Aturan filter dan contoh


Apa Aturan filter dan contoh?

Aturan filter adalah strategi perdagangan di mana analis teknis menetapkan aturan kapan harus membeli dan menjual investasi, berdasarkan perubahan persentase dari harga sebelumnya. Aturan filter umumnya didasarkan pada momentum harga, atau keyakinan bahwa kenaikan harga cenderung terus naik dan penurunan harga cenderung terus turun. Kenaikan persentase tertentu memicu pembelian, sementara persentase penurunan tertentu memicu penjualan.


Meskipun demikian, seorang trader dapat memutuskan untuk melakukan hal yang sebaliknya juga. Ini adalah strategi subjektif, karena tingkat persentase yang dipilih didasarkan pada interpretasi analis terhadap riwayat harga saham.

Poin Penting

  • Aturan filter adalah strategi perdagangan berdasarkan perubahan harga yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya dihitung sebagai persentase.
  • Trader menentukan perubahan harga yang ingin mereka gunakan berdasarkan analisis grafik dan menentukan persentase mana yang paling sesuai untuk apa yang ingin mereka capai.
  • Pedagang juga harus menentukan apa dasar perubahan harga, seperti harga penutupan, pergerakan di atas tinggi atau rendah, atau tingkat harga teknis penting lainnya.

Memahami Aturan Filter

Analis teknis menggunakan kebijaksanaan mereka saat mengatur parameter untuk perdagangan aturan filter. Umumnya, aturan filter akan didasarkan pada tren historis dan pola harga keamanan yang diidentifikasi dari grafik harga suatu aset. Misalnya, seorang pedagang teknis mungkin memperhatikan bahwa begitu harga naik 5% dari level tertentu, ia cenderung bergerak 10% lagi ke arah yang sama. Oleh karena itu, pedagang dapat memanfaatkan ini dengan menggunakan aturan filter dan mengamati saham (atau aset apa pun yang menguntungkan aturan tersebut) yang bergerak 5% dari harga penutupan sebelumnya, rendah, atau tinggi. Pedagang atau analis juga menentukan harga mana yang mereka pasarkan untuk pergerakan, seperti tinggi, rendah, atau penutupan dari bar harga , atau beberapa tingkat harga yang secara teknis penting lainnya.

Biasanya persentase akan didasarkan pada tren jangka pendek yang sering mengakibatkan pemicu filter harga untuk sekuritas bergerak antara 1% dan 10%. Levelnya bisa lebih kecil, seperti 0,2% atau 0,5% jika didasarkan pada pergerakan harga intraday .

Sebagai contoh, di bawah aturan filter beli / jual 1%, seorang trader membeli saham ketika harganya naik 1% di atas penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi) dan menjualnya ketika harganya turun 1% di bawah penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi).

Pedagang kemudian juga perlu memutuskan apakah mereka akan berdagang di kedua arah, naik dan turun, atau hanya dalam satu arah. Misalnya, jika tren naik, pedagang dapat memutuskan untuk membeli saat harga naik 1%, dan menjual saat harga turun 1%, tetapi mereka tidak akan melakukan jual pendek saat harga turun 1%.

Pedagang lain dapat memutuskan untuk membeli dengan kenaikan 1% dan menjual dan menjual dengan penurunan 1%. Kemudian pada kenaikan 1%, mereka menutupi yang pendek dan melanjutkan lagi. Dalam hal ini, mereka selalu punya posisi.

Filter Penerapan Aturan

Menerapkan aturan filter membutuhkan perangkat lunak yang menyediakan fitur ini. Umumnya, perangkat lunak atau grafik perdagangan analisis teknis dapat diatur untuk memberikan peringatan atau mengeksekusi perdagangan secara otomatis berdasarkan preferensi investor.

Beberapa pedagang mungkin memilih perdagangan otomatis yang memungkinkan mereka memanfaatkan peluang perdagangan lebih cepat. Ketika sinyal dipicu, perangkat lunak secara otomatis melakukan perdagangan. Dalam situasi lain, pedagang mungkin ingin diberitahu tentang perubahan harga untuk membuat keputusan investasi mereka sendiri.

Bergantung pada parameter yang ditetapkan, aturan filter dapat menghasilkan sejumlah besar perdagangan atau sejumlah kecil perdagangan setiap hari, minggu, bulan, atau tahun. Parameter kecil, seperti 1% akan memicu lebih banyak perdagangan daripada filter 15% atau 20%.

Saat melakukan perdagangan dalam jumlah besar, komisi dan ukuran posisi adalah faktornya. Komisi harus cukup rendah, dan ukuran posisi cukup besar, untuk menutupi biaya perdagangan yang sering pada pergerakan harga kecil.

Contoh Aturan Filter untuk Saham Perdagangan Harian

Asumsikan seorang day trader tertarik untuk menerapkan aturan filter 0,6% di Twitter Inc. (TWTR).

Jika harga bergerak 0,6% dari ayunan tinggi atau rendah baru-baru ini, pedagang akan masuk ke arah itu. Mereka akan keluar dari posisi semula dan cadangan posisi jika harga bergerak 0,6% ke arah yang berlawanan (dari ayunan tinggi atau rendah). Sebagai filter lebih lanjut, mereka hanya akan menerapkan strategi antara pukul 09.30 hingga tengah hari. Setiap posisi terbuka keluar pada siang hari.

Grafik menunjukkan bagaimana hal ini bisa dimainkan pada hari ketika saham bergerak lebih dari 3% selama periode waktu yang diizinkan.

Perdagangan pertama menghasilkan keuntungan 2,29%. Perdagangan kedua menghasilkan keuntungan 0,14%. Perdagangan ketiga menghasilkan keuntungan 0,03%. Ini mengasumsikan tidak ada slip pada pesanan. Komisi juga harus diperhitungkan.

Strategi yang dibahas hanya untuk tujuan demonstrasi, dan bukan merupakan rekomendasi atau saran.