Memahami strategi perdagangan indikator vortex

Teknisi pasar Swiss, Etienne Botes dan Douglas Siepman, memperkenalkan indikator pusaran (VI) dalam majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities edisi Januari 2010  .  Sejak itu, alat teknis ini telah mendapatkan daya tarik sebagai indikator pengikut tren yang andal yang dapat menghasilkan sinyal beli  dan jual yang sangat akurat .

Namun, mungkin masih diperlukan beberapa tahun lagi pengujian pasar dan pengalaman untuk sepenuhnya mengevaluasi potensi indikator pusaran. Di sini kita melihat lebih dekat pada strategi perdagangan vortex.

Apa itu Indikator Pusaran?

Indikator pusaran memplot dua garis berosilasi: satu untuk mengidentifikasi pergerakan tren positif dan yang lainnya untuk mengidentifikasi pergerakan harga negatif. Persilangan antar garis memicu sinyal beli dan jual yang dirancang untuk menangkap aksi tren paling dinamis, lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada pengaturan netral untuk indikator tersebut, yang akan selalu menghasilkan bias bullish atau bearish. Anda dapat menemukan perhitungan indikator pusaran lengkap di sini .

Konstruksi indikator berkisar pada tertinggi dan terendah dalam dua hari atau periode terakhir. Jarak dari harga tertinggi saat ini ke harga terendah sebelumnya menunjukkan pergerakan tren positif, sedangkan jarak antara harga terendah saat ini dan harga tertinggi sebelumnya menunjukkan pergerakan tren negatif. Pergerakan tren yang sangat positif atau negatif akan menunjukkan panjang yang lebih panjang di antara kedua angka tersebut, sedangkan pergerakan tren positif atau negatif yang lebih lemah akan menunjukkan panjang yang lebih pendek.

Bacaan biasanya direkam selama 14 periode berturut-turut (meskipun teknisi dapat memilih panjangnya) dan kemudian disesuaikan menggunakan jangkauan sebenarnya dari J. Welles Wilder. Hasil diposting sebagai garis kontinu di bawah batang harga , sementara persilangan dibandingkan dengan indikator mengikuti tren lainnya untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang valid. Pedagang dapat menggunakan indikator pusaran sebagai generator sinyal mandiri, tetapi perlu diingat bahwa indikator ini rentan terhadap tipuan yang signifikan dan sinyal palsu di pasar yang padat atau campuran.

Sinergi Dengan Indikator Lain

Menyesuaikan indikator pusaran ke periode yang lebih lama akan menurunkan frekuensi gergaji tangan tetapi menghasilkan perpotongan positif atau negatif yang tertunda. Di sisi lain, memperpendek panjangnya akan menimbulkan banyak perpotongan yang gagal menghasilkan pergerakan tren yang signifikan. Sebagai aturan umum, sekuritas beta tinggi akan merespons pengaturan jangka pendek dengan lebih baik, sementara sekuritas yang bergerak lambat merespons pengaturan jangka panjang dengan lebih baik. 

Anda dapat meningkatkan keandalan indikator dengan membandingkan sinyal indikator pusaran dengan alat lain yang mengikuti tren. Matematika yang mendasari menunjukkan banyak kesamaan dengan indeks arah rata-rata Wilder (ADX) ,  indikator arah negatif (-DI) dan  indikator arah positif (+ DI) .

Perhitungan tersebut diterjemahkan ke dalam tiga baris yang memicu persilangan kompleks. Berbeda dengan indikator pusaran, sistem Wilder dapat mengeluarkan bacaan netral yang memberitahu pedagang untuk berdiri tegak atau menghindari eksposur.

 Analisis Moving Average Convergence Divergence (MACD) menawarkan kesesuaian yang sempurna dengan indikator pusaran. Konstruksinya dengan tiga moving average menurunkan pembacaan palsu yang dipicu oleh beberapa indikator yang menangkap data cacat yang sama. Ketika diplot dengan histogram , indikator ini menghasilkan sangat sedikit sinyal palsu, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk indikator pusaran yang lebih berisik dan rawan gergaji.

Strategi perdagangan sinergis menggunakan proses sederhana yang mencari sinyal beli atau jual yang simpatik dalam indikator pusaran serta indikator lain sebelum menggunakan modal. Tantangannya datang dalam dua bentuk: Pertama, perlu ada perbedaan yang signifikan dalam sumber data untuk menghindari replikasi informasi yang cacat, dan kedua, periode indikator membutuhkan eksperimen dan penyesuaian untuk fokus pada periode holding yang diinginkan , baik jangka pendek, menengah atau panjang. .

Langkah terakhir untuk mengasah periode indikator ini sangat penting karena tren menunjukkan independensi kerangka waktu , yang memungkinkan beberapa tren naik dan tren turun berkembang di segmen waktu yang berbeda dengan keamanan yang sama. Perilaku fraktal ini akan menghasilkan pembacaan yang salah jika indikator pusaran melihat satu segmen aktivitas tren sedangkan indikator kedua melihat segmen kedua. Trader dapat mengatasi kekurangan ini melalui trial and error, dengan mengamati bagaimana pasangan indikator berinteraksi pada berbagai instrumen dan dalam berbagai kerangka waktu. Dengan MACD khususnya, seringkali yang terbaik adalah membiarkan pengaturan dan mengubah periode indikator pusaran sebagai gantinya.

Strategi Perdagangan Indikator Vortex

Dalam artikel 2010 yang memperkenalkan indikator pusaran, penulis Botes dan Siepman menjelaskan strategi perdagangan indikator pusaran yang dirancang untuk menyaring dan membatasi sinyal palsu. Tinggi atau terendah ekstrim pada hari perpotongan naik atau turun menjadi harga masuk yang diinginkan , panjang atau pendek. Level tersebut mungkin tidak tercapai pada hari sinyal, mendorong pesanan beli atau jual yang baik sampai dibatalkan yang tetap ada untuk beberapa sesi, jika diperlukan.

Jika diposisikan pada saat crossover, ekstrim tinggi atau rendah menjadi level aksi berhenti dan mundur. Dalam strategi ini, penjualan pendek akan ditutup dan dibalik ke sisi panjang ketika harga kembali ke titik tertinggi setelah persilangan positif, sementara posisi panjang akan dijual dan dibalik menjadi penjualan pendek setelah harga kembali ke titik terendah yang ekstrim. persilangan negatif.

Mereka juga merekomendasikan untuk menggabungkan filter entri ini dengan teknik manajemen risiko lainnya , termasuk trailing dan perlindungan profit berhenti . Langkah-langkah perlindungan ini menurunkan kejadian sinyal palsu sambil memaksimalkan keuntungan pada tren yang mendasarinya, bahkan ketika gagal mengumpulkan momentum yang signifikan. Namun, pendekatan ini gagal untuk menangani panjang periode, yang akan memicu gelombang sinyal palsu hingga disesuaikan dengan periode penahanan yang telah ditentukan dan kemudian diuji ulang secara menyeluruh .

Contoh 1: Microsoft

Mari gunakan data historis dari Microsoft Corporation ( kisaran sempit di bulan Maret 2014. Hal ini mendorong para pedagang untuk memperhatikan penembusan yang menguntungkan .

Mengikuti indikator vortex, ada sinyal beli pada 14 Maret, namun harga ditutup jauh di bawah intraday high yang ekstrim di $ 38,13 per saham. Seorang pedagang akan menetapkan pesanan beli yang baik-sampai-dibatalkan (GTC) yang akan dieksekusi ketika keamanan kembali ke harga pemicu itu.

Pada 17 Maret, harga memang kembali dengan waktu yang tepat, melewati breakout dan naik ke $ 40 yang lebih rendah. Indikator menyeberang ke sisi jual pada 10 April, memungkinkan jalan keluar yang menguntungkan yang melewatkan sebagian besar kenaikan.

MACD dan trailing stop membantu manajemen perdagangan  dan menyarankan untuk mengeksekusi posisi beli satu hari lebih lambat dari sinyal beli indikator pusaran. Mereka juga mengeluarkan sinyal jual empat hari sebelumnya, mendukung jalan keluar yang lebih menguntungkan. Sementara itu, trailing stop yang ditempatkan pada garis pelarian 31 Maret di dekat $ 41 per saham akan dipicu ketika sekuritas dijual pada 4 April, menangkap bagian yang lebih besar dari tren naik empat poin.

Indikator Pusaran dan Pola Harga

Indikator pusaran juga berfungsi dengan baik ketika dipasangkan dengan analisis pola harga klasik dalam mengenali tren yang sah sambil menyaring tipuan dan mekanisme terikat jangkauan lainnya. Secara teoritis, kombinasi ini akan menghasilkan sinyal beli dan jual yang paling andal pada dua titik infleksi:

1. Ketika kisaran perdagangan yang berkembang dengan baik diatur untuk break out atau break down.
2. Ketika pasar yang sedang tren kehilangan momentum atau mencapai penghalang signifikan yang mendukung transisi ke rentang perdagangan baru.

Katalog pola terikat jangkauan yang terkenal , termasuk bendera , persegi panjang , dan segitiga , menguntungkan pendekatan ini karena tingkat breakout dan breakdown alami telah sepenuhnya didekonstruksi, memungkinkan pedagang untuk fokus pada indikator pusaran pada saat yang sama dengan dukungan tes harga. atau perlawanan. Kekuatan tren dan daya tahan dapat diukur lebih lanjut untuk konvergensi siklus menggunakan stokastik yang ditetapkan pada 5,3,3 atau indikator kekuatan relatif lainnya .

Contoh 2: American Airlines 

American Airlines Group Inc. ( pola double top klasik antara Desember 2014 dan Mei 2015 dan kemudian mengalami downtrend yang signifikan. Indikator pusaran mengeluarkan sinyal jual pendek delapan sesi sebelum gangguan teknis, mendorong penjualan pendek awal dalam kisaran perdagangan. Perpotongan ini juga berfungsi dengan baik sebagai indikator sekunder untuk pedagang pola yang ingin menumpuk peluang yang menguntungkan mereka.

Sinyal pendek penutup indikator pusaran tiba enam minggu kemudian, menyiapkan jalan keluar yang menguntungkan mendekati $ 40 per saham.

Garis bawah

Indikator pusaran sangat bergantung pada karya sebelumnya dari J. Welles Wilder, pencipta beberapa indikator teknis penting. Indikator pusaran dibangun di atas mekanisme pensinyalan untuk yang baru dan mempercepat tren naik dan turun. Seperti indikator Wilder, indikator pusaran bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan sistem mengikuti tren lainnya dan analisis pola harga klasik.