Ensiklopedia keuangan

Menggunakan indikator teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan

Indikator, seperti moving average dan Bollinger Bands®, adalah alat analisis teknis berbasis matematis yang digunakan pedagang dan investor untuk menganalisis masa lalu dan mengantisipasi tren dan pola harga di masa depan. Di mana fundamentalis dapat melacak data ekonomi, laporan tahunan, atau berbagai ukuran profitabilitas perusahaan lainnya, pedagang teknis mengandalkan grafik dan indikator untuk membantu menafsirkan pergerakan harga.

Tujuan saat menggunakan indikator adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Misalnya, perpotongan rata-rata bergerak sering menandakan perubahan tren yang akan datang. Dalam contoh ini, menerapkan indikator rata-rata bergerak ke grafik harga memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi area di mana tren mungkin kehabisan gas dan mengubah arah, yang menciptakan peluang perdagangan.

Apa Menggunakan indikator teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan?

  • Indikator teknis digunakan untuk melihat tren masa lalu dan mengantisipasi pergerakan di masa depan.
  • Moving average, relative strength index, dan stochastic oscillator adalah contoh indikator teknikal.
  • Strategi perdagangan, termasuk aturan masuk, keluar, dan manajemen perdagangan, sering kali menggunakan satu atau lebih indikator untuk memandu keputusan sehari-hari.
  • Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa satu indikator sangat mudah atau sangat baik bagi para pedagang.
  • Strategi (dan indikator yang digunakan dalam strategi tersebut) akan bervariasi tergantung pada toleransi risiko, pengalaman, dan tujuan investor.

Strategi sering menggunakan indikator teknis secara obyektif untuk menentukan aturan masuk, keluar, dan / atau manajemen perdagangan. Strategi menentukan kondisi yang tepat di mana pedagang didirikan — disebut pengaturan — serta saat posisi disesuaikan dan ditutup. Strategi biasanya mencakup penggunaan indikator secara rinci (seringkali banyak indikator) untuk menetapkan contoh di mana aktivitas perdagangan akan terjadi.

Meskipun artikel ini tidak berfokus pada strategi perdagangan tertentu, ini berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana indikator dan strategi berbeda (dan bagaimana keduanya bekerja sama) untuk membantu analis teknis mengidentifikasi pengaturan perdagangan probabilitas tinggi.

Indikator

Semakin banyak indikator teknis tersedia bagi pedagang untuk dipelajari, termasuk yang ada di domain publik, seperti rata-rata bergerak atau  osilator stokastik , serta indikator kepemilikan yang tersedia secara komersial. Selain itu, banyak trader mengembangkan indikator unik mereka sendiri , terkadang dengan bantuan programmer yang mumpuni. Sebagian besar indikator memiliki variabel yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang menyesuaikan input utama seperti “periode lihat-balik” (berapa banyak data historis yang akan digunakan untuk membuat kalkulasi) agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Rata-rata bergerak, misalnya, hanyalah rata-rata harga sekuritas selama periode tertentu. Periode waktu yang ditentukan dalam jenis rata-rata bergerak, seperti 50 hari atau 200 hari rata-rata bergerak. Indikator rata-rata 50 atau 200 hari sebelumnya dari aktivitas harga, biasanya menggunakan harga penutupan sekuritas dalam perhitungannya (meskipun titik harga lain, seperti pembukaan, tertinggi, atau terendah, juga dapat digunakan). Pengguna menentukan panjang rata-rata bergerak serta titik harga yang akan digunakan dalam penghitungan.

Strategi

Strategi adalah seperangkat aturan obyektif dan absolut yang menentukan kapan seorang pedagang akan mengambil tindakan. Strategi biasanya mencakup filter dan pemicu perdagangan, yang keduanya sering kali didasarkan pada indikator. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi penyiapan; pemicu perdagangan mengidentifikasi dengan tepat kapan tindakan tertentu harus diambil. Filter perdagangan, misalnya, mungkin harga yang ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menetapkan panggung untuk pemicu perdagangan, yang merupakan kondisi aktual yang mendorong pedagang untuk bertindak. Pemicu perdagangan mungkin terjadi ketika harga mencapai satu titik di atas bar yang melanggar rata-rata pergerakan 200 hari.

Strategi yang terlalu mendasar — ​​seperti membeli saat harga bergerak di atas rata-rata bergerak — biasanya tidak dapat dijalankan karena aturan sederhana bisa terlalu mengelak dan tidak memberikan detail yang pasti untuk mengambil tindakan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk membuat strategi yang obyektif:

  • Jenis rata-rata bergerak apa yang akan digunakan, termasuk panjang dan titik harga yang digunakan dalam perhitungan?
  • Seberapa jauh harga harus bergerak di atas rata-rata bergerak?
  • Haruskah perdagangan dimasuki segera setelah harga bergerak pada jarak tertentu di atas rata-rata bergerak, pada penutupan bar, atau pada pembukaan bar berikutnya?
  • Jenis pesanan apa yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan? Batasi atau pasar ?
  • Berapa kontrak atau saham yang akan diperdagangkan?
  • Apa aturan pengelolaan uang ?
  • Apa aturan keluarnya?

Semua pertanyaan ini harus dijawab untuk mengembangkan seperangkat aturan yang ringkas untuk membentuk sebuah strategi.

Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi

Indikator bukanlah strategi perdagangan. Sementara indikator dapat membantu pedagang mengidentifikasi kondisi pasar, strategi adalah buku aturan pedagang dan pedagang sering menggunakan banyak indikator untuk membentuk strategi perdagangan. Namun, jenis atau kategori indikator yang berbeda — seperti satu indikator momentum dan satu indikator tren — biasanya direkomendasikan saat menggunakan lebih dari satu indikator dalam sebuah strategi.

Referensi cepat

Banyak kategori yang berbeda dari alat pembuatan grafik teknis yang ada saat ini, termasuk indikator tren, volume, volatilitas , dan momentum .

Menggunakan tiga indikator berbeda dari jenis yang sama — momentum, misalnya — menghasilkan penghitungan ganda dari informasi yang sama, istilah statistik yang disebut multikolinieritas. Multikolinearitas harus dihindari karena menghasilkan hasil yang berlebihan dan dapat membuat variabel lain tampak kurang penting. Sebaliknya, pedagang harus memilih indikator dari kategori yang berbeda. Seringkali, salah satu indikator digunakan untuk memastikan bahwa indikator lain menghasilkan sinyal yang akurat.

Strategi rata-rata bergerak, misalnya, mungkin menggunakan penggunaan indikator momentum untuk konfirmasi bahwa sinyal perdagangan valid. Relative strength index (RSI), yang membandingkan rata-rata perubahan harga periode sebelumnya dengan perubahan harga rata-rata periode menurun, adalah contoh indikator momentum.

Seperti indikator teknis lainnya, RSI memiliki input variabel yang ditentukan pengguna, termasuk menentukan level apa yang akan mewakili kondisi overbought dan oversold. RSI, oleh karena itu, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal apa pun yang dihasilkan rata-rata bergerak. Sinyal yang berlawanan mungkin menunjukkan bahwa sinyal tersebut kurang dapat diandalkan dan perdagangan harus dihindari.

Setiap kombinasi indikator dan indikator membutuhkan penelitian untuk menentukan aplikasi yang paling sesuai dengan gaya trader dan toleransi risiko. Salah satu keuntungan dari mengukur aturan perdagangan menjadi strategi adalah memungkinkan pedagang untuk menerapkan strategi ke data historis untuk mengevaluasi bagaimana strategi akan dilakukan di masa lalu, sebuah proses yang dikenal sebagai pengujian ulang. Tentu saja, menemukan pola yang ada di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, tetapi tentu saja dapat membantu dalam pengembangan strategi perdagangan yang menguntungkan .

Terlepas dari indikator mana yang digunakan, strategi harus mengidentifikasi dengan tepat bagaimana bacaan akan diinterpretasikan dan tindakan apa yang akan diambil. Indikator adalah alat yang digunakan pedagang untuk mengembangkan strategi; mereka tidak membuat sinyal perdagangan sendiri. Setiap ambiguitas dapat menyebabkan masalah (dalam bentuk kerugian perdagangan).

Memilih Indikator untuk Mengembangkan Strategi

Jenis indikator yang digunakan pedagang untuk mengembangkan strategi bergantung pada jenis strategi yang akan dibangun oleh individu tersebut. Ini terkait dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko. Seorang pedagang yang mencari pergerakan jangka panjang dengan keuntungan besar mungkin fokus pada strategi mengikuti tren, dan, oleh karena itu, menggunakan indikator mengikuti tren seperti rata-rata bergerak. Seorang trader yang tertarik pada pergerakan kecil dengan keuntungan kecil yang sering mungkin lebih tertarik pada strategi berdasarkan volatilitas. Sekali lagi, berbagai jenis indikator dapat digunakan untuk konfirmasi.

Pedagang memang memiliki opsi untuk membeli sistem perdagangan ” kotak hitam “, yang merupakan strategi kepemilikan yang tersedia secara komersial. Keuntungan membeli sistem kotak hitam ini adalah bahwa semua penelitian dan pengujian ulang secara teoritis telah dilakukan untuk pedagang; kerugiannya adalah bahwa pengguna “buta terbang” karena metodologi biasanya tidak diungkapkan, dan seringkali pengguna tidak dapat membuat penyesuaian apa pun untuk mencerminkan gaya perdagangan mereka.

Garis bawah

Indikator saja tidak membuat sinyal perdagangan. Setiap pedagang harus menentukan metode yang tepat di mana indikator akan digunakan untuk memberi sinyal peluang perdagangan dan mengembangkan strategi. Indikator pasti bisa digunakan tanpa dimasukkan ke dalam strategi; namun, strategi perdagangan teknis biasanya mencakup setidaknya satu jenis indikator.

Referensi cepat

Banyak perusahaan menawarkan buletin mahal, sistem perdagangan, atau indikator yang menjanjikan keuntungan besar tetapi tidak memberikan hasil yang diiklankan. Memeriksa ulasan dan menanyakan masa percobaan dapat membantu mengidentifikasi operator yang teduh.

Mengidentifikasi seperangkat aturan absolut, seperti halnya strategi, memungkinkan pedagang melakukan pengujian ulang untuk menentukan kelayakan strategi tertentu. Ini juga membantu pedagang memahami ekspektasi matematis dari aturan atau bagaimana strategi harus dilakukan di masa depan. Ini penting bagi pedagang teknis karena membantu untuk terus mengevaluasi kinerja strategi dan dapat membantu menentukan apakah dan kapan saatnya untuk menutup posisi.

Pedagang sering berbicara tentang cawan suci — satu rahasia perdagangan yang akan menghasilkan keuntungan instan. Sayangnya, tidak ada strategi sempurna yang menjamin kesuksesan setiap investor. Setiap individu memiliki gaya, temperamen, toleransi risiko, dan kepribadian yang unik. Dengan demikian, terserah kepada setiap pedagang untuk mempelajari tentang berbagai alat analisis teknis yang tersedia, meneliti bagaimana kinerja mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan mengembangkan strategi berdasarkan hasil.