Ilmu Aktuaria

Apa Ilmu Aktuaria?

Ilmu aktuaria adalah disiplin ilmu yang menilai risiko keuangan di bidang asuransi dan keuangan, menggunakan metode matematika dan statistik. Ilmu aktuaria menerapkan matematika probabilitas dan statistik untuk mendefinisikan, menganalisis, dan memecahkan implikasi keuangan dari peristiwa masa depan yang tidak pasti. Ilmu aktuaria tradisional sebagian besar berkisar pada analisis mortalitas dan produksi tabel kehidupan, dan penerapan bunga majemuk .

Poin Penting

  • Ilmu aktuaria menilai risiko keuangan di bidang asuransi dan keuangan, menggunakan metode matematika dan statistik.
  • Ilmu aktuaria menerapkan analisis probabilitas dan statistik untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan dampak finansial dari peristiwa masa depan yang tidak pasti.
  • Ilmu aktuaria membantu perusahaan asuransi meramalkan kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi untuk menentukan dana yang dibutuhkan untuk membayar klaim.

Memahami Ilmu Aktuaria

Ilmu aktuaria berusaha untuk mengukur risiko suatu peristiwa yang terjadi menggunakan analisis probabilitas sehingga dampak finansialnya dapat ditentukan. Ilmu aktuaria biasanya digunakan dalam industri asuransi oleh aktuaris. Aktuaris menganalisis model matematika untuk memprediksi atau meramalkan kewajaran suatu peristiwa yang terjadi sehingga perusahaan asuransi dapat mengalokasikan dana untuk membayar setiap klaim yang mungkin timbul dari peristiwa tersebut. Misalnya, mempelajari tingkat kematian individu dengan usia tertentu akan membantu perusahaan asuransi memahami kemungkinan atau jangka waktu pembayaran polis asuransi jiwa .

Ilmu aktuaria menjadi disiplin matematika formal di akhir abad ke-17 dengan meningkatnya permintaan akan pertanggungan asuransi jangka panjang. Ilmu aktuaria mencakup beberapa mata pelajaran yang saling terkait, termasuk matematika, teori probabilitas,  statistik, keuangan,  ekonomi , dan ilmu komputer. Secara historis, ilmu aktuaria menggunakan model deterministik dalam konstruksi tabel dan premi. Dalam 30 tahun terakhir, sains telah mengalami perubahan revolusioner karena perkembangan komputer berkecepatan tinggi dan penyatuan model aktuaria stokastik dengan teori keuangan modern.

Banyak perguruan tinggi dan universitas menawarkan gelar dalam ilmu aktuaria, yang terdiri dari kursus dasar yang kokoh dalam matematika, statistik, dan ekonomi, serta semua jenis investasi.

Aplikasi Ilmu Aktuaria

Asuransi jiwa dan program pensiun adalah dua aplikasi utama ilmu aktuaria. Namun, ilmu aktuaria juga diterapkan dalam studi organisasi keuangan untuk menganalisis kewajiban mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan keuangan. Aktuaris menggunakan ilmu khusus ini untuk mengevaluasi aplikasi keuangan, ekonomi, dan bisnis lainnya dari acara mendatang.

Pertanggungan

Dalam asuransi jiwa tradisional, ilmu aktuaria berfokus pada analisis mortalitas, produksi tabel kehidupan, dan penerapan  bunga majemuk , yang merupakan akumulasi bunga dari periode sebelumnya ditambah bunga atas investasi pokok. Hasilnya, ilmu aktuaria dapat membantu mengembangkan kebijakan untuk produk keuangan seperti anuitas , yaitu investasi yang memberikan aliran pendapatan tetap. Ilmu aktuaria juga digunakan untuk menentukan berbagai hasil keuangan untuk aset yang dapat diinvestasikan yang dimiliki oleh perusahaan nirlaba sebagai hasil dari dana abadi

Dalam asuransi kesehatan, termasuk rencana yang disediakan pemberi kerja dan asuransi sosial, ilmu aktuaria mencakup analisis tarif

  • Cacat dalam populasi atau risiko sekelompok orang menjadi cacat
  • Morbiditas atau frekuensi dan sejauh mana suatu penyakit muncul dalam suatu populasi
  • Mortalitas atau mortalitas, yang mengukur jumlah kematian dalam suatu populasi akibat penyakit atau peristiwa tertentu
  • Fertility atau fertility rate, yang mengukur jumlah anak yang lahir

Misalnya, tingkat kecacatan ditentukan untuk veteran yang mungkin terluka saat menjalankan tugas. Persentase tertentu ditetapkan sejauh tingkat kecacatan untuk menentukan pembayaran dari asuransi kecacatan.

Ilmu aktuaria juga diterapkan pada properti, kecelakaan, kewajiban, dan asuransi umum – contoh di mana pertanggungan umumnya diberikan pada periode yang dapat diperbarui, (seperti tahunan). Pertanggungan dapat dibatalkan di akhir periode oleh salah satu pihak.

Pensiun

Dalam industri pensiun, ilmu aktuaria membandingkan biaya strategi alternatif yang berkaitan dengan desain, pendanaan, akuntansi, administrasi, dan pemeliharaan atau desain ulang program pensiun. Program pensiun adalah program manfaat pasti , yaitu jenis program pensiun yang melibatkan iuran dari pemberi kerja untuk disisihkan dan dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun.

Suku bunga obligasi jangka pendek dan jangka panjang sangat mempengaruhi program pensiun dan strategi investasinya. Obligasi adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan yang biasanya membayar tingkat bunga berkala. Misalnya, dalam lingkungan dengan tingkat suku bunga rendah, program pensiun mungkin mengalami kesulitan memperoleh pendapatan dari obligasi yang diinvestasikannya, yang meningkatkan kemungkinan program pensiun tersebut kehabisan uang.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelangsungan program pensiun termasuk pengaturan tunjangan, perundingan bersama, pesaing pemberi kerja, dan perubahan demografi tenaga kerja. Undang-undang perpajakan dan kebijakan Internal Revenue Service (IRS) tentang penghitungan surplus pensiun juga memengaruhi keuangan program pensiun. Selain itu, kondisi dan tren ekonomi di pasar keuangan dapat memengaruhi kemungkinan program pensiun tetap didanai.