Ensiklopedia keuangan

Indikator DMI (ADX) Wilder

Apa Indikator DMI (ADX) Wilder?

Wilder’s DMI (ADX) terdiri dari tiga indikator yang mengukur kekuatan dan arah tren. Tiga garis menyusun Indeks Gerakan Arah (DMI): ADX (garis hitam), DI + (garis hijau), dan DI- (garis merah). Garis Average Directional Index (ADX) menunjukkan kekuatan tren. Semakin tinggi nilai ADX, semakin kuat trennya. Warna garis dapat diubah, tetapi hitam, hijau, dan merah adalah default di sebagian besar perangkat lunak.

Indikator Arah Plus (DI +) dan Indikator Arah Minus (DI-) menunjukkan arah harga saat ini. Ketika DI + berada di atas DI-, momentum harga saat ini naik. Ketika DI- di atas DI +, momentum harga saat ini turun.

Poin Penting

  • DMI adalah kumpulan indikator termasuk + DI, -DI, ​​dan ADX.
  • Baik + DI dan -DI mengukur pergerakan harga naik dan turun, dan perpotongan garis-garis ini dapat digunakan sebagai sinyal perdagangan.
  • ADX mengukur kekuatan tren, baik naik maupun turun; pembacaan di atas 25 menunjukkan tren yang kuat.

Rumus untuk Wilder’s DMI (ADX) adalah

Cara Menghitung DMI Wilder (ADX)

Indikator memiliki banyak komponen. Berikut cara penghitungan komponen.

  1. Hitung + DM, -DM, dan True Range (TR) untuk setiap periode. Menggunakan 14 periode adalah hal biasa
  2. Gunakan + DM saat Tinggi Saat Ini – Tinggi Sebelumnya> Rendah Sebelumnya – Rendah Saat Ini. Gunakan -DM saat Rendah Sebelumnya – Rendah Saat Ini> Tinggi Saat Ini – Tinggi Sebelumnya.
  3. TR adalah yang lebih besar dari Tinggi Saat Ini – Rendah Saat Ini, Tinggi Saat Ini – Penutupan Sebelumnya, atau Rendah Saat Ini – Penutupan Sebelumnya.
  4. Menghaluskan rata-rata 14 periode dari + DM, -DM, dan TR. Rumus TR ada di bawah. Masukkan nilai -DM dan + DM untuk menghitung rata-rata yang dihaluskan.
  5. 14TR pertama = Jumlah dari 14 pembacaan TR pertama.
  6. Nilai 14TR Berikutnya = 14TR Pertama – (14TR / 14 Sebelumnya) + TR Saat Ini
  7. Bagilah nilai + DM yang  dihaluskan dengan  nilai TR yang dihaluskan untuk mendapatkan + DI. Kalikan dengan 100.
  8. Bagilah nilai -DM yang dihaluskan dengan nilai TR yang dihaluskan untuk mendapatkan-DI. Kalikan dengan 100.
  9. Directional Movement Index (DX) adalah + DI dikurangi -DI, ​​dibagi dengan jumlah + DI dan -DI (semua nilai absolut). Kalikan dengan 100.
  10. Untuk mendapatkan ADX, lanjutkan menghitung nilai DX setidaknya selama 14 periode. Lalu, ratakan hasilnya untuk mendapatkan ADX
  11. ADX pertama = jumlah 14 periode DX / 14
  12. Nilai selanjutnya, ADX = ((ADX Sebelumnya x 13) + DX Saat Ini) / 14

Apa yang Dikatakan DMI (ADX) Wilder kepada Anda?

DMI Wilder yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 menunjukkan kekuatan suatu trend, baik naik maupun turun.  Menurut Wilder, tren hadir saat ADX di atas 25. Nilai DMI berkisar antara nol dan 100.

Jika DI + di atas DI-, pembacaan ADX 25 atau lebih tinggi menunjukkan tren naik yang kuat. Jika DI- di atas DI +, pembacaan ADX 25 atau lebih tinggi menunjukkan tren turun yang kuat.

ADX mungkin tetap di atas 25 bahkan ketika tren berbalik. Karena ADX non-directional, ini menunjukkan pembalikan sekuat tren sebelumnya. Pedagang mungkin menemukan bacaan selain 25 lebih cocok untuk menunjukkan tren yang kuat di pasar tertentu.

Misalnya, pedagang mungkin menemukan bahwa pembacaan ADX 20 memberikan indikasi sebelumnya bahwa harga sekuritas sedang tren. Pedagang konservatif mungkin ingin menunggu pembacaan 30 atau lebih sebelum menggunakan strategi mengikuti tren.

Berdagang dengan DMI Wilder

Ada beberapa cara DMI dapat digunakan untuk berdagang, selain pedoman umum yang dibahas di atas.

DI Crossover

Trader bisa memasuki posisi long ketika garis DI + memotong di atas garis DI dan menetapkan order stop-loss di bawah level terendah hari ini, atau di bawah swing low baru-baru ini. Ketika garis DI memotong di atas garis DI +, pedagang bisa menempatkan posisi pendek dengan berhenti di atas tertinggi hari ini, atau di atas ayunan tinggi baru-baru ini. Pedagang dapat menggunakan trailing stop jika perdagangan bergerak sesuai keinginan mereka untuk membantu mengunci keuntungan.

Terlepas dari apakah pedagang mengambil posisi panjang atau pendek, ADX harus lebih dari 25 ketika perpotongan terjadi untuk mengkonfirmasi kekuatan tren. Ketika ADX di bawah 20, pedagang dapat menggunakan strategi perdagangan yang mengeksploitasi batasan rentang atau kondisi choppier.

Kontraksi dan Ekspansi DI

Garis DI + dan DI- menjauh satu sama lain saat volatilitas harga meningkat dan bertemu satu sama lain saat volatilitas menurun. Pedagang jangka pendek dapat memasuki perdagangan ketika dua garis bergerak terpisah untuk memanfaatkan peningkatan volatilitas. Pedagang ayunan mungkin terakumulasi ke dalam posisi ketika garis bersentuhan untuk mengantisipasi penembusan.

Pedagang harus menggunakan DMI Wilder bersama dengan indikator teknis dan aksi harga lainnya untuk meningkatkan kemungkinan membuat perdagangan yang menguntungkan.

Contoh Cara Menggunakan Indikator DMI (ADX) Wilder

Bagan berikut menunjukkan Shopify Inc. (TOKO) dengan periode tren dan periode tren yang lebih sedikit. -DI dan + DI crossover beberapa kali — sinyal perdagangan potensial — tetapi tidak selalu ada tren yang kuat (ADX di atas 25) ketika perpotongan tersebut terjadi.

Jika + DI sudah di atas -DI, ​​ketika ADX bergerak di atas 25 (atau 20, 30) itu bisa memicu perdagangan panjang. Ini ditandai dengan panah atas.

Jika -DI berada di atas + DI, ketika ADX bergerak di atas 25 itu bisa memicu perdagangan singkat. Ini ditandai dengan panah bawah.

Periode kontraksi juga ditandai ketika garis + DI dan -DI menjadi terjepit. Ini adalah kontraksi dalam volatilitas, yang sering kali diikuti oleh periode pergerakan tren yang lebih besar di mana garis-garis tersebut terpisah lagi. Terobosan dari kontraksi ini (kotak biru) dapat menghadirkan peluang perdagangan.

Indikator rentan untuk menciptakan beberapa sinyal palsu, yang berarti harga tidak akan bergerak ke arah yang sama seperti yang ditentukan oleh crossover. Oleh karena itu, indikator ini paling baik digunakan bersama dengan bentuk analisis lain, atau dengan filter tambahan yang diterapkan ke sinyal yang dihasilkan.

DMI Wilder vs. Aroon

Kedua indikator tersebut sama-sama memiliki sinyal saling silang, tetapi keduanya dihitung dengan cara yang berbeda dan mengukur hal yang berbeda. DMI mengukur pergerakan naik dan turun dengan menghaluskan fluktuasi harga. The indikator Aroon adalah mengukur waktu atau periode sejak tinggi atau rendah dalam periode lihat-balik.

Batasan Menggunakan Wilder’s DMI (ADX)

Indikatornya melihat data masa lalu. Ini mungkin kekurangan nilai prediksi dalam meramalkan pergerakan harga di masa depan. Indikator tertinggal dan karena itu cenderung menunjukkan perubahan tren setelah harga telah berbalik arah. Ini dapat menyebabkan beberapa sinyal perdagangan yang terjadi terlambat untuk digunakan. Ini juga dapat terjadi dengan pembacaan ADX. Pembacaan 20, atau 25, atau 30 tidak berarti tren itu akan bertahan. Banyak tren akan gagal setelah mencapai pembacaan seperti itu. Indikator tidak dapat memprediksi tren akan berlanjut, hanya keamanan yang menjadi tren baru-baru ini.

Jika menggunakan indikator untuk sinyal, akan ada tipuan. Whipsaw terjadi ketika indikator saling silang bolak-balik, menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang menghasilkan perdagangan yang merugi.