Indikator Teknis Zona Harga Adaptif Dijelaskan

Theindikator teknis yang dikembangkan oleh Lee Leibfarth yang pertama kali dijelaskan dalam jurnal Analisis Teknis Saham & Komoditas(September 2006 isu: “Identifikasi Turning Point: Perdagangan Dengan Adaptive Zona Harga”).

APZ adalah indikator berbasis volatilitas yang muncul sebagai kumpulan pita yang ditempatkan di atas grafik harga. Terutama berguna di pasar non-tren dan berombak, APZ diciptakan untuk membantu pedagang menemukan titik balik potensial di pasar. Artikel ini akan membahas perhitungan di balik APZ serta beberapa kemungkinan aplikasi perdagangan.

Apa Indikator Teknis Zona Harga Adaptif Dijelaskan?

APZ didasarkan pada simple moving average, atau SMA, yang memberikan bobot yang sama untuk semua titik data dalam periode lookback. Karena EMA menekankan aktivitas harga terbaru, EMA dapat merespons lebih cepat fluktuasi harga saat ini dan perubahan kondisi pasar. APZ menggunakan harga penutupan dari EMA lima periode dari EMA lima periode lainnya.

Komponen adaptif dari perhitungan APZ berasal dari penggunaan rentang adaptif untuk mengukur volatilitas. Nilai volatilitas ini dicapai dengan menghitung EMA lima periode dari EMA lima periode dari tertinggi saat ini dikurangi terendah saat ini:

Nilai Volatilitas = EMA Lima-Periode dari EMA Lima-Periode (Tinggi – Rendah)

Nilai volatilitas kemudian dikalikan dengan faktor deviasi (misalnya, faktor deviasi 2) untuk membuat pita atas dan bawah. Faktor deviasi akan mempengaruhi jarak kemunculan pita dari harga rata-rata; faktor deviasi yang lebih tinggi akan mencakup harga lebih longgar, nilai deviasi yang lebih rendah akan mengikuti harga lebih dekat. Setelah nilai volatilitas dikalikan dengan faktor deviasi tertentu, nilai volatilitas ditambahkan untuk membuat pita APZ atas dan dikurangi untuk menentukan pita APZ bawah:

Pita APZ Atas = (Nilai Volatilitas * Faktor Deviasi) + Nilai Volatilitas

Pita APZ Bawah = (Nilai Volatilitas * Faktor Deviasi) – Nilai Volatilitas

Bagaimana itu bekerja

Perhitungan APZ membentuk dua garis yang muncul di atas grafik harga. Pita APZ atas dan bawah tidak seragam atau simetris. Sebaliknya, band yang dibentuk oleh APZ mempertimbangkan volatilitas, dan perubahan bentuk dan lebar (jarak satu sama lain) saat terjadi perubahan aktivitas harga. Secara umum, jarak antara pita APZ atas dan bawah akan meningkat dengan perubahan harga yang lebih besar dan akan menyempit selama periode pergerakan harga menurun. Oleh karena itu, pita lebar menunjukkan peningkatan volatilitas, dan pita sempit menunjukkan periode penurunan volatilitas. Ini ditunjukkan pada Gambar 1, grafik harian kontrak berjangka Russell 2000 .

Gambar 1: Grafik harian kontrak berjangka e-mini Russell 2000 ini menunjukkan bagaimana pita APZ bereaksi terhadap perubahan volatilitas. Bagan dibuat dengan TradeStation.

Aktivitas harga cenderung bertahan terutama dalam rentang APZ. Ketika harga melintasi di atas atau di bawah pita, itu telah menyimpang dari rata-rata statistiknya, dan akibatnya harga memiliki kecenderungan untuk kembali ke rata-rata statistik di dalam pita. Dengan pemikiran ini, APZ dapat membantu pedagang mengidentifikasi kemungkinan titik balik: Ketika harga melintasi di atas pita APZ atas, peluang penjualan muncul karena harga memiliki tarikan statistik untuk kembali ke dalam pita APZ; ketika harga memotong di bawah pita APZ bawah, peluang beli terjadi.

Aplikasi Perdagangan

Indikator APZ dapat berguna untuk pasar atau interval grafik apa pun, dan sangat cocok untuk pasar yang berombak dan non-tren. Metode paling dasar untuk menggunakan APZ adalah dengan memasuki posisi pendek (jual) ketika harga melanggar pita APZ atas; dan sebaliknya, memasuki posisi panjang (beli) ketika harga menembus pita APZ bawah. Gambar 2 menunjukkan grafik satu menit dari kontrak berjangka e-mini Russell 2000. Area kuning yang disorot menunjukkan di mana harga telah melintasi di atas atau di bawah pita APZ. Contoh ini juga ditandai dengan titik biru kecil yang ditempelkan pada bilah harga tempat pelanggaran terjadi.

Gambar 2: Grafik satu menit dari kontrak berjangka e-mini Russell 2000 menunjukkan di mana harga telah melanggar pita APZ, ditunjukkan di sini dengan titik biru (dengan sorotan kuning). Bagan dibuat dengan TradeStation.

Meskipun APZ berguna dalam membangun peluang beli dan jual yang potensial, kapasitasnya untuk digunakan sebagai sistem perdagangan mandiri terbatas. Karena pita APZ tidak simetris, pedagang harus menggunakan target keuntungan dan teknik pengelolaan uang lainnya untuk menutup posisi perdagangan. Dengan kata lain, trader tidak boleh hanya menunggu sinyal lawan untuk menutup atau mengubah posisi.

Selain itu, seperti hampir semua indikator perdagangan, indikator terpisah dapat berguna untuk mengonfirmasi sinyal beli atau jual. Karena APZ sangat cocok untuk pasar berombak, indikator pengukur tren seperti kekuatan relatif dari sebuah tren, dengan demikian mengkonfirmasi atau menyangkal sinyal APZ. ADX, yang dibuat oleh Welles Wilder, dapat membantu pedagang menentukan area di mana tren kehilangan kekuatan, dan, oleh karena itu, mengonfirmasi di mana pembalikan harga kemungkinan besar akan terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh APZ. ADX mengukur kekuatan relatif sebuah tren, yang ditampilkan dalam skala nol hingga 100, dan biasanya muncul sebagai garis melengkung di bawah grafik harga. Level ADX di bawah 30 dan menurun mewakili tren melemah dan dapat mengkonfirmasi peluang untuk pembalikan harga yang diantisipasi yang ditunjukkan oleh APZ. Di mana level ADX di atas 30 atau naik, konfirmasi tidak terjadi, dan kehati-hatian harus diambil dengan sinyal APZ.

Gambar 3 menunjukkan grafik dengan indikator APZ dan ADX. Di sini, nilai ADX tetap di atas 30 untuk semua contoh di mana harga telah menembus pita APZ. Oleh karena itu, sinyal masuk potensial ini dapat diabaikan, karena ADX tidak memberikan konfirmasi apa pun.

Gambar 3: Grafik 144-tick dari kontrak berjangka e-mini Russell 2000 ini menunjukkan indikator Adaptive Price Zone yang digunakan dengan ADX untuk konfirmasi. Dalam kasus ini, nilai ADX yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tren masih kuat, dan oleh karena itu, sinyal APZ tidak terkonfirmasi. Bagan dibuat dengan TradeStation.

Garis bawah

Indikator teknis APZ memberi trader metode untuk melihat potensi pembalikan pasar. Karena APZ berkinerja terbaik di pasar berombak dan non-tren, disarankan agar pedagang menggunakan indikator pengukur tren dalam hubungannya dengan APZ untuk menghindari entri perdagangan selama periode aktivitas pasar tren yang kuat.

Input untuk APZ dapat disesuaikan agar sesuai dengan instrumen perdagangan tertentu, interval grafik (seperti harian atau lima menit) dan temperamen perdagangan. Pengaturan deviasi akan memiliki efek terbesar pada indikator, dengan nilai yang lebih kecil mengikuti harga lebih dekat dan nilai yang lebih besar memberi harga lebih banyak ruang untuk memantul antara pita APZ atas dan bawah.

Pita harga adalah indikator teknis populer untuk pedagang. Meskipun serupa dengan pita lainnya, indikator teknis APZ menggunakan penghitungan rata-rata bergerak yang lebih cepat yang memungkinkan APZ merespons lebih cepat fluktuasi harga , terutama selama pasar yang bergejolak dan bergerak cepat.