Ensiklopedia keuangan

Indikator untuk stok overbought dan oversold

Mengidentifikasi saham yang overbought  atau oversold  dapat menjadi bagian penting dalam menetapkan poin beli dan jual untuk saham, dana yang diperdagangkan di bursa, opsi, valas, atau komoditas. Pasar oversold adalah pasar yang telah turun tajam dan diperkirakan akan memantul lebih tinggi. Di sisi lain, pasar overbought telah meningkat tajam dan mungkin siap untuk penurunan. Meskipun indikator grafik overbought dan oversold berlimpah, beberapa lebih efektif daripada yang lain.

Apa Indikator untuk stok overbought dan oversold?

Dua dari indikator charting yang paling umum dari kondisi overbought atau oversold adalah relative strength index (RSI) dan stochastics. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam buku 1978 New Concepts in Technical Trading Systems, RSI adalah pengukuran momentum perubahan harga saham. RSI adalah osilator yang terikat rentang , artinya nilainya berfluktuasi antara 0 dan 100 tergantung pada kinerja keamanan yang mendasarinya, dan dihitung berdasarkan keuntungan rata-rata versus kerugian periode sebelumnya.

Poin Penting

  • Indikator overbought dan oversold berlimpah, tetapi RSI dan stochastics telah bertahan dalam ujian waktu.
  • Relative strength index menunjukkan kondisi overbought saat bergerak menuju kondisi 80 dan oversold saat turun di bawah 30.
  • Sementara RSI dihitung menggunakan keuntungan dan kerugian rata-rata, stokastik membandingkan harga saat ini dengan kisarannya selama periode waktu tertentu.
  • RSI dan stokastik tersedia di sebagian besar aplikasi pembuatan bagan, dan pengaturan default adalah 14 periode, yang dapat berupa hari, minggu, atau bulan.

Ketika indikator RSI mendekati 100, ini menunjukkan bahwa keuntungan rata-rata semakin melebihi kerugian rata-rata selama jangka waktu yang ditetapkan. Semakin tinggi RSI, tren bullish yang lebih kuat dan berlarut-larut. Di sisi lain, tren turun yang panjang dan agresif menghasilkan RSI yang secara progresif bergerak menuju nol.

Level RSI 80 atau lebih dianggap overbought, karena ini menunjukkan jangka panjang harga yang lebih tinggi berturut-turut. Level RSI 30 atau di bawahnya dianggap oversold .

Dengan bertambahnya jumlah hari perdagangan yang digunakan dalam perhitungan RSI, indikator ini dianggap lebih akurat. Oleh karena itu, RSI yang dihitung pada grafik mingguan lebih menarik daripada pada grafik harian. Standar (default) pada kebanyakan aplikasi charting adalah 14 periode, yang dapat diukur dalam menit, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun.

Stokastik

Sementara indeks kekuatan relatif dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian rata-rata, stokastik membandingkan tingkat harga saat ini dengan kisarannya selama periode waktu tertentu. Saham cenderung ditutup mendekati tertinggi dalam tren naik dan mendekati terendah dalam tren turun. Oleh karena itu, aksi harga yang bergerak lebih jauh dari ekstrem ini menuju pertengahan kisaran ditafsirkan sebagai habisnya momentum tren.

Nilai stochastic 100 berarti harga selama periode berjalan ditutup pada harga tertinggi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nilai stochastic 80 atau lebih dianggap sebagai indikasi status overbought, dengan nilai 20 atau lebih rendah menunjukkan status oversold. Seperti RSI, pengaturan default untuk stokastik adalah 14 periode.

Garis bawah

Baik indeks kekuatan relatif dan stokastik memiliki kekuatan dan kelemahan, dan indikator paling baik digunakan dalam kombinasi dengan trending yang kuat .