Apa itu kurva ekuitas?
Kurva ekuitas adalah representasi grafis dari perubahan nilai akun perdagangan selama periode waktu tertentu. Kurva ekuitas dengan kemiringan positif secara konsisten biasanya menunjukkan bahwa strategi perdagangan akun menguntungkan, sementara kemiringan negatif menunjukkan bahwa mereka menghasilkan pengembalian negatif.
Apa itu kurva ekuitas?
Karena menyajikan data kinerja dalam bentuk grafik, kurva ekuitas ideal untuk memberikan analisis cepat tentang bagaimana suatu strategi telah dilakukan. Selain itu, beberapa kurva ekuitas dapat digunakan untuk menilai berbagai kinerja dan risiko strategi perdagangan .
Perhitungan Kurva Ekuitas
Asumsikan modal awal pedagang adalah $ 25.000 dan perdagangan pertama 100 sahamnya memiliki harga masuk $ 50 dan harga keluar $ 75. Komisi perdagangan adalah $ 5
Perdagangan dicatat dalam spreadsheet sebagai berikut:
Modal awal = modal awal – ((harga masuk x qty saham) – komisi)
- $ 25.000 – (($ 50 x 100) – $ 5)
- $ 25.000 – ($ 5.000 – $ 5)
- $ 25.000 – $ 4.995
- $ 20.005
Modal awal = modal awal – ((harga keluar x qty saham ) – komisi)
- $ 20.005 + (($ 75 x 100) – $ 5)
- $ 20.005 + ($ 7.500 – $ 5)
- $ 20.005 + $ 7.495
- $ 27.500
Ulangi proses di atas untuk setiap perdagangan baru.
Perdagangan Kurva Ekuitas
Semua strategi perdagangan menghasilkan kurva ekuitas yang memiliki periode menang dan kalah. Representasi visualnya mirip dengan grafik saham. Pedagang dapat menerapkan rata-rata bergerak, baik sederhana atau eksponensial, ke kurva ekuitas mereka dan menggunakannya sebagai indikator.
Aturan sederhana dapat diperkenalkan untuk menghentikan perdagangan strategi jika kurva ekuitas turun di bawah rata-rata bergerak. Setelah kurva ekuitas bergerak kembali di atas rata-rata bergerak, pedagang mungkin ingin memulai perdagangan strategi lagi. Perangkat lunak otomatisasi perdagangan memungkinkan pedagang untuk menguji ulang strategi mereka untuk melihat bagaimana kinerjanya pada data historis. Ini biasanya mencakup kemampuan untuk menghasilkan kurva ekuitas untuk setiap strategi yang digunakan.
Aturan sinyal perdagangan dapat diperkuat dengan menambahkan rata-rata bergerak lain ke kurva ekuitas dan menunggu perpotongan dua garis sebelum keputusan dibuat untuk menghentikan atau memulai strategi. Misalnya, jika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, pedagang akan memulai atau memulai kembali strategi mereka, dan jika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat, mereka akan menghentikan strategi mereka.