Basel III.
Apa Basel III?
rasio leverage yang tepat dan menjaga tingkat cadangan modal tertentu di tangan.
Basel III diluncurkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan — yang kemudian merupakan konsorsium bank sentral dari 28 negara, tak lama setelah krisis kredit tahun 2008. Meskipun batas waktu implementasi sukarela untuk aturan baru tersebut awalnya 2015, tanggal tersebut telah berulang kali didorong. kembali dan saat ini berdiri pada 1 Januari 2022.
Poin Penting
- Basel III adalah kesepakatan regulasi internasional yang memperkenalkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam sektor perbankan.
- Basel III merupakan langkah iteratif dalam upaya terus menerus untuk menyempurnakan kerangka regulasi perbankan .
- Sebuah konsorsium bank sentral dari 28 negara menerbitkan Basil III pada tahun 2009, sebagian besar sebagai tanggapan atas krisis kredit akibat resesi ekonomi 2008.
Memahami Basel III
Basel III, yang secara alternatif disebut sebagai Third Basel Accord atau Basel Standards, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerangka regulasi perbankan internasional. Ini secara khusus dibangun di atas dokumen Basel I dan Basel II dalam kampanye untuk meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menghadapi tekanan keuangan, meningkatkan manajemen risiko, dan mempromosikan transparansi. Pada level yang lebih granular, Basel III berupaya memperkuat ketahanan masing-masing bank untuk mengurangi risiko guncangan di seluruh sistem dan mencegah krisis ekonomi di masa depan.
Persyaratan Modal Minimum menurut Tingkatan
Bank memiliki dua silo utama modal yang secara kualitatif berbeda satu sama lain. Tingkat 1 mengacu pada modal inti bank, ekuitas, dan cadangan yang diungkapkan yang muncul di laporan keuangan bank. Jika bank mengalami kerugian yang signifikan, modal Tier 1 memberikan bantalan yang memungkinkannya untuk mengatasi tekanan dan menjaga kelangsungan operasi.
Sebaliknya, Tier 2 mengacu pada modal pelengkap bank, seperti cadangan yang dirahasiakan dan instrumen hutang subordinasi tanpa jaminan yang harus memiliki jatuh tempo awal setidaknya lima tahun.
Referensi cepat
Sejak peluncuran Basel III, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan telah menambah keanggotaannya menjadi 45 anggota.
Modal total bank dihitung dengan menjumlahkan kedua tingkatan tersebut. Berdasarkan Basel III, rasio modal total minimum adalah 12,9%, dimana rasio modal inti minimum adalah 10,5% dari total aset tertimbang menurut risiko (ATMR), sedangkan rasio modal inti minimum adalah 2% dari ATMR.
Tindakan Countercyclical
Basel III memperkenalkan persyaratan baru sehubungan dengan modal regulasi yang dengannya bank-bank besar dapat menanggung perubahan siklis di neraca mereka. Dalam masa ekspansi kredit, bank harus menyediakan tambahan modal. Selama masa kontraksi kredit, persyaratan modal bisa dilonggarkan.
Pedoman baru ini juga memperkenalkan metode bucketing, di mana bank dikelompokkan menurut ukuran, kompleksitas, dan kepentingannya bagi perekonomian secara keseluruhan. Bank yang secara sistematis penting tunduk pada persyaratan modal yang lebih tinggi.
Leverage dan Pengukuran Likuiditas
Basel III juga memperkenalkan persyaratan leverage dan likuiditas yang bertujuan untuk melindungi dari pinjaman yang berlebihan, sambil memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup selama periode tekanan keuangan. Secara khusus, rasio leverage, yang dihitung sebagai modal Tier 1 dibagi dengan total aset on dan off-balance dikurangi aset tak berwujud, dibatasi pada 3%.