Rasio laba / rugi

Apa Rasio laba / rugi?

Rasio untung / rugi bertindak seperti kartu skor untuk pedagang aktif yang motif utamanya adalah memaksimalkan keuntungan perdagangan. Rasio untung / rugi adalah keuntungan rata-rata pada perdagangan yang menang dibagi dengan kerugian rata-rata pada perdagangan yang merugi selama periode waktu tertentu.

Profit and Loss Ratio=Total GainNWT÷Total LossNLTwhere:NWT=number of winning tradesNLT=number of losing trades\ begin {aligned} & \ text {Rasio Untung dan Rugi} = \ frac {\ text {Total Keuntungan}} {\ text {NWT}} \ div \ frac {\ text {Total Loss}} {\ text {NLT} } \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {NWT} = \ text {jumlah perdagangan yang menang} \\ & \ text {NLT} = \ text {jumlah perdagangan yang kalah} \ end {selaras} orang Rasio Untung dan Rugi=NWT

Rasio Untung / Rugi Dijelaskan

Rasio untung / rugi mengukur bagaimana strategi atau sistem perdagangan berkinerja. Jelas, semakin tinggi rasionya semakin baik. Banyak buku perdagangan meminta setidaknya rasio 2: 1. Misalnya, jika sistem memiliki rata-rata kemenangan $ 750 per perdagangan dan rata-rata kerugian selama waktu yang sama $ 250 per perdagangan, maka rasio untung / rugi adalah 3: 1. Rasio untung / rugi yang solid secara konsisten dapat mendorong pedagang untuk memanfaatkan taruhan pada strategi yang sama dalam upaya menghasilkan keuntungan absolut yang lebih besar. Sebaliknya, rasio untung / rugi yang tidak dapat diterima akan mengarah pada pemeriksaan strategi atau sistem yang digunakan untuk menemukan hubungan yang lemah. Mungkin pedagang akan memutuskan untuk meninggalkan strategi atau sistem sama sekali jika rasio tidak menghasilkan keuntungan yang cukup atau bahkan menyebabkan kerugian modal.

Berpikir Melampaui Rasio

Rasio untung / rugi bisa menjadi cara yang terlalu sederhana untuk melihat kinerja karena gagal memperhitungkan kemungkinan untung atau rugi untuk perdagangan. Konsep yang disebut profitabilitas rata-rata per perdagangan (APPT) bisa lebih berwawasan. APPT adalah jumlah rata-rata yang diharapkan untuk menang atau kalah oleh pedagang per perdagangan. APPT adalah perbedaan antara a) produk dari probabilitas menang dan rata-rata menang; dan b) produk probabilitas kerugian dan kerugian rata-rata. Sebagai contoh, ambil 10 perdagangan, tiga di antaranya menguntungkan dan tujuh lainnya kalah. Oleh karena itu, probabilitas menang adalah 30% dan probabilitas kerugian adalah 70%. Selanjutnya, asumsikan bahwa perdagangan yang menang rata-rata adalah $ 600 dan perdagangan yang rugi rata-rata adalah $ 300. APPT lebih kecil (30% x $ 600) (70% x 300), atau – $ 30. Jadi, meskipun rasio untung / rugi adalah 2: 1 ($ 600: $ 300), strategi perdagangan sebenarnya adalah kerugian dalam hal probabilitas.