Ensiklopedia keuangan

Osilator dan Penggunaan McClellan

Apa Osilator dan Penggunaan McClellan?

Osilator McClellan adalah indikator luas pasar yang didasarkan pada perbedaan antara jumlah masalah naik dan turun di bursa saham, seperti Bursa Efek New York (NYSE) atau NASDAQ. Indikator tersebut dibandingkan dengan indeks pasar saham yang terkait dengan bursa.

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan pergeseran sentimen yang kuat di indeks, yang disebut dorongan luas. Ini juga membantu dalam menganalisis kekuatan tren indeks melalui divergensi atau konfirmasi.

Poin Penting

  • Rumus Osilator McClellan dapat diterapkan ke bursa saham atau kelompok saham mana pun.
  • Angka di atas nol membantu mengkonfirmasi kenaikan indeks, sementara angka di bawah nol mengkonfirmasi penurunan indeks.
  • Ketika indeks naik tetapi osilator turun, itu memperingatkan bahwa indeks bisa mulai turun juga. Ketika indeks turun dan osilator naik, itu menandakan indeks bisa segera naik. Ini disebut divergensi.
  • Perubahan signifikan, seperti memindahkan 100 poin atau lebih, dari pembacaan negatif ke pembacaan positif disebut dorong luas. Ini mungkin menunjukkan pembalikan yang kuat dari tren turun ke tren naik sedang berlangsung di bursa saham.

Formula untuk Osilator McClennan adalah

Ada dua rumus untuk osilator McClennan. Formula asli, dan yang menyesuaikan dengan perubahan jumlah saham yang terdaftar di bursa. Rumus yang disesuaikan memungkinkan perbandingan nilai yang lebih baik dalam periode waktu yang lebih lama.

McClellan Oscillator=(19-day EMA of Advances-Declines)-(39-day EMAof Advances-Declines)19-day EMA=(Current Day Advances-Declines)∗0.10+Prior Day EMA39-day EMA=(Current Day Advances-Declines)∗0.05+Prior Day EMAAdj. McClellan Oscillator=(19-Day EMA of ANA)-(39-Day EMA of ANA)Adj. Net Advances (ANA)=Advances-DeclinesAdvances+Declines19-day EMA=(Current Day ANA-Prior Day EMA∗0.10+Prior Day EMA39-day EMA=(Current Day ANA-Prior Day EMA)∗0.05+Prior Day EMA\ begin {aligned} \ text {McClellan Oscillator} = & (\ text {19-hari EMA Maju} – \\ & \ text {Tolak}) – (\ text {39-hari EMA} \\ & \ text { Maju} – \ text {Tolak}) \\ \ text {EMA 19 hari} = & (\ text {Kemajuan Hari Ini} – \\ & \ text {Tolak}) * 0,10 + \\ & \ text {Sebelumnya EMA Hari} \\ \ text {39-hari EMA} = & (\ text {Hari Ini Muka} – \\ & \ text {Tolak}) * 0,05 + \\ & \ text {EMA Hari Sebelumnya} \\ \\ \ text {Adj.McClellan Oscillator} = & (\ text {19-Hari EMA ANA}) – \\ & (\ text {39-Day EMA ANA}) \\ \ text {Adj.Uang Muka Bersih (ANA)} = & \ frac {\ text {Uang Muka} – \ text {Tolak}} {\ text {Muka} + \ text {Tolak}} \\ \ text {19-hari EMA} = & (\ teks {ANA Hari Ini} – \\ & \ text {EMA Hari Sebelumnya} * 0,10 \\ & + \ text {EMA Hari Sebelumnya} \\ \ text {EMA 39 hari} = & (\ text {Hari Ini ANA} – \\ & \ text {EMA Hari Sebelumnya}) * 0,05 \\ & + \ text {EMA Hari Sebelumnya} \\ \ end {rata}Osilator McClellan=EMA 19 hari=EMA 39 hari=Adj.Osilator McClellan=Adj.Uang Muka Bersih (ANA)=EMA 19 hari=EMA 39 hari= orang nya .(EMA Uang Muka 19 hari -Tolak )-(EMA 39 hariUang Muka-Tolak )(Uang Muka Saat Ini -Tolak )∗0.10+EMA Hari Sebelumnya(Uang Muka Saat Ini -Tolak )∗0.05+EMA Hari Sebelumnya(EMA 19 Hari ANA )-(EMA 39 Hari ANA )Rayuan+Tolak

where:EMA=Exponential moving averageAdvances=Number of stocks trading above theirprevious day’s closeDeclines=Number of stocks trading below theirprevious day’s close\ begin {aligned} & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponential moving average} \\ & \ text {Advances} = \ text {Jumlah saham yang diperdagangkan di atas mereka} \\ & \ text {penutupan hari sebelumnya} \\ & \ text {Penurunan} = \ text {Jumlah saham yang diperdagangkan di bawahnya} \\ & \ text {penutupan hari sebelumnya} \\ \ end {aligned} orang nya .dimana:EMA=Rata-rata bergerak eksponensialRayuan=Jumlah saham yang diperdagangkan di atas merekatutup hari sebelumnyaTolak=Jumlah saham yang diperdagangkan di bawahnyatutup hari sebelumnya orang nya .

Cara Menghitung Osilator McClellan

  1. Untuk memulai penghitungan, lacak Uang Muka – Penurunan di bursa saham selama 19 dan 39 hari. Hitung rata – rata sederhana untuk ini, bukan rata-rata bergerak eksponensial (EMA).
  2. Gunakan nilai sederhana ini sebagai nilai EMA Hari Sebelumnya dalam rumus EMA 19 dan 39 hari.
  3. Hitung EMA 19 dan 39 hari.
  4. Hitung nilai Osilator McClellan.
  5. Sekarang nilai telah dihitung, pada perhitungan berikutnya gunakan nilai ini untuk EMA Hari Sebelumnya. Mulailah menghitung EMA untuk rumusnya, bukan rata-rata sederhana.
  6. Jika menggunakan rumus yang telah disesuaikan, langkah-langkahnya sama, kecuali gunakan ANA daripada menggunakan Uang Muka – Tolak.

Apa yang Dikatakan oleh Osilator McClellan kepada Anda?

Osilator McClellan adalah indikator berdasarkan luasnya pasar yang dapat digunakan analis teknis bersama dengan alat teknis lainnya untuk menentukan kesehatan pasar saham secara keseluruhan dan menilai kekuatan tren saat ini.

Karena indikator ini didasarkan pada semua saham di bursa, indikator ini dibandingkan dengan pergerakan harga indeks yang mencerminkan bursa tersebut, atau dibandingkan dengan indeks utama seperti S&P 500 .

Nilai positif dan negatif menunjukkan apakah lebih banyak saham, secara rata-rata, naik atau turun. Indikatornya positif ketika EMA 19 hari berada di atas EMA 39 hari, dan negatif saat EMA 19 hari berada di bawah EMA 39 hari.

Indikator yang positif dan meningkat menunjukkan bahwa saham di bursa sedang diakumulasikan. Indikator negatif dan turun menandakan bahwa saham sedang dijual. Biasanya tindakan seperti itu mengkonfirmasi tren indeks saat ini.

Persilangan dari positif ke negatif, atau sebaliknya, mungkin menandakan tren telah berubah dalam indeks atau pertukaran yang dilacak. Ketika indikator bergerak besar, biasanya 100 poin atau lebih, dari wilayah negatif ke positif, itu disebut daya dorong luas. Ini berarti sejumlah besar saham bergerak naik setelah pergerakan bearish. Karena pasar saham cenderung naik dari waktu ke waktu, ini merupakan sinyal positif dan mungkin menunjukkan bahwa indeks telah masuk dan harga secara keseluruhan mengarah lebih tinggi.

Ketika harga indeks dan indikator bergerak ke arah yang berbeda, maka tren indeks saat ini mungkin kurang kuat. Divergensi bullish terjadi ketika osilator naik sementara indeks turun. Hal ini mengindikasikan indeks dapat bergerak lebih tinggi segera karena lebih banyak saham yang mulai menguat.

Divergensi bearish adalah saat indeks naik dan indikatornya turun. Ini berarti lebih sedikit saham yang menahan kenaikan dan harga mungkin mulai turun.

Perbedaan Antara McClellan Oscillator dan McClellan Summation Index?

Osilator McClellan dikembangkan oleh Sherman dan Marian McClellan, yang juga mengembangkan McClellan Summation Index. McClellan Summation Index menambahkan McClellan Oscillator hari ini ke McClellan Summation Index hari sebelumnya. Dengan kata lain, Indeks Penjumlahan adalah ukuran kumulatif, sedangkan osilator tidak. Sementara osilator mungkin lebih berguna untuk menganalisis tren jangka pendek, Indeks Penjumlahan lebih berlaku untuk tren harga yang lebih luas dan jangka panjang.

Batasan Penggunaan Osilator McClellan

Indikator tersebut cenderung menghasilkan banyak sinyal. Breadthursts, divergence, dan crossover semuanya terjadi dengan beberapa frekuensi, tetapi tidak semua sinyal ini akan mengakibatkan harga / indeks bergerak ke arah yang diharapkan. Indikator ini cenderung menghasilkan sinyal palsu dan oleh karena itu harus digunakan bersama dengan analisis aksi harga dan indikator teknis lainnya.

Indikatornya juga bisa sangat berombak, bergerak antara wilayah positif dan negatif dengan cepat. Tindakan tersebut menunjukkan pasar yang berombak , tetapi ini tidak terbukti hingga indikator telah membuat gergaji tangan ini bergerak beberapa kali.

Pelajari bagaimana indikator bertindak selama periode waktu yang lama dan dalam kondisi pasar yang berbeda sebelum mengandalkan indikator untuk tujuan perdagangan.