Ensiklopedia keuangan

Cara Membangun Indikator Perdagangan

Elliott dan Gann telah menjadi nama rumah tangga di antara komunitas perdagangan dunia. Pelopor analisis teknis ini mengembangkan beberapa teknik yang paling banyak digunakan di lapangan. Tetapi bagaimana Ralph Nelson Elliott dan WD Gann menemukan teknik ini, dan bagaimana mereka menjadi begitu sukses? Sejujurnya, ini tidak sesulit kedengarannya! Artikel ini memandu Anda melalui proses pembuatan indikator kustom Anda sendiri, yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan.

Apa Cara Membangun Indikator Perdagangan?

Ingatlah bahwa teori di balik analisis teknis menyatakan bahwa bagan keuangan memperhitungkan semua hal — yaitu, semua faktor fundamental dan lingkungan. Teori selanjutnya menyatakan bahwa grafik ini menampilkan elemen psikologi yang dapat diinterpretasikan melalui indikator teknis .

Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat contohnya. Retracements Fibonacci  diturunkan dari deret matematika: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kita dapat melihat bahwa angka saat ini adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Apa hubungannya ini dengan pasar? Nah, ternyata level retracement ini (33%, 50%, 66%) mempengaruhi keputusan trader sedemikian rupa sehingga level tersebut telah menjadi sekumpulan level support dan resistance psikologis. Idenya adalah, dengan menemukan titik-titik ini pada grafik, seseorang dapat memprediksi arah pergerakan harga di masa depan.

Komponen Indikator

Semua indikator dibuat untuk memprediksi kemana arah harga saat kondisi tertentu terjadi. Pedagang mencoba memprediksi dua hal dasar:

  • Level support dan resistance:  Ini penting karena merupakan area di mana harga berbalik arah.
  • Waktu:  Ini penting karena Anda harus bisa memprediksi kapan pergerakan harga akan terjadi.

Terkadang, indikator memprediksi kedua faktor ini secara langsung – seperti halnya dengan Bollinger Bands  atau gelombang Elliott – tetapi indikator biasanya memiliki seperangkat aturan yang diberlakukan untuk mengeluarkan prediksi.

Misalnya, saat menggunakan indikator dorong luas (yang diwakili oleh garis yang menunjukkan level momentum ), kita perlu mengetahui level mana yang relevan. Indikatornya sendiri hanyalah sebuah garis. Indikator dorong luas terlihat mirip dengan RSI , dalam hal ini ” terikat pada kisaran “, dan digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga. Saat garis berada di zona median, ada sedikit momentum. Ketika naik ke zona atas, kita tahu bahwa ada peningkatan momentum dan sebaliknya. Seseorang dapat mengambil posisi long ketika momentum meningkat dari level rendah dan terlihat pendek setelah momentum memuncak pada level tinggi. Penting untuk menetapkan aturan untuk menafsirkan makna pergerakan indikator agar berguna.

Dengan mengingat hal ini, mari kita lihat cara membuat prediksi. Ada dua jenis indikator utama: indikator unik dan indikator hybrid. Indikator unik hanya dapat dikembangkan dengan elemen inti analisis grafik, sedangkan indikator hybrid dapat menggunakan kombinasi elemen inti dan indikator yang ada.

Komponen Indikator Unik

Indikator unik didasarkan pada aspek yang melekat pada bagan dan fungsi matematika. Berikut dua komponen yang paling umum:

1. Pola

Pola hanyalah mengulangi urutan harga yang terlihat selama periode waktu tertentu. Banyak indikator menggunakan pola untuk mewakili kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Misalnya, teori Elliott Wave didasarkan pada premis bahwa semua harga bergerak dalam pola tertentu yang disederhanakan dalam contoh berikut:

Ada banyak pola sederhana lain yang digunakan pedagang untuk mengidentifikasi area pergerakan harga dalam siklus. Beberapa di antaranya termasuk segitiga , irisan, dan persegi panjang .

Jenis pola ini dapat diidentifikasi dalam grafik hanya dengan melihatnya; namun, komputer menawarkan cara yang jauh lebih cepat untuk menyelesaikan tugas ini. Aplikasi dan layanan komputer menyediakan kemampuan untuk menemukan pola seperti itu secara otomatis.

2. Fungsi Matematika

Fungsi matematika dapat berkisar dari rata-rata harga hingga fungsi yang lebih kompleks berdasarkan volume dan ukuran lainnya. Misalnya, Bollinger Bands hanyalah persentase tetap di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Fungsi matematis ini memberikan saluran harga yang jelas yang menunjukkan level support dan resistance.

Komponen Indikator Hibrid

Indikator hybrid menggunakan kombinasi indikator yang ada dan dapat dianggap sebagai sistem perdagangan yang sederhana. Ada banyak cara di mana elemen dapat digabungkan untuk membentuk indikator yang valid. Berikut contoh persilangan MA:

Indikator hybrid ini menggunakan beberapa indikator berbeda termasuk tiga contoh rata-rata bergerak. Pertama-tama, kita harus menggambar rata-rata pergerakan tiga, tujuh, dan 20 hari berdasarkan riwayat harga. Aturan tersebut kemudian mencari crossover untuk membeli sekuritas atau cross-under untuk menjual. Sistem ini menunjukkan level di mana pergerakan harga dapat diharapkan dan memberikan cara yang masuk akal untuk memperkirakan kapan ini akan terjadi (karena garis semakin dekat). Berikut tampilannya:

Membuat Indikator

Seorang trader dapat membuat indikator dengan mengikuti beberapa langkah sederhana:

  1. Tentukan jenis indikator yang ingin Anda bangun: unik atau hibrida.
  2. Tentukan komponen yang akan dimasukkan ke dalam indikator Anda.
  3. Buat seperangkat aturan (jika perlu) untuk mengatur kapan dan di mana pergerakan harga diharapkan terjadi.
  4. Menguji indikator Anda di pasar riil melalui backtesting atau kertas perdagangan .
  5. Jika menghasilkan keuntungan yang baik, manfaatkan.

Sebuah contoh

Misalkan kita ingin membuat indikator yang mengukur salah satu elemen paling dasar dari pasar: perubahan harga. Tujuan dari indikator kami adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan pola ayunan ini.

Langkah 1:

Kami ingin mengembangkan indikator unik menggunakan dua elemen inti, pola dan fungsi matematika.

Langkah 2:

Melihat grafik mingguan saham perusahaan XYZ, kami melihat beberapa perubahan mendasar antara bullish dan bearish yang masing-masing berlangsung sekitar lima hari. Karena indikator kita mengukur perubahan harga, kita harus tertarik pada pola untuk menentukan ayunan dan fungsi matematika, rata-rata harga, untuk menentukan ruang lingkup ayunan ini.

Langkah 3:

Sekarang kita perlu mendefinisikan aturan yang mengatur elemen-elemen ini. Pola tersebut paling mudah untuk didefinisikan: mereka hanyalah pola bullish dan bearish yang bergantian setiap lima hari atau lebih. Untuk membuat rata-rata, kami mengambil sampel durasi tren naik dan sampel durasi tren turun. Hasil akhir kami harus berupa jangka waktu yang diharapkan agar pergerakan ini terjadi. Untuk menentukan cakupan ayunan, kami menggunakan relatif tinggi dan relatif rendah, dan kami menetapkan ini pada tertinggi dan terendah pada grafik mingguan. Selanjutnya, untuk membuat proyeksi kemiringan / penurunan saat ini berdasarkan kemiringan / penurunan masa lalu, kami hanya menghitung rata-rata total kemiringan / penurunan dan memprediksi pergerakan terukur yang sama (+/-) yang terjadi di masa mendatang. Arah dan durasi pergerakan, sekali lagi, ditentukan oleh polanya.

Langkah 4:

Kami mengambil strategi ini dan mengujinya secara manual, atau menggunakan perangkat lunak untuk memplotnya dan membuat sinyal. Kami menemukan bahwa ia berhasil mengembalikan 5% per ayunan (setiap lima hari).

Langkah 5:

Terakhir, kami menjalankan konsep ini dan berdagang dengan uang sungguhan.

Intinya

Membangun indikator Anda sendiri melibatkan melihat lebih dalam analisis teknis dan kemudian mengembangkan komponen dasar ini menjadi sesuatu yang unik. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan atas pedagang lain. Lihat saja Ralph Nelson Elliott atau WD Gann. Indikator sukses mereka memberi mereka tidak hanya keunggulan perdagangan tetapi juga popularitas dan ketenaran dalam lingkaran keuangan di seluruh dunia.