Bias pemilihan sampel.

Apa Bias pemilihan sampel?

Bias pemilihan sampel adalah jenis bias yang disebabkan oleh pemilihan data non-acak untuk analisis statistik. Bias terjadi karena kesalahan dalam proses pemilihan sampel, di mana subkumpulan data secara sistematis dikecualikan karena atribut tertentu. Pengecualian subset dapat memengaruhi signifikansi statistik pengujian, dan dapat membiaskan perkiraan parameter model statistik.

Memahami Bias Pemilihan Sampel

Bias bertahan hidup adalah jenis bias pemilihan sampel yang umum. Misalnya, saat menguji ulang strategi investasi pada sekelompok besar saham, mungkin lebih mudah untuk mencari sekuritas yang memiliki data untuk seluruh periode sampel. Jika kita akan menguji strategi terhadap data saham senilai 15 tahun, kita mungkin cenderung mencari saham yang memiliki informasi lengkap untuk keseluruhan periode 15 tahun. Namun, menghilangkan saham yang menghentikan perdagangan, atau segera meninggalkan pasar, akan memasukkan bias dalam sampel data kami. Karena kami hanya menyertakan saham yang bertahan dalam periode 15 tahun, hasil akhir kami akan cacat, karena kinerjanya cukup baik untuk bertahan di pasar.

Indeks kinerja hedge fund adalah salah satu contoh bias pemilihan sampel yang tunduk pada bias survivorship. Karena hedge fund yang tidak bertahan berhenti melaporkan kinerjanya ke agregator indeks, indeks yang dihasilkan secara alami condong ke dana dan strategi yang tersisa, karenanya “bertahan”. Ini bisa menjadi masalah dengan layanan pelaporan reksa dana populer juga.

Analis dapat menyesuaikan diri dengan mempertimbangkan bias-bias ini, tetapi mungkin memperkenalkan bias-bias baru dalam prosesnya.