Ensiklopedia keuangan

Korelasi serial.

Apa Korelasi serial?

Korelasi serial terjadi dalam deret waktu ketika variabel dan versi lag dari dirinya sendiri (misalnya variabel pada waktu T dan pada T-1) diamati berkorelasi satu sama lain selama periode waktu tertentu. Pola berulang sering menunjukkan korelasi serial ketika tingkat variabel mempengaruhi tingkat masa depannya. Di bidang keuangan, korelasi ini digunakan oleh analis teknis untuk menentukan seberapa baik harga sekuritas masa lalu memprediksi harga masa depan.

Korelasi serial mirip dengan konsep statistik autokorelasi atau korelasi tertinggal.

Poin Penting

  • Korelasi serial adalah hubungan antara variabel tertentu dan versi lagnya sendiri selama berbagai interval waktu.
  • Ini mengukur hubungan antara nilai variabel saat ini mengingat nilai masa lalunya.
  • Variabel yang berkorelasi serial menunjukkan bahwa itu mungkin tidak acak.
  • Analis teknis memvalidasi pola menguntungkan dari sekuritas atau kelompok sekuritas dan menentukan risiko yang terkait dengan peluang investasi.

Korelasi Serial Dijelaskan

Korelasi serial digunakan dalam statistik untuk menggambarkan hubungan antara pengamatan variabel yang sama selama periode tertentu. Jika korelasi serial variabel diukur sebagai nol, tidak ada korelasi, dan masing-masing pengamatan tidak bergantung satu sama lain. Sebaliknya, jika korelasi serial variabel condong ke arah satu, observasi berkorelasi serial, dan observasi masa depan dipengaruhi oleh nilai-nilai masa lalu. Pada dasarnya, variabel yang berkorelasi serial memiliki pola dan tidak acak.

Istilah kesalahan terjadi ketika model tidak sepenuhnya akurat dan menghasilkan hasil yang berbeda selama aplikasi dunia nyata. Ketika istilah kesalahan dari periode yang berbeda (biasanya berdekatan) (atau pengamatan penampang) berkorelasi, istilah kesalahan berkorelasi secara serial. Korelasi serial terjadi dalam studi deret waktu ketika kesalahan yang terkait dengan periode tertentu terbawa ke periode mendatang. Misalnya, saat memprediksi pertumbuhan dividen saham, overestimasi dalam satu tahun akan menyebabkan overestimasi di tahun-tahun berikutnya.

Referensi cepat

Korelasi serial dapat membuat model perdagangan simulasi lebih akurat, yang membantu investor mengembangkan strategi investasi yang tidak terlalu berisiko.

Analisis teknis menggunakan ukuran korelasi serial saat menganalisis pola keamanan. Analisis ini sepenuhnya didasarkan pada pergerakan harga saham dan volume terkait daripada fundamental perusahaan. Praktisi analisis teknis, jika mereka menggunakan korelasi serial dengan benar, mengidentifikasi dan memvalidasi pola yang menguntungkan atau sekuritas atau sekelompok sekuritas dan melihat peluang investasi.

Konsep Korelasi Serial

Korelasi serial awalnya digunakan dalam rekayasa untuk menentukan bagaimana sinyal, seperti sinyal komputer atau gelombang radio, bervariasi dibandingkan dengan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Konsep ini semakin populer di kalangan ekonomi karena ekonom dan praktisi ekonometrik menggunakan ukuran tersebut untuk menganalisis data ekonomi dari waktu ke waktu.

Hampir semua lembaga keuangan besar sekarang memiliki analis kuantitatif, yang dikenal sebagai quants, pada stafnya. Analis perdagangan keuangan ini menggunakan analisis teknis dan kesimpulan statistik lainnya untuk menganalisis dan memprediksi pasar saham. Pemodel ini mencoba mengidentifikasi struktur korelasi untuk meningkatkan prakiraan dan potensi profitabilitas strategi. Selain itu, mengidentifikasi struktur korelasi meningkatkan realisme deret waktu yang disimulasikan berdasarkan model. Simulasi yang akurat mengurangi risiko strategi investasi.

Kuant merupakan bagian integral dari keberhasilan banyak lembaga keuangan ini karena mereka menyediakan model pasar yang kemudian digunakan lembaga tersebut sebagai dasar untuk strategi investasinya.

Referensi cepat

Korelasi serial awalnya digunakan dalam pemrosesan sinyal dan rekayasa sistem untuk menentukan bagaimana sinyal bervariasi dengan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Pada 1980-an, ekonom dan ahli matematika bergegas ke Wall Street untuk menerapkan konsep memprediksi harga saham.

Korelasi serial di antara kuant-kuant ini ditentukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Korelasinya bisa positif atau negatif. Harga saham yang menunjukkan korelasi serial positif memiliki pola positif. Sekuritas yang memiliki korelasi serial negatif memiliki pengaruh negatif pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu.