Model kotak hitam
Apa Model kotak hitam?
Model kotak hitam, atau lebih khusus lagi model keuangan kotak hitam, adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan program komputer yang dirancang untuk mengubah berbagai data menjadi strategi investasi yang berguna.
Dalam sains, komputasi, dan teknik, kotak hitam adalah perangkat, sistem, atau objek yang dapat dilihat dari segi masukan dan keluarannya, tanpa mengetahui cara kerja internalnya. Penerapannya buram atau “hitam”. Hampir semua hal dapat disebut sebagai kotak hitam: transistor, algoritme, atau bahkan otak manusia.
Kebalikan dari kotak hitam adalah sistem di mana komponen dalam atau logika tersedia untuk diperiksa, yang paling sering disebut sebagai kotak putih (yang juga bisa disebut “kotak bening” atau “kotak kaca”).
Model Kotak Hitam Dijelaskan
Di pasar keuangan, munculnya metode kotak hitam memiliki sejumlah masalah manajemen risiko. Terutama, strategi perdagangan kotak hitam risiko sistematis tambahan berkontribusi. Investor yang menggunakan metode kotak hitam menyembunyikan risiko sebenarnya dengan kedok teknologi eksklusif, meninggalkan regulator, dan investor tanpa gambaran nyata tentang operasi yang diperlukan untuk menilai risiko secara akurat.
Model kotak hitam tidak secara inheren berisiko, tetapi meningkatkan beberapa pertanyaan tata kelola atau etika yang menarik. Misalnya, apakah manfaat metode kotak hitam mengimbangi kekurangan tambahan? Pihak yang berbeda secara alami akan memiliki pandangan yang berbeda.
Model Kotak Hitam Selama Bertahun-Tahun
Selama bertahun-tahun penggunaan model kotak hitam telah masuk dan keluar dari gaya, biasanya tergantung pada apakah pasar naik atau turun. Selama tambalan yang mudah menguap, strategi kotak hitam dipilih karena sifatnya yang merusak. Seperti Black Monday dan episode asuransi portofolio tahun 1987. Ledakan Manajemen Modal Jangka Panjang pada tahun 1998. Dan yang terbaru, ‘flash crash’ pada Agustus 2015.
Kemajuan dalam daya komputasi, aplikasi data besar, dan sekarang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin semakin menambah mistik model kotak hitam menggunakan metode kuantitatif yang canggih. Hedge fund dan beberapa manajer investasi terbesar di dunia kini secara rutin menggunakan model black box atau black box untuk mengelola strategi investasi mereka yang rumit.