Standar deviasi vs. varians: Apa bedanya?

Standar deviasi dan varians adalah konsep matematika dasar yang memainkan peran penting di seluruh sektor keuangan, termasuk bidang akuntansi, ekonomi, dan investasi. Misalnya, pemahaman yang kuat tentang kalkulasi dan interpretasi dari dua pengukuran ini sangat penting untuk menciptakan strategi perdagangan yang efektif .

Simpangan baku dan varians keduanya ditentukan dengan menggunakan mean dari sekelompok angka yang dimaksud. Mean adalah rata-rata sekelompok angka, dan varians mengukur derajat rata-rata di mana setiap angka berbeda dari mean. Tingkat varian berkorelasi dengan ukuran rentang angka secara keseluruhan — yang berarti varian lebih besar bila ada rentang angka yang lebih luas dalam grup, dan varian lebih kecil jika ada rentang angka yang lebih sempit.

Standar Deviasi

Simpangan baku adalah statistik yang melihat seberapa jauh dari mean sekelompok angka, dengan menggunakan akar kuadrat dari varians. Perhitungan varians menggunakan kuadrat karena lebih membebani pencilan daripada data yang mendekati rata-rata. Perhitungan ini juga mencegah perbedaan di atas rata-rata untuk meniadakan perbedaan di bawah ini, yang akan menghasilkan varian nol.

Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varians dengan mencari tahu variasi antara setiap titik data relatif terhadap rata-rata. Jika poin lebih jauh dari mean, ada deviasi yang lebih tinggi dalam tanggal tersebut; jika mereka lebih dekat ke mean, ada deviasi yang lebih rendah. Jadi, semakin banyak kelompok angka tersebar, semakin tinggi standar deviasi.

Untuk menghitung simpangan baku, jumlahkan semua titik data dan bagi dengan jumlah titik data, hitung varians untuk setiap titik data, lalu cari akar kuadrat dari varians.

Perbedaan

Varians adalah rata-rata selisih kuadrat dari mean. Untuk mengetahui varians, pertama-tama hitung selisih antara setiap titik dan mean; kemudian, kuadratkan dan ratakan hasilnya.

Misalnya, jika sekelompok angka berkisar dari 1 hingga 10, itu akan memiliki rata-rata 5,5. Jika Anda mengkuadratkan selisih antara setiap angka dan mean, lalu mencari jumlahnya, hasilnya adalah 82,5. Untuk menghitung varians, bagi jumlahnya, 82,5, dengan N-1, yang merupakan ukuran sampel (dalam hal ini 10) dikurangi 1. Hasilnya adalah varians dari 82,5 / 9 = 9,17. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians sehingga simpangan baku menjadi sekitar 3,03.

Karena kuadrat ini, varians tidak lagi berada dalam satuan pengukuran yang sama dengan data asli. Mengambil akar dari varians berarti deviasi standar dikembalikan ke unit ukuran semula dan oleh karena itu lebih mudah untuk ditafsirkan.

Standar Deviasi dan Varians dalam Berinvestasi

Bagi pedagang dan analis, kedua konsep ini sangat penting karena digunakan untuk mengukur keamanan dan volatilitas pasar , yang pada gilirannya memainkan peran besar dalam menciptakan strategi perdagangan yang menguntungkan.

Deviasi standar adalah salah satu metode utama yang digunakan analis, manajer portofolio, dan penasihat untuk menentukan risiko. Ketika sekelompok angka mendekati mean, risiko investasi berkurang; ketika kelompok angka lebih jauh dari rata-rata, investasi berisiko lebih besar bagi pembeli potensial.

Sekuritas yang mendekati kemampuannya dipandang kurang berisiko, karena kemungkinan besar mereka akan terus berperilaku seperti itu. Efek dengan rentang perdagangan besar yang cenderung melonjak atau berubah arah lebih berisiko. Dalam berinvestasi, risiko itu sendiri bukanlah hal yang buruk, karena semakin berisiko keamanannya, semakin besar potensi pembayarannya.

Garis bawah

Simpangan baku dan varians adalah dua konsep matematika berbeda yang keduanya terkait erat. Varians diperlukan untuk menghitung simpangan baku. Angka-angka ini membantu pedagang dan investor menentukan volatilitas investasi dan oleh karena itu memungkinkan mereka membuat keputusan perdagangan yang terdidik.