Ensiklopedia keuangan

Basel I

Apa Basel I?

Basel I adalah seperangkat peraturan perbankan internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) yang menetapkan persyaratan modal minimum lembaga keuangan dengan tujuan meminimalkan risiko kredit. Bank yang beroperasi secara internasional diharuskan memiliki modal minimum (8%) berdasarkan persentase aset tertimbang menurut risiko. Basel I adalah yang pertama dari tiga set regulasi yang dikenal secara individual sebagai Basel I, II, dan III, dan bersama-sama sebagai Basel Accords.

Poin Penting

  • Basel I, diikuti oleh Basel II dan III, meletakkan kerangka kerja bagi bank untuk memitigasi risiko sebagaimana diuraikan oleh undang-undang.
  • Basel I dianggap terlalu sederhana, tetapi merupakan yang pertama dari tiga “kesepakatan Basel”.
  • Bank diklasifikasikan menurut risikonya dan wajib memelihara modal darurat berdasarkan klasifikasi tersebut.
  • Menurut Basel I, bank diharuskan menyimpan modal minimal 8% dari profil risiko yang ditentukan.

Memahami Basel I

BCBS didirikan pada tahun 1974 sebagai forum internasional dimana para anggotanya dapat bekerjasama dalam hal pengawasan perbankan. BCBS bertujuan untuk meningkatkan “stabilitas keuangan dengan meningkatkan pengetahuan pengawasan dan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia.” Ini dilakukan melalui regulasi yang dikenal sebagai kesepakatan.

Referensi cepat

Basel I adalah kesepakatan pertama BCBS. Itu dikeluarkan pada tahun 1988 dan berfokus terutama pada risiko kredit dengan menciptakan sistem klasifikasi aset bank.

Peraturan BCBS tidak memiliki kekuatan hukum. Anggota bertanggung jawab atas penerapannya di negara asalnya. Basel I awalnya menyerukan agar rasio modal minimum modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebesar 8% untuk dilaksanakan pada akhir tahun 1992. Pada bulan September 1993, BCBS mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa bank negara G10 dengan bisnis perbankan internasional material bertemu persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Basel I.

Menurut BCBS, kerangka rasio modal minimum diperkenalkan di negara-negara anggota dan di hampir semua negara lain dengan bank internasional yang aktif.

Manfaat Basel I

Meskipun beberapa orang akan berpendapat bahwa kesepakatan Basel menghambat aktivitas bank, Basel I dikembangkan untuk memitigasi risiko bagi konsumen dan institusi. Basel II, yang muncul beberapa tahun kemudian, mengurangi persyaratan bagi bank. Hal ini mendapat kecaman dari publik tetapi, karena Basel II tidak menggantikan Basel I, banyak bank melanjutkan untuk beroperasi di bawah kerangka Basel I asli, dilengkapi dengan addendum Basel III.

Basel I menurunkan sebagian besar profil risiko bank, yang pada gilirannya mendorong investasi kembali ke bank yang seharusnya tidak dipercaya setelah runtuhnya subprime mortgage tahun 2008. Masyarakat membutuhkan, ⁠ — bahkan mungkin lebih dari perlindungan yang ditawarkan Basel⁠ — untuk mempercayai bank dengan aset mereka lagi. Basel I adalah kekuatan pendorong di balik masuknya modal yang sangat dibutuhkan ke bank.

Mungkin kontribusi terbesar Basel I adalah bahwa hal itu berkontribusi pada penyesuaian berkelanjutan dari peraturan perbankan dan praktik terbaik, membuka jalan bagi langkah-langkah tambahan yang melindungi bank, konsumen, dan ekonomi mereka masing-masing.

Persyaratan Basel I

Sistem klasifikasi Basel I mengelompokkan aset bank ke dalam lima kategori risiko, diklasifikasikan sebagai persentase: 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Aset bank dikelompokkan berdasarkan sifat debiturnya.

Kategori risiko 0% terdiri dari uang tunai, bank sentral dan utang pemerintah, dan utang pemerintah Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ( OECD ). Utang sektor publik dapat ditempatkan pada kategori 0%, 10%, 20% atau 50%, tergantung debiturnya.

Utang bank pembangunan, utang bank OECD, utang perusahaan sekuritas OECD, utang bank non-OECD (di bawah satu tahun jatuh tempo), utang sektor publik non-OECD, dan kas yang dikumpulkan terdiri dari kategori 20%. Kategori 50% adalah hipotek perumahan, dan kategori 100% diwakili oleh hutang sektor swasta, hutang bank non-OECD (jatuh tempo lebih dari setahun), real estate, pabrik dan peralatan, dan instrumen modal yang diterbitkan di bank lain.

Bank harus memelihara modal ( Tier 1 dan Tier 2 ) minimal 8% dari aset tertimbang menurut risikonya. Ini memastikan bank memiliki sejumlah modal untuk memenuhi kewajiban. Misalnya, jika bank memiliki aset tertimbang menurut risiko sebesar $ 100 juta, bank diharuskan memiliki modal minimal $ 8 juta. Modal Tier 1 menjadi sumber pendanaan utama dan paling likuid bank, dan modal Tier 2 termasuk instrumen modal hybrid yang kurang likuid, cadangan kerugian dan revaluasi serta cadangan yang dirahasiakan.