Ensiklopedia keuangan

Bollinger Band®.

Apa Bollinger Band®?

Bollinger Band® adalah alat analisis teknis yang ditentukan oleh serangkaian garis tren yang diplotkan dua deviasi standar (positif dan negatif) dari simple moving average (SMA) dari harga sekuritas, tetapi dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna.

Bollinger Bands® dikembangkan dan dilindungi hak cipta oleh pedagang teknis terkenal John Bollinger, dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor probabilitas yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi dengan tepat ketika suatu aset oversold atau overbought.

Poin Penting

  • Bollinger Bands® adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger untuk menghasilkan sinyal oversold atau overbought.
  • Ada tiga garis yang membentuk Bollinger Bands: Simple moving average (middle band) dan upper dan lower band.
  • Pita atas dan bawah biasanya merupakan 2 deviasi standar +/- dari rata-rata pergerakan sederhana 20 hari, tetapi dapat dimodifikasi.

Cara Menghitung Bollinger Bands®

Langkah pertama dalam menghitung Bollinger Bands® adalah menghitung rata-rata pergerakan sederhana dari keamanan yang dimaksud, biasanya menggunakan SMA 20 hari. Rata-rata pergerakan 20 hari akan menghitung rata-rata harga  penutupan untuk  20 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, menambahkan harga pada hari ke-21 dan mengambil rata-rata, dan seterusnya. Selanjutnya, deviasi standar harga sekuritas akan diperoleh. Standar deviasi adalah pengukuran matematis dari varians rata-rata dan fitur yang menonjol dalam statistik, ekonomi, akuntansi dan keuangan.

Untuk kumpulan data tertentu, deviasi standar mengukur seberapa menyebar angka dari nilai rata-rata. Simpangan baku dapat dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari varians, yang merupakan rata-rata dari selisih kuadrat dari  mean. Selanjutnya, kalikan nilai simpangan baku tersebut dengan dua dan tambahkan dan kurangi jumlah tersebut dari setiap titik di sepanjang SMA. Mereka menghasilkan pita atas dan bawah.

Inilah formula Bollinger Band® ini:

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ
orang BOLU=MA (TP ,n)+m∗σ[TP ,n]MENCOLOK=MA (TP ,n)-m∗σ[TP ,n]dimana:BOLU=Upper Bollinger BandMENCOLOK=Bollinger Band BawahMA=Rata-rata bergerakTP (harga tipikal)=(Tinggi+Rendah+Tutup )÷3n=Jumlah hari dalam periode perataan (biasanya 20)m=Jumlah standar deviasi (biasanya 2)σ[TP ,n]=Standar Deviasi selama  n periode TP terakhir orang 

Apa yang Bollinger Bands® Katakan kepada Anda?

Bollinger Bands® adalah teknik yang sangat populer.Banyak pedagang percaya bahwa semakin dekat harga bergerak ke pita atas, pasar semakin overbought, dan semakin dekat harga bergerak ke pita bawah, pasar akan semakin oversold .John Bollinger memiliki22 aturan yang harus diikuti saat menggunakan band sebagai sistem perdagangan.

Dalam grafik yang digambarkan di bawah ini, Bollinger Bands® mengelompokkan SMA 20 hari dari saham dengan pita atas dan bawah bersama dengan pergerakan harian harga saham. Karena deviasi standar adalah ukuran volatilitas, ketika pasar menjadi lebih tidak stabil, band melebar; selama periode yang tidak terlalu bergejolak, band berkontraksi.

Pemerasan

Pemerasan adalah konsep utama dari Bollinger Bands®. Ketika pita-pita saling berdekatan, membatasi rata-rata bergerak, itu disebut tekanan. Tekanan menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh pedagang sebagai tanda potensial dari peningkatan volatilitas di masa depan dan kemungkinan peluang perdagangan. Sebaliknya, semakin lebar band bergerak, semakin besar kemungkinan penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluar dari perdagangan. Namun, kondisi ini bukanlah sinyal perdagangan. Band tidak memberikan indikasi kapan perubahan mungkin terjadi atau ke arah mana harga bisa bergerak.

Jerawat

Kira-kira 90% dari aksi harga terjadi di antara kedua band. Penembusan di atas atau di bawah band adalah peristiwa besar. Breakout bukanlah sinyal perdagangan. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah percaya bahwa harga yang mencapai atau melebihi salah satu band adalah sinyal untuk membeli atau menjual. Terobosan tidak memberikan petunjuk tentang arah dan tingkat pergerakan harga di masa depan.

Batasan Bollinger Bands®

Bollinger Bands® bukanlah sistem perdagangan mandiri. Mereka hanyalah salah satu indikator yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pedagang mengenai volatilitas harga. John Bollinger menyarankan untuk menggunakannya dengan dua atau tiga indikator tidak berkorelasi lainnya yang memberikan sinyal pasar yang lebih langsung. Ia percaya bahwa sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan jenis data yang berbeda. Beberapa teknik teknis favoritnya adalah moving average divergence / convergence (MACD), volume on-balance, dan relative strength index (RSI).

Karena mereka dihitung dari rata-rata bergerak sederhana, mereka menimbang data harga lama sama dengan yang terbaru, yang berarti bahwa informasi baru dapat diencerkan oleh data yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, penggunaan SMA 20 hari dan 2 deviasi standar agak sewenang-wenang dan mungkin tidak berfungsi untuk semua orang dalam setiap situasi. Pedagang harus menyesuaikan asumsi SMA dan deviasi standar mereka dan memantaunya.