Hari-hari yang Luas
Apa Hari-hari yang Luas?
Beragam hari menggambarkan kisaran harga saham pada hari perdagangan yang sangat bergejolak. Hari-hari yang luas terjadi ketika harga tinggi dan rendah suatu saham jauh lebih jauh daripada pada hari-hari biasa. Beberapa analis teknis mengidentifikasi hari-hari ini dengan menggunakan rasio volatilitas .
Poin Penting
- Hari-hari yang luas terjadi ketika harga tinggi dan rendah suatu saham jauh lebih jauh daripada pada hari-hari biasa.
- Hari-hari dengan rentang waktu yang sangat luas dapat membantu memprediksi pembalikan tren utama.
- Average true range (ATR) menyediakan cara untuk membandingkan kisaran perdagangan antara beberapa hari.
- Sementara itu, rasio volatilitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi hari dengan rentang yang luas menggunakan indikator teknis — mengotomatiskan proses menemukan hari dengan rentang yang luas.
- Hari-hari dengan rentang yang luas biasanya terjadi ketika rasio volatilitas melebihi pembacaan 2,0 selama periode 14 hari.
Memahami Wide-Ranging Days
Hari-hari dengan rentang yang luas memiliki rentang yang sebenarnya yang lebih besar dari hari-hari sekitarnya, dan hari-hari dengan rentang yang luas biasanya memprediksi pembalikan tren. Hari dengan rentang sangat lebar yang ekstrem menandakan pembalikan tren besar, sementara hari dengan rentang lebar yang tidak terlalu ekstrem menandakan pembalikan kecil.
The Kisaran benar rata (ATR) menyediakan cara untuk membandingkan rentang perdagangan antara beberapa hari dengan melihat perbedaan antara penutupan hari sebelumnya dan baik tinggi atau rendah dari periode saat ini tergantung pada apa yang lebih besar.
Rentang sebenarnya untuk periode tertentu adalah yang lebih besar dari tertinggi untuk periode tersebut dikurangi terendah untuk periode tersebut, tertinggi untuk periode tersebut dikurangi penutupan untuk periode sebelumnya, atau penutupan untuk periode sebelumnya dikurangi rendah untuk periode saat ini.
Rata-rata kisaran sebenarnya biasanya merupakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 14 hari dari kisaran sebenarnya, meskipun perdagangan yang berbeda dapat menggunakan periode yang berbeda. Rata-rata bergerak eksponensial adalah jenis rata-rata bergerak yang memberi bobot dan signifikansi lebih besar pada titik data terbaru. Ini juga disebut sebagai rata-rata bergerak tertimbang eksponensial .
Referensi cepat
Setelah tren turun tajam, rentang hari yang lebar dengan penutupan yang kuat (penutupan di dekat titik tertinggi hari itu) adalah sinyal bahwa tren akan berbalik. Sementara itu, setelah kenaikan yang kuat, hari dengan kisaran yang luas dengan penutupan yang lemah (penutupan di dekat titik terendah hari itu) menandakan pembalikan sisi bawah.
Pertimbangan Khusus
Rasio volatilitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi hari dengan rentang yang luas menggunakan indikator teknis. Intinya, ini mengotomatiskan proses menemukan hari yang luas dan memungkinkan pedagang untuk dengan mudah menyaring peluang daripada hanya melihat grafik.
Rasio volatilitas dihitung dengan membagi rentang sebenarnya untuk hari tertentu dengan rata-rata bergerak eksponensial dari rentang sebenarnya selama suatu periode, yang biasanya 14 hari. Secara umum, rentang hari yang luas terjadi ketika rasio volatilitas melebihi pembacaan 2,0 selama periode 14 hari. Pedagang dapat menggunakan rasio volatilitas di grafik saham mereka saat mencari peluang pembalikan potensial.
Hari-hari dengan rentang yang luas terjadi ketika kisaran harga suatu saham tertentu sangat melebihi volatilitas hari perdagangan normal. Seringkali, hari-hari ini diukur dengan rata-rata rentang sebenarnya, dan analisis diotomatiskan menggunakan rasio volatilitas. Hari-hari dengan rentang yang luas biasanya memprediksi pembalikan tren, meskipun pedagang harus mengkonfirmasi pembalikan menggunakan indikator teknis dan pola grafik lainnya.