Volume Perdagangan Harian Rata-Rata – ADTV


Apa Volume Perdagangan Harian Rata-Rata – ADTV?

Volume perdagangan harian rata-rata (ADTV) adalah jumlah rata-rata saham yang diperdagangkan dalam satu hari di saham tertentu. Volume harian adalah berapa banyak saham yang diperdagangkan setiap hari, tetapi ini dapat dirata-ratakan selama beberapa hari untuk menemukan volume harian rata-rata. Volume perdagangan harian rata-rata adalah metrik penting karena volume perdagangan tinggi atau rendah menarik berbagai jenis pedagang dan investor. Banyak trader dan investor lebih memilih rata-rata volume perdagangan harian yang lebih tinggi dibandingkan volume perdagangan rendah, karena dengan volume tinggi lebih mudah untuk masuk dan keluar posisi. Aset volume rendah memiliki lebih sedikit pembeli dan penjual, dan oleh karena itu mungkin lebih sulit untuk masuk atau keluar pada harga yang diinginkan.


Poin Penting

  • Volume perdagangan harian adalah berapa banyak saham yang diperdagangkan per hari. Volume perdagangan harian rata-rata biasanya dihitung selama 20 atau 30 hari.
  • Hitung volume perdagangan harian rata-rata dengan menambahkan volume perdagangan selama X hari terakhir. Kemudian, bagi total dengan X. Misalnya, jumlahkan volume perdagangan 20 hari terakhir dan bagi dengan 20 untuk mendapatkan ADTV 20 hari.
  • Peningkatan volume yang cukup besar menandakan sesuatu sedang berubah dalam stok yang menarik lebih banyak minat. Ini bisa menjadi bearish atau bullish tergantung ke arah mana harga bergerak.
  • Volume yang menurun menunjukkan minat yang berkurang, tetapi bahkan penurunan volume berguna karena ketika volume yang lebih tinggi kembali sering kali ada dorongan harga yang kuat juga.

Apa yang Diberitahukan oleh Average Daily Trading Volume (ADTV) kepada Anda?

Ketika volume perdagangan harian rata-rata (ADTV) meningkat atau menurun secara dramatis, ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan substansial dalam cara orang menilai atau memandang aset. Biasanya, volume perdagangan harian rata-rata yang lebih tinggi berarti keamanannya lebih kompetitif, memiliki spread yang lebih sempit, dan biasanya tidak mudah berubah. Saham cenderung kurang stabil ketika mereka memiliki volume perdagangan harian rata-rata yang lebih tinggi karena perdagangan yang jauh lebih besar harus dilakukan untuk mempengaruhi harga. Ini tidak berarti saham dengan volume tinggi tidak akan memiliki pergerakan harga harian yang besar. Pada satu hari (atau lebih dari beberapa hari) saham apapun dapat mengalami pergerakan harga yang sangat besar, pada volume yang lebih tinggi dari rata-rata.

Volume perdagangan harian rata-rata adalah pengukuran perdagangan keamanan yang sering dikutip dan indikasi langsung dari keseluruhan likuiditas sekuritas. Semakin tinggi volume perdagangan untuk keamanan, semakin banyak pembeli dan penjual di pasar yang membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk mengeksekusi perdagangan. Tanpa tingkat likuiditas pasar yang wajar, biaya transaksi cenderung menjadi lebih tinggi (karena spread yang lebih besar).

Volume perdagangan harian rata-rata adalah alat yang berguna untuk menganalisis aksi harga dari aset likuid apa pun. Jika harga suatu aset berkisar dan terjadi penembusan, peningkatan volume cenderung mengkonfirmasi penembusan tersebut. Kurangnya volume menunjukkan penembusan mungkin gagal .

Volume juga membantu memastikan pergerakan harga lebih tinggi atau lebih rendah. Selama harga yang kuat mendorong ke atas atau ke bawah, volume juga akan naik. Jika tidak, mungkin tidak ada cukup minat untuk terus menekan harga. Jika tidak ada cukup minat maka harga mungkin mundur .

Selama tren, kemunduran dengan volume rendah cenderung mendukung harga yang akhirnya bergerak ke arah tren lagi. Misalnya, dalam tren naik, volume akan sering naik saat harga naik dengan kuat. Jika saham mundur dan volume rendah, ini menunjukkan bahwa tidak banyak minat jual. Jika harga mulai naik pada volume yang lebih tinggi lagi, itu bisa menjadi titik masuk yang menguntungkan karena harga dan volume keduanya mengkonfirmasi tren naik .

Saat volume berada jauh di atas rata-rata, terkadang hal ini menunjukkan klimaks dari pergerakan harga. Begitu banyak saham telah berpindah tangan di area harga tertentu sehingga tidak ada orang lain yang turun tangan dan terus mendorong harga ke arah itu. Pergerakan harga yang curam ditambah dengan peningkatan volume yang tajam seringkali dapat menjadi tanda pembalikan harga yang akan segera terjadi.

1:10

Contoh Cara Menggunakan Average Daily Trading Volume (ADTV)

Di sepanjang bagian bawah grafik adalah jendela volume. Bilah merah dan hijau mencerminkan volume harian, sedangkan garis hitam adalah volume rata-rata 20 hari. Rata-rata tidak terlalu terpengaruh oleh peristiwa satu hari, dan merupakan ukuran yang lebih baik untuk mengetahui apakah volume keseluruhan naik atau turun.

Grafik menunjukkan area resistensi di sebelah kiri. Stok istirahat di atasnya pada peningkatan volume, yang membantu mengkonfirmasi kenaikan dan penembusan harga. Setelah penembusan, harga berkonsolidasi dan volume cukup rendah, kecuali untuk satu hari bervolume tinggi. Namun secara keseluruhan, volume rata-rata menurun selama seluruh konsolidasi / pullback, menunjukkan ada sedikit tekanan jual. Harga menembus lebih tinggi lagi pada volume yang kuat, mengkonfirmasikan kenaikan lainnya.

Harga mencoba untuk bergerak lebih tinggi, tetapi volume dan harga tidak mengikuti. Saat harga mulai menurun, volume meningkat. Ini menandakan ada banyak tekanan jual dan harga bisa terus turun.

Perbedaan Antara Rata-Rata Volume Perdagangan Harian (ADTV) dan Bunga Terbuka

Volume terkadang bingung dengan bunga terbuka. Volume perdagangan harian rata-rata adalah rata-rata berapa banyak saham (pasar saham) atau kontrak ( pasar berjangka dan opsi) berpindah tangan dalam sehari. Bunga terbuka adalah istilah berjangka dan opsi yang menggambarkan berapa banyak kontrak yang dibuka, yang belum ditutup. Kedua pengukuran tersebut sangat berbeda. Volume adalah jumlah mentah dari berapa banyak kontrak yang berpindah tangan. Bunga terbuka mengukur berapa banyak transaksi yang digunakan untuk membuka atau menutup posisi, dan dengan demikian melacak jumlah kontrak yang tetap terbuka.

Batasan Penggunaan Average Daily Trading Volume (ADTV)

Volume perdagangan harian rata-rata adalah metrik yang umum digunakan dan berguna untuk menentukan apakah suatu saham memenuhi parameter perdagangan investor atau pedagang. ADTV adalah rata-rata. Pada hari tertentu aset dapat menyimpang dari rata-rata, menghasilkan volume yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah.

Rata-rata juga bisa bergeser dari waktu ke waktu, naik, turun, atau berosilasi. Oleh karena itu, pantau volume dan volume rata-rata secara teratur untuk memastikan bahwa aset masih berada dalam parameter volume yang Anda inginkan untuk perdagangan Anda.

Perubahan volume yang signifikan mungkin menandakan bahwa sesuatu telah berubah dalam aset, dan perubahan ini mungkin tidak menguntungkan atau menguntungkan. Volume tidak akan memberi tahu Anda yang mana, tetapi akan memberi tahu bahwa beberapa penelitian atau tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan.