Ensiklopedia keuangan

Pentingnya Strategi Perdagangan Backtesting

Backtesting adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu menggunakan aturan yang ditentukan oleh strategi tertentu. Hasilnya menawarkan statistik untuk mengukur efektivitas strategi. 

Teori yang mendasarinya adalah bahwa strategi apa pun yang berhasil dengan baik di masa lalu kemungkinan besar akan berhasil di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu kemungkinan besar akan berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini melihat aplikasi apa yang digunakan dalam backtesting, jenis data apa yang diperoleh dan bagaimana menggunakannya.

Apa Pentingnya Strategi Perdagangan Backtesting?

Pengujian ulang dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga tentang sistem tertentu. Beberapa statistik pengujian ulang universal meliputi:

  • Laba atau rugi bersih : Persentase keuntungan atau kerugian bersih
  • Pengukuran volatilitas : Persentase naik dan turun maksimum
  • Rata- rata : Rata-rata persentase keuntungan dan kerugian rata-rata, batang rata-rata dipegang
  • Eksposur : Persentase modal yang diinvestasikan (atau diekspos ke pasar)
  • Rasio: Rasio menang-kalah
  • Hasil tahunan : Persentase hasil selama setahun
  • Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko : Pengembalian persentase sebagai fungsi dari risiko

Software Pengujian Ulang

Biasanya, perangkat lunak pengujian ulang akan memiliki dua layar penting. Yang pertama memungkinkan AmiBroker :

Layar kedua adalah laporan hasil pengujian ulang yang sebenarnya. Di sinilah Anda dapat menemukan statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker:

Secara umum, sebagian besar pengukuran posisi otomatis, pengoptimalan , dan fitur lanjutan lainnya.

10 Aturan Untuk Strategi Trading Backtesting

Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan saat trader melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar hal terpenting untuk diingat saat melakukan backtesting:

  1. Mempertimbangkan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu saat strategi tertentu diuji. Misalnya, jika sebuah strategi hanya diuji ulang dari 1999 hingga 2000, strategi itu mungkin tidak berjalan dengan baik di pasar yang bearish. Seringkali merupakan ide yang baik untuk melakukan backtest dalam jangka waktu yang lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar.
  2. Pertimbangkan alam semesta tempat backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham-saham teknologi, sistem tersebut mungkin gagal berfungsi dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan ke genre saham tertentu, batasi alam semesta ke genre itu; dalam semua kasus lainnya, pertahankan alam semesta yang luas untuk tujuan pengujian.
  3. Ukuran volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan leverage , yang terkena margin call jika ekuitasnya turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha untuk menjaga volatilitas tetap rendah untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu.
  4. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk diperhatikan saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun sebagian besar perangkat lunak pengujian ulang memasukkan biaya komisi dalam penghitungan akhir, itu tidak berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, menaikkan jumlah rata-rata bar yang ditahan dapat mengurangi biaya komisi dan meningkatkan keuntungan Anda secara keseluruhan.
  5. Eksposur adalah pedang bermata dua. Peningkatan eksposur dapat menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara eksposur yang menurun berarti keuntungan yang lebih rendah atau kerugian yang lebih rendah. Secara umum, sebaiknya pertahankan eksposur di bawah 70% untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu.
  6. Statistik untung / rugi rata-rata, dikombinasikan dengan rasio menang-kalah, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kriteria Kelly. Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio menang-kalah.
  7. Pengembalian tahunan digunakan sebagai alat untuk membandingkan pengembalian sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Ini dapat dilakukan dengan melihat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diadopsi, itu harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko yang sama atau lebih kecil.
  8. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki input untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, suku bunga, asumsi slippage , aturan ukuran posisi, aturan exit bar yang sama, pengaturan stop (trailing), dan banyak lagi. Untuk mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, penting untuk menyesuaikan pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem ditayangkan.
  9. Pengujian ulang terkadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai pengoptimalan berlebihan. Ini adalah kondisi di mana hasil kinerja disetel begitu tinggi ke masa lalu sehingga tidak lagi seakurat di masa mendatang. Biasanya merupakan ide yang baik untuk menerapkan aturan yang berlaku untuk semua saham, atau kumpulan saham target tertentu, dan tidak dioptimalkan sejauh aturan tersebut tidak lagi dapat dipahami oleh pembuatnya.
  10. Backtesting tidak selalu merupakan cara paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang berhasil dengan baik di masa lalu gagal berhasil dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa mendatang. Pastikan untuk melakukan perdagangan kertas sistem yang telah berhasil diuji ulang sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik.

Garis bawah

Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan meningkatkan strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoretis, serta mendapatkan kepercayaan dalam strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata.