Indeks luas absolut (ABI)

Apa Indeks luas absolut (ABI)?

Absolute Breadth Index (ABI) adalah indikator pasar yang digunakan untuk menentukan tingkat volatilitas di pasar tanpa memperhitungkan arah harga. Ini dihitung dengan mengambil nilai absolut dari selisih antara jumlah masalah yang maju dan jumlah masalah yang menurun. Biasanya, angka besar menunjukkan volatilitas meningkat, yang kemungkinan akan menyebabkan perubahan signifikan pada harga saham dalam beberapa minggu mendatang. Teknisi pasar adalah pengguna reguler pendekatan Indeks Luas Mutlak untuk mengelola aset. Metodologinya sejalan dengan indikator momentum pasar yang serupa.

Memahami Absolute Breadth Index (ABI)

Absolute Breadth Index (ABI) diklasifikasikan sebagai indikator luas karena nilai naik / turun adalah satu-satunya nilai yang digunakan untuk membuatnya. Indeks ini dapat dihitung menggunakan bursa atau bagian dari bursa, tetapi secara tradisional Bursa Efek New York telah menjadi standar yang diterima.


Pada kenyataannya, Absolute Breadth Index adalah ukuran yang agak kasar dari arah pasar; tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan sinyal di luar volatilitas pasar. Karakteristik inilah yang membuat Indeks mendapat julukan, indikator kemana-mana.

Indeks Luas Mutlak vs. Indeks Penurunan Muka

Banyak yang akan mengenali kemiripan antara Absolute Breadth Index dan indeks penurunan muka yang serupa. Perbedaan utama antara kedua ukuran tersebut adalah perbedaan dalam bagaimana efek maju sekuritas diperlakukan relatif terhadap penurunan, dan sebaliknya. Indeks Luas Mutlak, oleh karena itu, namanya, Mutlak, menggunakan nilai mutlak sekuritas terhadap satu sama lain, bukan nilai relatif. Misalnya, jika 15 sekuritas naik dan 15 turun pada siang hari, indeks (rasio) penurunan muka akan menjadi datar. Menyarankan sedikit volatilitas. Indeks Absolute Breadth, bagaimanapun, akan menyoroti tingkat pergerakan harga absolut, menawarkan gambaran yang lebih baik tentang volatilitas yang sebenarnya.

Tidak ada alat atau ukuran tunggal yang menangkap banyak variabel pasar, tetapi Indeks Luas Mutlak adalah peningkatan dari pendekatan belakang-amplop serupa.