Cara Perdagangan Mata Uang dan Korelasi Komoditas

Korelasi antara komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan pasangan mata uang adalah hal biasa. Misalnya, dolar Kanada (CAD) berkorelasi dengan valas ingin mendapat untung darinya, penting untuk mengatur waktu “perdagangan korelasi” dengan benar. Akan ada saat-saat ketika suatu hubungan rusak, dan saat-saat seperti itu bisa sangat merugikan bagi seorang pedagang yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menyadari adanya korelasi, memantaunya dan menentukan waktunya sangat penting untuk perdagangan yang sukses berdasarkan analisis antar pasar yang disediakan dengan memeriksa hubungan mata uang dan komoditas.

Apa Cara Perdagangan Mata Uang dan Korelasi Komoditas?

Tidak semua korelasi mata uang / komoditas layak untuk diperdagangkan. Trader perlu memperhitungkan komisi dan spread, biaya tambahan, likuiditas , dan juga akses ke informasi. Mata uang dan komoditas yang banyak diperdagangkan akan lebih mudah untuk mencari informasi, akan memiliki spread yang lebih kecil dan likuiditas yang lebih cenderung memadai.

Kanada adalah pengekspor utama minyak, dan dengan demikian ekonominya dipengaruhi oleh harga minyak dan jumlah yang dapat diekspornya. Jepang adalah importir utama minyak, dan dengan demikian harga minyak dan jumlah yang harus diimpor mempengaruhi perekonomian Jepang. Karena pengaruh besar minyak terhadap Kanada dan Jepang, CAD / JPY berkorelasi positif dengan harga minyak. Pasangan ini dapat dipantau serta USD / CAD. Sisi negatifnya adalah CAD / JPY umumnya memiliki spread yang lebih tinggi dan kurang likuid dibandingkan USD / CAD. Karena harga minyak dalam dolar AS di sebagian besar dunia, fluktuasi dolar berdampak pada harga minyak (dan sebaliknya). Oleh karena itu USD / CAD juga dapat dicermati mengingat kedua negara tersebut merupakan importir dan eksportir minyak utama.

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada kalanya pasangan mata uang dan minyak menyimpang. Harga minyak disesuaikan. Gambar 2 menggunakan harga minyak yang tidak disesuaikan dan, hingga tahun 2010, korelasi yang kuat dapat dilihat yang menunjukkan pentingnya memantau korelasi secara real-time dengan data perdagangan aktual.

Australia adalah salah satu penghasil emas utama di dunia. Akibatnya, perekonomiannya dipengaruhi oleh AUD / USD dan NZD / USD cocok untuk diperdagangkan sehubungan dengan harga emas.

Meskipun Australia adalah salah satu eksportir minyak dengan volume yang lebih kecil pada tahun 2009, selama tahun 2010 AUD / USD juga berkorelasi positif dengan harga minyak, dan kemudian pada bulan September menyimpang.

Hubungan komoditas mata uang dapat berubah seiring waktu. Hubungan komoditas mata uang lainnya dapat ditemukan dengan mencari produsen utama dari setiap ekspor, serta importir utama dari komoditas yang sama. Mata uang cross rate antara eksportir dan importir adalah layak melihat untuk korelasi dengan komoditas.

Memutuskan Instrumen Mana untuk Ditukar

Setelah mengetahui mata uang dan komoditas mana yang memiliki hubungan kuat, pedagang perlu memutuskan pasangan mata uang mana yang akan mereka perdagangkan, atau apakah mereka akan berdagang komoditas dan mata uang. Ini akan tergantung pada beberapa faktor termasuk biaya dan kemampuan pedagang untuk mengakses pasar tertentu. Grafik menunjukkan bahwa komoditas seringkali merupakan instrumen yang lebih volatil.

Jika dapat diakses, seorang pedagang mungkin dapat memperdagangkan komoditas dan pasangan mata uang dari satu akun karena meluasnya penggunaan kontrak komoditas untuk perbedaan (CFD).

Memantau Korelasi untuk “Retak”

Penting juga untuk menunjukkan bahwa hanya karena suatu hubungan ada “rata-rata” dari waktu ke waktu, tidak berarti bahwa korelasi yang kuat ada setiap saat. Meskipun pasangan mata uang ini patut diperhatikan untuk kecenderungan korelasinya yang tinggi terhadap suatu komoditas, akan ada kalanya korelasi yang kuat tidak ada dan bahkan mungkin berbalik untuk beberapa waktu.

Pasangan komoditas dan mata uang yang berkorelasi sangat positif satu tahun, mungkin menyimpang dan berkorelasi negatif di tahun berikutnya. Pedagang yang melakukan perdagangan korelasi harus menyadari kapan korelasi itu kuat dan kapan itu bergeser.

Memantau korelasi dapat dilakukan dengan mudah dengan platform perdagangan modern. Indikator korelasi dapat digunakan untuk menunjukkan korelasi waktu nyata antara komoditas dan pasangan mata uang selama periode tertentu. Seorang pedagang mungkin ingin menangkap divergensi kecil sementara kedua instrumen tetap berkorelasi tinggi secara keseluruhan. Ketika divergensi berlanjut dan korelasinya melemah, trader perlu mundur dan memahami bahwa korelasi ini mungkin berada dalam periode penurunan; sekarang saatnya untuk berhenti atau mengambil pendekatan perdagangan yang berbeda untuk mengakomodasi perubahan pasar.

Gambar 5 menunjukkan CAD / JPY mingguan serta indikator korelasi (15 periode) yang membandingkannya dengan kontrak berjangka minyak. Seringkali indikator menunjukkan korelasi yang kuat di area 0,80, namun ada kalanya korelasi turun. Ketika indikator jatuh di bawah ambang tertentu (misalnya 0,50), korelasinya tidak kuat dan pedagang dapat menunggu mata uang dan komoditas untuk membangun kembali korelasi yang kuat. Divergensi dapat digunakan untuk sinyal perdagangan , tetapi perlu dicatat bahwa divergensi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Indikator korelasi dapat disesuaikan dengan kerangka waktu yang digunakan pedagang untuk berdagang. Periode perhitungan yang lebih lama akan memuluskan hasil dan lebih baik untuk pedagang jangka panjang. Mempersingkat periode kalkulasi akan membuat indikator lebih tajam tetapi juga dapat memberikan sinyal jangka pendek dan memungkinkan perdagangan korelasi pada kerangka waktu yang lebih kecil.

Pengaturan Waktu Perdagangan Mata Uang / Komoditas

Setelah melihat grafik sebelumnya, jelas terlihat bahwa waktu dan strategi diperlukan untuk menavigasi korelasi yang berfluktuasi antara mata uang dan komoditas. Sementara masuk dan keluar yang tepat akan ditentukan oleh pedagang dan akan tergantung pada apakah mereka memperdagangkan komoditas, mata uang atau keduanya, pedagang harus menyadari beberapa hal saat masuk dan keluar dari perdagangan korelasi.

• Apakah mata uang dan komoditas saat ini berkorelasi? Bagaimana dengan berjalannya waktu?
• Apakah satu aset tampaknya memimpin yang lain?
• Apakah harga divergen? Misalnya, apakah satu kelas aset membuat nilai tertinggi lebih tinggi, sementara kelas aset lainnya gagal membuat nilai tertinggi lebih tinggi? Jika ini masalahnya, tunggu keduanya mulai bergerak bersama sekali lagi.