Paparan kredit

Apa Paparan kredit?

Eksposur kredit adalah pengukuran potensi kerugian maksimum bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar. Ini adalah risiko yang diperhitungkan untuk menjalankan bisnis sebagai bank.

Misalnya, jika bank telah memberikan sejumlah pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sejumlah $ 100 juta kepada sebuah perusahaan, eksposur kreditnya untuk bisnis tersebut adalah $ 100 juta.

Memahami Eksposur Kredit

Bank berusaha untuk membatasi eksposur kredit mereka dengan memberikan kredit kepada nasabah dengan peringkat kredit tinggi, sambil menghindari nasabah dengan peringkat kredit yang lebih rendah.

Poin Penting

  • Eksposur kredit merupakan salah satu komponen risiko kredit.
  • Ini menunjukkan kerugian maksimum bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar pinjaman.
  • Sistem peringkat kredit diciptakan untuk membantu pemberi pinjaman mengontrol eksposur kredit.

Jika nasabah menghadapi masalah keuangan yang tidak terduga, bank dapat berupaya mengurangi eksposur kreditnya untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul dari potensi gagal bayar. Misalnya, pengguna kartu kredit yang melewatkan pembayaran mungkin akan dipaksa untuk membayar biaya penalti dan suku bunga yang lebih tinggi untuk pembelian di masa mendatang. Praktik ini mengurangi eksposur kredit keseluruhan kepada penerbit kartu.

Bagaimana Pemberi Pinjaman Mengontrol Eksposur Kredit

Pemberi pinjaman memiliki sejumlah cara untuk mengontrol eksposur kredit. Perusahaan kartu kredit menetapkan batas kredit berdasarkan evaluasinya terhadap kemungkinan kemampuan peminjam untuk membayar kembali jumlah hutangnya.

Misalnya, ini mungkin memberlakukan batas kredit $ 300 pada seorang mahasiswa tanpa riwayat kredit sampai orang tersebut memiliki rekam jejak yang terbukti dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Perusahaan kartu kredit yang sama dapat dibenarkan dalam menawarkan batas $ 100.000 kepada pelanggan berpenghasilan tinggi dengan skor FICO di atas 800.

Pertama-tama, perusahaan kartu mengurangi eksposur kreditnya kepada peminjam yang berisiko lebih tinggi. Dalam skenario terakhir, perusahaan memelihara hubungan bisnisnya dengan klien kaya.

Credit Default Swaps

Metode yang lebih kompleks untuk membatasi eksposur kredit adalah membeli credit default swaps. Credit default swap adalah investasi yang secara efektif mengalihkan risiko kredit kepada pihak ketiga. Pembeli swap melakukan pembayaran premi kepada penjual swap, yang setuju untuk menanggung risiko hutang. Penjual swap memberi kompensasi kepada pembeli dengan pembayaran bunga, sementara juga mengembalikan premi jika peminjam gagal bayar.

Credit default swaps memainkan peran utama dalam krisis keuangan tahun 2008, setelah penjual salah menilai risiko hutang yang mereka asumsikan ketika menerbitkan swap pada bundel subprime mortgages .

Eksposur Kredit vs. Risiko Kredit

Istilah eksposur kredit dan risiko kredit sering digunakan secara bergantian. Namun eksposur kredit sebenarnya merupakan salah satu komponen dari risiko kredit .

Referensi cepat

Credit default swap dirancang sebagai cara untuk membatasi eksposur kredit. Itu tidak berhasil selama krisis keuangan 2007-2008.

Komponen lain termasuk probabilitas gagal bayar , yang memperkirakan seberapa besar kemungkinan peminjam tidak akan mampu atau tidak mau membayar hutang, dan tingkat pemulihan , yang mengukur bagian dari kerugian yang kemungkinan besar akan dipulihkan melalui proses kebangkrutan atau penagihan hutang. upaya.