Pilih perangkat lunak perdagangan algoritmik yang tepat
Saat menggunakan perdagangan algoritmik, pedagang mempercayai uang hasil jerih payah mereka ke perangkat lunak perdagangan mereka. Oleh karena itu, perangkat lunak komputer yang tepat sangat penting untuk memastikan pelaksanaan perintah perdagangan yang efektif dan akurat. Di sisi lain, perangkat lunak yang salah — atau perangkat lunak tanpa fitur yang diperlukan — dapat menyebabkan kerugian besar, terutama dalam dunia perdagangan algoritmik yang sangat cepat.
Apa Pilih perangkat lunak perdagangan algoritmik yang tepat?
Sebuah algoritma didefinisikan sebagai satu set khusus dari petunjuk langkah-demi-langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Baik itu permainan komputer yang sederhana namun membuat ketagihan seperti Pac-Man atau spreadsheet yang menawarkan banyak fungsi, setiap program mengikuti serangkaian instruksi tertentu berdasarkan algoritma yang mendasarinya.
Poin Penting
- Memilih perangkat lunak yang benar sangat penting dalam mengembangkan sistem perdagangan algoritmik.
- Algoritme perdagangan adalah serangkaian instruksi langkah demi langkah yang akan memandu pesanan beli dan jual.
- Perangkat lunak yang salah dapat mengakibatkan kerugian besar saat berdagang di pasar keuangan.
- Ada dua cara untuk mengakses perangkat lunak perdagangan algoritmik: beli atau buat.
- Perangkat lunak perdagangan algoritmik siap pakai biasanya menawarkan versi uji coba gratis dengan fungsionalitas terbatas.
Perdagangan algoritmik adalah proses menggunakan program komputer yang mengikuti serangkaian instruksi yang ditentukan untuk menempatkan pesanan perdagangan. Tujuan dari program perdagangan algoritmik adalah untuk secara dinamis mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan menempatkan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan dengan kecepatan dan frekuensi yang tidak mungkin dicocokkan oleh pedagang manusia. Dengan keunggulan akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan eksekusi secepat kilat, aktivitas perdagangan berdasarkan algoritme komputer telah mendapatkan popularitas yang luar biasa.
Siapa yang Menggunakan Software Trading Algoritmik?
Perdagangan algoritmik didominasi oleh perusahaan perdagangan besar, seperti hedge fund , bank investasi, dan perusahaan perdagangan berpemilik. Mengingat ketersediaan sumber daya yang melimpah karena ukurannya yang besar, perusahaan semacam itu biasanya membangun perangkat lunak perdagangan milik mereka sendiri, termasuk sistem perdagangan besar dengan pusat data khusus dan staf pendukung.
Pada tingkat individu, pedagang berpemilik berpengalaman dan quants menggunakan perdagangan algoritmik. Pedagang kepemilikan, yang kurang paham teknologi, dapat membeli perangkat lunak perdagangan siap pakai untuk kebutuhan perdagangan algoritmik mereka. Perangkat lunak ini ditawarkan oleh broker mereka atau dibeli dari penyedia pihak ketiga. Quants umumnya memiliki pengetahuan yang kuat tentang perdagangan dan pemrograman komputer, dan mereka mengembangkan perangkat lunak perdagangan sendiri.
Software Trading Algoritmik: Buat atau Beli?
Ada dua cara untuk mengakses perangkat lunak perdagangan algoritmik: bangun atau beli.
Membeli perangkat lunak yang sudah jadi menawarkan akses cepat dan tepat waktu sambil membangun sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Perangkat lunak perdagangan otomatis seringkali mahal untuk dibeli dan mungkin penuh dengan celah, yang, jika diabaikan, dapat menyebabkan kerugian. Biaya perangkat lunak yang tinggi juga dapat menggerogoti potensi keuntungan yang realistis dari usaha perdagangan algoritmik Anda. Di sisi lain, membangun perangkat lunak perdagangan algoritmik sendiri membutuhkan waktu, tenaga, pengetahuan yang mendalam, dan mungkin masih belum bisa dilakukan dengan mudah.
Fitur Utama Perangkat Lunak Perdagangan Algoritmik
Risiko yang terlibat dalam perdagangan otomatis tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Terlepas dari apakah Anda memutuskan untuk membeli atau membangun, penting untuk memahami fitur-fitur dasar yang diperlukan.
Ketersediaan Pasar dan Data Perusahaan
Semua algoritme perdagangan dirancang untuk bertindak berdasarkan data pasar waktu nyata dan kutipan harga. Beberapa program juga disesuaikan ke akun data fundamental perusahaan seperti pendapatan dan rasio P / E. Setiap perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki umpan data pasar waktu nyata , serta umpan data perusahaan. Ini harus tersedia sebagai bawaan ke dalam sistem atau harus memiliki ketentuan untuk dengan mudah diintegrasikan dari sumber alternatif.
Konektivitas ke Berbagai Pasar
Pedagang yang ingin bekerja di berbagai pasar harus memperhatikan bahwa setiap bursa mungkin menyediakan umpan datanya dalam format yang berbeda, seperti TCP / IP, Multicast, atau FIX. Perangkat lunak Anda harus dapat menerima umpan dalam format yang berbeda. Pilihan lainnya adalah menggunakan vendor data pihak ketiga seperti Bloomberg dan Reuters, yang mengumpulkan data pasar dari bursa yang berbeda dan menyediakannya dalam format yang seragam untuk klien akhir. Perangkat lunak perdagangan algoritmik harus dapat memproses umpan gabungan ini sesuai kebutuhan.
Latensi
Ini adalah faktor terpenting untuk perdagangan algoritma. Latensi adalah penundaan waktu yang diperkenalkan dalam pergerakan titik data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Pertimbangkan urutan kejadian berikut. Diperlukan 0,2 detik untuk penawaran harga datang dari bursa ke pusat data vendor perangkat lunak Anda (DC), 0,3 detik dari pusat data untuk mencapai layar perdagangan Anda, 0,1 detik untuk perangkat lunak perdagangan Anda untuk memproses kutipan yang diterima ini, 0,3 detik untuk itu untuk menganalisis dan menempatkan perdagangan, 0,2 detik untuk pesanan perdagangan Anda mencapai pialang Anda , 0,3 detik untuk pialang Anda mengarahkan pesanan Anda ke bursa.
Total waktu berlalu = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Total 1,4 detik.
Dalam dunia perdagangan yang dinamis saat ini, kutipan harga asli akan berubah beberapa kali dalam periode 1,4 detik ini. Setiap penundaan dapat membuat atau menghancurkan usaha perdagangan algoritmik Anda. Seseorang perlu menjaga latensi ini ke level serendah mungkin untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi terbaru dan akurat tanpa jeda waktu.
Latensi telah dikurangi menjadi mikrodetik, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menjaganya serendah mungkin dalam sistem perdagangan. Beberapa langkah untuk meningkatkan latensi termasuk memiliki konektivitas langsung ke bursa untuk mendapatkan data lebih cepat dengan menghilangkan vendor di antaranya; meningkatkan algoritma perdagangan sehingga membutuhkan waktu kurang dari 0,1 + 0,3 = 0,4 detik untuk analisis dan pengambilan keputusan; atau dengan menghilangkan broker dan langsung mengirim perdagangan ke bursa untuk menghemat 0,2 detik.
Konfigurasi dan Kustomisasi
Kebanyakan algoritmik perdagangan menawarkan perangkat lunak standar built-in algoritma perdagangan, seperti yang didasarkan pada Crossover dari 50-hari rata-rata bergerak (MA) dengan 200 hari MA. Seorang trader mungkin ingin bereksperimen dengan beralih ke MA 20-hari dengan MA 100-hari. Kecuali jika perangkat lunak menawarkan kustomisasi parameter seperti itu, pedagang mungkin dibatasi oleh fungsionalitas tetap bawaan. Baik membeli atau membangun, perangkat lunak perdagangan harus memiliki tingkat penyesuaian dan konfigurasi yang tinggi.
Fungsi untuk Menulis Program Kustom
Matlab, Python, C ++, JAVA, dan Perl adalah bahasa pemrograman umum yang digunakan untuk menulis perangkat lunak perdagangan. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan yang dijual oleh vendor pihak ketiga menawarkan kemampuan untuk menulis program khusus Anda sendiri di dalamnya. Ini memungkinkan seorang pedagang untuk bereksperimen dan mencoba konsep perdagangan apa pun. Perangkat lunak yang menawarkan pengkodean dalam bahasa pemrograman pilihan Anda jelas lebih disukai.
Fitur Backtesting pada Data Historis
Simulasi backtesting melibatkan pengujian strategi perdagangan pada data historis. Ini menilai kepraktisan dan profitabilitas strategi pada data masa lalu, mengesahkannya untuk keberhasilan (atau kegagalan atau perubahan apa pun yang diperlukan). Fitur wajib ini juga perlu dibarengi dengan ketersediaan data historis yang dapat dilakukan backtesting.
Integrasi Dengan Antarmuka Perdagangan
Perangkat lunak perdagangan algoritmik menempatkan perdagangan secara otomatis berdasarkan terjadinya kriteria yang diinginkan. Perangkat lunak harus memiliki konektivitas yang diperlukan ke jaringan broker untuk menempatkan perdagangan atau konektivitas langsung ke bursa untuk mengirim perintah perdagangan.
Referensi cepat
Memahami biaya dan biaya transaksi dengan berbagai broker penting dalam proses perencanaan, terutama jika pendekatan perdagangan menggunakan perdagangan yang sering untuk mendapatkan keuntungan.
Integrasi Plug-n-Play
Seorang pedagang mungkin secara bersamaan menggunakan terminal Bloomberg untuk analisis harga, terminal broker untuk menempatkan perdagangan, dan program Matlab untuk analisis tren. Bergantung pada kebutuhan individu, perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki integrasi plug-and-play yang mudah dan API yang tersedia di seluruh alat perdagangan yang umum digunakan tersebut. Ini memastikan skalabilitas , serta integrasi.
Pemrograman Independen Platform
Beberapa bahasa pemrograman membutuhkan platform khusus. Misalnya, versi C ++ tertentu hanya dapat berjalan pada sistem operasi tertentu, sedangkan Perl dapat berjalan di semua sistem operasi. Saat membuat atau membeli perangkat lunak perdagangan, preferensi harus diberikan pada perangkat lunak perdagangan yang bergantung pada platform dan mendukung bahasa yang tidak bergantung pada platform. Anda tidak pernah tahu bagaimana perdagangan Anda akan berkembang beberapa bulan ke depan.
Barang-barang di Balik Terpal
Pepatah umum mengatakan, “Bahkan monyet pun dapat mengklik tombol untuk melakukan perdagangan.” Ketergantungan pada komputer seharusnya tidak buta. Pedaganglah yang harus memahami apa yang terjadi di bawah tenda. Saat membeli perangkat lunak perdagangan, seseorang harus meminta (dan meluangkan waktu untuk memeriksa) dokumentasi terperinci yang menunjukkan logika yang mendasari perangkat lunak perdagangan algoritmik tertentu. Hindari perangkat lunak perdagangan apa pun yang merupakan kotak hitam lengkap , dan yang mengklaim sebagai mesin penghasil uang rahasia.
Saat membangun perangkat lunak, bersikaplah realistis tentang apa yang Anda terapkan dan jelaskan tentang skenario di mana perangkat lunak itu bisa gagal. Uji kembali pendekatan secara menyeluruh sebelum menggunakan uang sungguhan.
Darimana memulainya?
Perangkat lunak perdagangan algoritmik siap pakai biasanya menawarkan versi uji coba fungsionalitas terbatas gratis atau periode uji coba terbatas dengan fungsionalitas penuh. Jelajahi secara lengkap selama uji coba ini sebelum membeli apa pun. Jangan lupa untuk membaca dokumentasi yang tersedia secara detail.
Jika Anda berencana membangun sistem Anda sendiri, sumber gratis yang bagus untuk menjelajahi perdagangan algoritmik adalah Quantopian, yang menawarkan platform online untuk menguji dan mengembangkan perdagangan algoritmik. Individu dapat mencoba dan menyesuaikan algoritma yang ada atau menulis yang benar-benar baru. Platform ini juga menawarkan perangkat lunak perdagangan algoritmik bawaan untuk diuji terhadap data pasar.
Garis bawah
Perangkat lunak perdagangan algoritmik mahal untuk dibeli dan sulit dibuat sendiri. Membeli perangkat lunak yang sudah jadi menawarkan akses cepat dan tepat waktu, dan membuat sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Namun, sebelum merambah ke perdagangan algoritmik dengan uang sungguhan, Anda harus sepenuhnya memahami fungsionalitas inti dari perangkat lunak perdagangan. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kerugian besar.