Ensiklopedia keuangan

Menggunakan Pivot Points dalam Perdagangan Forex

Salah satu alat yang memberi trader forex potensi level support dan resistance dan membantu meminimalkan risiko adalah pivot point dan turunannya. Penggunaan titik referensi seperti support dan resistance, membantu menentukan kapan harus memasuki pasar, menempatkan berhenti, dan mengambil keuntungan. Namun, banyak pedagang pemula mengalihkan terlalu banyak perhatian ke indikator teknis termasuk divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Meskipun berguna, indikator ini gagal mengidentifikasi poin yang mendefinisikan risiko. Risiko yang tidak diketahui dapat menyebabkan margin call, tetapi risiko yang diperhitungkan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.

Dalam artikel ini, kami akan membahas mengapa kombinasi titik pivot dan alat teknis tradisional lebih kuat daripada alat teknis saja, dan menunjukkan kegunaan titik pivot di pasar forex.

Apa Menggunakan Pivot Points dalam Perdagangan Forex?

Titik pivot digunakan untuk mencerminkan perubahan dalam sentimen pasar dan untuk menentukan tren keseluruhan dalam suatu interval waktu, seolah-olah mereka bergantung pada ayunan perdagangan baik tinggi atau rendah. Awalnya digunakan oleh pedagang lantai dasar pada ekuitas dan bursa berjangka , sekarang ini paling sering digunakan bersama dengan level support dan resistance untuk mengkonfirmasi tren dan meminimalkan risiko.

Mirip dengan bentuk analisis garis tren lainnya , titik pivot fokus pada hubungan penting antara harga tertinggi, terendah, dan penutupan antara hari perdagangan; artinya, harga hari sebelumnya digunakan untuk menghitung titik pivot untuk hari perdagangan saat ini. Meskipun dapat diterapkan pada hampir semua instrumen perdagangan, pivot point telah terbukti sangat berguna di pasar valas (FX) , terutama saat memperdagangkan pasangan mata uang.

Pasar valas sangat likuid dan berdagang dengan atribut volume sangat tinggi yang mengurangi dampak manipulasi pasar yang dapat menghambat proyeksi dukungan dan resistensi yang dihasilkan oleh titik pivot.

Level Dukungan dan Resistensi

Sementara poin pivot diidentifikasi berdasarkan perhitungan khusus untuk membantu menemukan level resistensi dan resistensi yang penting, level support dan resistance itu sendiri bergantung pada penempatan yang lebih subjektif untuk membantu melihat kemungkinan peluang perdagangan breakout .

Garis support dan resistance adalah konstruksi teoritis yang digunakan untuk menjelaskan keengganan trader yang tampaknya untuk mendorong harga aset melampaui poin tertentu. Jika perdagangan bullish tampaknya naik ke level yang konsisten sebelum berhenti dan mengoreksi / membalikkan, dikatakan telah menemui resistensi. Jika perdagangan bearish tampaknya mencapai titik terendah pada titik harga tertentu sebelum secara konsisten naik lagi, dikatakan telah memenuhi dukungan. Pedagang mencari harga untuk menembus level support / resistance yang diidentifikasi sebagai tanda tren baru berkembang dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cepat. Sejumlah besar strategi perdagangan mengandalkan garis support / resistance.

Menghitung Pivot

Ada beberapa rumus turunan yang membantu mengevaluasi titik pivot support dan resistance antar mata uang dalam pasangan forex. Nilai-nilai ini dapat dilacak dari waktu ke waktu untuk menilai kemungkinan harga bergerak melewati level tertentu. Perhitungan dimulai dengan harga hari sebelumnya:

Pivot Point untuk Saat Ini = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelumnya) 3

Pivot point kemudian dapat digunakan untuk menghitung perkiraan support dan resistance untuk hari perdagangan saat ini.

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) – Low (periode sebelumnya) Support 1 = (2 x Pivot Point) – High (periode sebelumnya) Resistance 2 = (Pivot Point – Support 1) + Resistance 1 Support 2 = Pivot Point – ( Resistensi 1 – Dukungan 1) Resistensi 3 = (Titik Pivot – Dukungan 2) + Resistensi 2 Dukungan 3 = Titik Pivot – (Resistensi 2 – Dukungan 2)

Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang seberapa baik pivot point dapat bekerja, kumpulkan statistik untuk EUR / USD tentang seberapa jauh jarak masing-masing tertinggi dan terendah dari setiap resistansi yang dihitung (R1, R2, R3) dan level dukungan (S1, S2, S3) .

Untuk melakukan perhitungan sendiri:

  • Hitung titik pivot, level support dan level resistance untuk x jumlah hari.
  • Kurangi titik pivot dukungan dari terendah aktual hari itu (Rendah – S1, Rendah – S2, Rendah – S3).
  • Kurangi titik pivot resistensi dari ketinggian aktual hari itu (Tinggi – R1, Tinggi – R2, Tinggi – R3).
  • Hitung rata-rata untuk setiap perbedaan.

Hasil sejak dimulainya euro (1 Januari 1999, dengan hari perdagangan pertama pada 4 Januari 1999):

  • Rendah sebenarnya adalah, rata-rata, 1 pip di bawah Dukungan 1.
  • Tinggi sebenarnya, rata-rata, 1 pip di bawah Resistensi 1.
  • Rata-rata rendah sebenarnya adalah 53 pips di atas Support 2.
  • Tinggi sebenarnya, rata-rata, 53 pips di bawah Resistance 2.
  • Rata-rata terendah sebenarnya adalah 158 pips di atas Support 3.
  • Tinggi sebenarnya, rata-rata, 159 pips di bawah Resistance 3.

Probabilitas Penilaian

Statistik menunjukkan bahwa pivot point yang dihitung dari S1 dan R1 adalah ukuran yang layak untuk harga tertinggi dan terendah aktual pada hari perdagangan.

Selangkah lebih jauh, kami menghitung jumlah hari yang terendah lebih rendah dari masing-masing S1, S2, dan S3 dan jumlah hari yang tertinggi lebih tinggi dari masing-masing R1, R2, dan R3.

Hasilnya: ada 2.026 hari perdagangan sejak dimulainya euro pada 12 Oktober 2006.

  • Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S1 892 kali, atau 44% dari waktu.
  • Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R1 853 kali, atau 42% dari waktu.
  • Rendah sebenarnya lebih rendah dari S2 342 kali, atau 17% dari waktu.
  • Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R2 354 kali, atau 17% dari waktu.
  • Rendah aktual telah lebih rendah dari S3 63 kali, atau 3% dari waktu.
  • Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R3 52 kali, atau 3% dari waktu.

Informasi ini berguna bagi seorang pedagang ; jika Anda tahu bahwa pasangan tergelincir di bawah S1 44% dari waktu, Anda dapat berhenti di bawah S1 dengan percaya diri, memahami bahwa probabilitas ada di pihak Anda. Selain itu, Anda mungkin ingin mengambil untung tepat di bawah R1 karena Anda tahu bahwa harga tertinggi hari itu hanya 42% melebihi R1. Sekali lagi, kemungkinannya ada pada Anda.

Namun, penting untuk dipahami bahwa ini adalah probabilitas dan bukan kepastian. Rata-rata, tinggi adalah 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% dari waktu. Ini tidak berarti bahwa harga tertinggi akan melebihi R1 empat hari dari 10 hari berikutnya, juga tidak berarti bahwa tinggi akan selalu 1 pip di bawah R1.

Kekuatan dalam informasi ini terletak pada kenyataan bahwa Anda dapat dengan percaya diri mengukur potensi support dan resistance sebelumnya, memiliki titik referensi untuk menempatkan stop dan limit, dan yang paling penting, membatasi risiko sambil menempatkan diri Anda pada posisi untuk mendapatkan keuntungan.

Menerapkan Informasi

Titik pivot dan turunannya merupakan support dan resistance potensial. Contoh di bawah ini menunjukkan penyetelan menggunakan titik pivot dalam hubungannya dengan osilator RSI yang populer .

(Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif )

Divergensi RSI di Resistensi / Dukungan Pivot

Ini biasanya perdagangan reward-to-risk yang tinggi. Risikonya terdefinisi dengan baik karena tinggi baru-baru ini (atau terendah untuk pembelian).

Titik pivot pada contoh di atas dihitung menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahwa dari 16 hingga 17 Agustus, R1 bertahan sebagai resisten kuat (lingkaran pertama) di 1,2854 dan divergensi RSI menunjukkan bahwa sisi atas terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk melakukan short pada terobosan di bawah R1 dengan berhenti pada tertinggi baru-baru ini dan batas pada pivot point, yang sekarang menjadi level support:

  • Jual pendek di 1,2853.
  • Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1,2885.
  • Batasi di titik pivot di 1,2784.

Perdagangan pertama ini menghasilkan keuntungan 69 pip dengan risiko 32 pip. Rasio reward to risk adalah 2,16.

Minggu berikutnya menghasilkan pengaturan yang hampir sama persis. Pekan dimulai dengan reli ke dan tepat di atas R1 di 1.2908, yang juga disertai oleh divergensi bearish. Sinyal pendek dihasilkan pada penurunan kembali di bawah R1 di mana kita dapat menjual pendek dengan berhenti di tertinggi baru-baru ini dan batas di titik pivot (yang sekarang menjadi support):

  • Jual short di 1.2907.
  • Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1,2939.
  • Batasi di titik pivot di 1.2802.

Perdagangan ini menghasilkan keuntungan 105 pip dengan risiko hanya 32 pip. Rasio reward to risk adalah 3,28.

Aturan untuk Penyiapan

Untuk trader yang bearish dan melakukan shorting pasar, pendekatan untuk menetapkan pivot point berbeda dengan pendekatan bullish, long trader.

Untuk Celana Pendek

1. Identifikasi divergensi bearish di titik pivot, baik R1, R2, atau R3 (paling umum di R1). 2. Ketika harga turun kembali ke bawah titik referensi (bisa jadi titik pivot, R1, R2, R3), mulailah posisi pendek dengan berhenti di ayunan tinggi baru-baru ini. 3. Tempatkan order limit (ambil untung) di level berikutnya. Jika Anda menjual dengan harga R2, target pertama Anda adalah R1. Dalam hal ini, bekas perlawanan menjadi support dan sebaliknya.

Untuk Longs

1. Identifikasi divergensi bullish pada titik pivot, baik S1, S2, atau S3 (paling umum di S1). 2. Saat harga rally kembali di atas titik referensi (bisa jadi titik pivot, S1, S2, S3), mulailah posisi panjang dengan berhenti di ayunan rendah baru-baru ini. 3. Tempatkan order limit (take profit) di level berikutnya (jika Anda membeli di S2, target pertama Anda adalah S1… support sebelumnya menjadi resistance dan sebaliknya).

Garis bawah

Pivot point adalah perubahan arah perdagangan pasar yang, ketika dibuat grafik secara berurutan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren harga secara keseluruhan. Mereka menggunakan angka tertinggi, terendah, dan penutupan periode waktu sebelumnya untuk menilai level support atau resistance dalam waktu dekat. Pivot point mungkin merupakan indikator utama yang paling umum digunakan dalam analisis teknikal. Ada banyak jenis pivot point, masing-masing dengan rumus dan rumus turunannya sendiri, tetapi filosofi perdagangan tersiratnya sama.

Jika digabungkan dengan alat teknis lainnya, pivot point juga dapat menunjukkan kapan ada arus masuk pedagang yang besar dan tiba-tiba memasuki pasar secara bersamaan. Arus masuk pasar ini sering menyebabkan breakout dan peluang keuntungan bagi pedagang valas yang terikat jangkauan. Poin pivot memungkinkan mereka menebak poin harga penting mana yang harus digunakan untuk masuk, keluar, atau menempatkan stop loss.

Poin pivot dapat dihitung untuk kerangka waktu apa pun. Seorang pedagang harian dapat menggunakan data harian untuk menghitung titik pivot setiap hari, pedagang ayunan dapat menggunakan data mingguan untuk menghitung titik pivot untuk setiap minggu dan pedagang posisi dapat menggunakan data bulanan untuk menghitung titik pivot di awal setiap bulan.

Investor bahkan dapat menggunakan data tahunan untuk memperkirakan level signifikan untuk tahun mendatang. Analisis dan filosofi perdagangan tetap sama terlepas dari kerangka waktunya. Artinya, pivot point yang dihitung memberi gambaran kepada trader tentang di mana support dan resistance untuk periode yang akan datang, tetapi trader harus selalu siap untuk bertindak – karena tidak ada dalam perdagangan yang lebih penting daripada kesiapan.