Buffer modal
Apa Buffer modal?
Penyangga modal adalah modal wajib yang wajib dimiliki oleh lembaga keuangan selain persyaratan modal minimum lainnya. Peraturan yang menargetkan penciptaan penyangga modal yang memadai dirancang untuk mengurangi sifat prosiklikal Basel III yang dibuat oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan .
Perhatikan bahwa buffer modal berbeda dari, dan mungkin melebihi persyaratan cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral.
Poin Penting
- Penyangga modal adalah cadangan wajib yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang dibuat oleh regulator.
- Penyangga modal diamanatkan di bawah reformasi peraturan Basel III, yang dilaksanakan setelah krisis keuangan 2007-2008.
- Penyangga modal membantu memastikan sistem perbankan global yang lebih tangguh.
Bagaimana Capital Buffer Bekerja
Pada bulan Desember 2010, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan merilis standar peraturan resmi untuk tujuan menciptakan sistem perbankan global yang lebih tangguh, terutama dalam menangani masalah likuiditas. Buffer modal yang diidentifikasi dalam reformasi Basel III mencakup buffer modal countercyclical, yang ditentukan oleh yurisdiksi anggota Komite Basel dan bervariasi sesuai dengan persentase aset tertimbang menurut risiko , dan buffer konservasi modal , yang dibangun di luar periode tekanan finansial .
Bank memperluas aktivitas pinjaman mereka selama periode pertumbuhan ekonomi dan pinjaman kontrak ketika ekonomi melambat. Ketika bank tanpa modal yang memadai mengalami masalah, mereka dapat menambah modal atau mengurangi pinjaman. Jika mereka mengurangi pinjaman, bisnis mungkin menemukan pembiayaan lebih mahal untuk diperoleh atau tidak tersedia.
Sejarah Capital Buffer
The pinjaman subprime mortgage , sedangkan permodalan bank tidak selalu cukup untuk menutupi kerugian. Beberapa lembaga keuangan dikenal terlalu besar untuk gagal karena secara sistemik penting bagi perekonomian global.
Fakta Cepat
Untuk memberikan waktu kepada bank untuk menciptakan penyangga modal yang memadai, yurisdiksi anggota Komite Basel mengumumkan peningkatan yang direncanakan 12 bulan sebelumnya; jika kondisi memungkinkan penyangga modal berkurang, hal itu terjadi sekaligus.
Kegagalan lembaga-lembaga utama ini akan dianggap bencana. Hal ini ditunjukkan selama kebangkrutan Lehman Brothers , yang mengakibatkan penurunan indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) sebesar 350 poin pada hari Senin setelah pengumuman. Untuk mengurangi kemungkinan bank mengalami masalah selama kemerosotan ekonomi, regulator mulai meminta bank untuk membangun penyangga modal di luar periode stres.
Pertimbangan Khusus
Kerangka countercyclical capital buffer (CCyB) menyatakan bahwa lembaga asing harus sesuai dengan tingkat CCyB lembaga domestik ketika pinjaman terjadi melintasi perbatasan internasional. Hal ini memungkinkan adanya proses yang disebut sebagai pengakuan atau timbal balik sehubungan dengan eksposur asing di lembaga-lembaga domestik.