Analisis volume


Apa Analisis volume?

Analisis volume adalah pemeriksaan jumlah saham atau kontrak sekuritas yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Analisis volume digunakan oleh analis teknis sebagai salah satu dari banyak faktor yang menginformasikan keputusan perdagangan mereka. Dengan menganalisis tren volume sehubungan dengan pergerakan harga, investor dapat menentukan signifikansi perubahan harga sekuritas.


Poin Penting

  • Analisis volume melibatkan pemeriksaan perubahan relatif atau absolut dalam volume perdagangan aset untuk membuat kesimpulan tentang pergerakan harga di masa depan.
  • Volume dapat menjadi indikator kekuatan pasar, karena pasar yang meningkat dengan volume yang meningkat biasanya dipandang kuat dan sehat. Ketika harga turun karena volume meningkat, tren mengumpulkan kekuatan ke sisi bawah.
  • Berbagai alat, seperti indeks volume positif (PVI) menggunakan volume dalam analisis teknis.

Memahami Analisis Volume

Analisis volume dilakukan oleh semua jenis analis mengikuti sekuritas tertentu di pasar keuangan. Umumnya, volume mengacu pada jumlah saham yang ditransaksikan per hari. Memiliki pemahaman tentang seluruh volume perdagangan pasar versus volume kepemilikan tunggal dapat menjadi salah satu perbandingan penting yang membantu analis untuk membedakan tren volume.

Seringkali, volume perdagangan yang tinggi dapat menyimpulkan banyak hal tentang prospek investor di pasar atau sekuritas. Kenaikan harga yang signifikan seiring dengan peningkatan volume yang signifikan, misalnya, dapat menjadi tanda yang kredibel dari tren bullish yang berkelanjutan atau pembalikan bullish. Sebaliknya, penurunan harga yang signifikan dengan peningkatan volume yang signifikan dapat menunjukkan tren bearish yang berlanjut atau pembalikan tren bearish.

Secara umum, penting bagi analis teknis untuk memasukkan grafik volume dalam diagram grafik harian. Bagan volume biasanya tersedia di bawah grafik kandil standar. Grafik ini juga biasanya akan menampilkan garis tren rata-rata bergerak. Memasukkan volume ke dalam keputusan perdagangan dapat membantu investor untuk memiliki pandangan yang lebih seimbang dari semua faktor pasar yang luas yang dapat memengaruhi harga sekuritas yang membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat.

Indikator Volume

Dalam analisis teknis, ada dua indikator populer yang dirancang khusus untuk mendukung investor yang memasukkan volume ke dalam keputusan perdagangan mereka. The Positif Volume Index (PVI) dan Volume Negatif Index (NVI) dikembangkan oleh Paul Dysart pada 1930-an. Indeks ini semakin populer pada tahun 1975 ketika didiskusikan dalam buku tahun 1976 berjudul “Logika Pasar Saham” oleh Norman Fosback.

PVI dan NVI keduanya didasarkan pada volume perdagangan hari sebelumnya dan harga pasar sekuritas. Ketika volume perdagangan meningkat dari hari sebelumnya, PVI disesuaikan. Saat volume perdagangan menurun dari hari sebelumnya, NVI akan disesuaikan. Perhitungan indeks dasar ini menunjukkan bagaimana volume mempengaruhi harga.

Ketika PVI naik atau turun, itu berarti perubahan harga didorong oleh volume yang tinggi. Sebaliknya, ketika NVI naik atau turun, itu berarti harga berfluktuasi dengan sedikit pengaruh volume.

Menghitung Indeks Volume Positif

Jika volume saat ini lebih besar dari volume hari sebelumnya:

PVI=PVIprevsayaHaius+(CPtHaidSebuahy-CPyesterdSebuahyCPyesterdSebuahy)∗PVIprevsayaHaiuswhere:PVIprevsayaHaius=The previous PVICPtHaidSebuahy=Today’s closing priceCPprevsayaHaius=The previous closing price\ begin {aligned} & \ text {PVI} = \ text {PVI} _ {sebelumnya} + \ kiri (\ frac {\ text {CP} _ {hari ini} – \ text {CP} _ {kemarin}} {\ teks {CP} _ {kemarin}} \ kanan) * \ text {PVI} _ {sebelumnya} \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {PVI} _ {sebelumnya} = \ text {PVI sebelumnya } \\ & \ text {CP} _ {hari ini} = \ text {Harga penutupan hari ini} \\ & \ text {CP} _ {sebelumnya} = \ text {Harga penutupan sebelumnya} \\ \ end {aligned} orang PVI=PVIprevious orang +(CPyesterday orang

Jika volume saat ini lebih rendah dari volume hari sebelumnya, PVI tidak berubah.

Indeks Volume Negatif

Jika volume saat ini kurang dari volume hari sebelumnya:

NVI=NVIprevsayaHaius+(CPtHaidSebuahy-CPyesterdSebuahyCPyesterdSebuahy)∗NVIprevsayaHaiuswhere:NVIprevsayaHaius=The previous NVICPtHaidSebuahy=Today’s closing priceCPprevsayaHaius=The previous closing price\ begin {aligned} & \ text {NVI} = \ text {NVI} _ {sebelumnya} + \ kiri (\ frac {\ text {CP} _ {hari ini} – \ text {CP} _ {kemarin}} {\ teks {CP} _ {kemarin}} \ kanan) * \ text {NVI} _ {sebelumnya} \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {NVI} _ {sebelumnya} = \ text {NVI sebelumnya } \\ & \ text {CP} _ {hari ini} = \ text {Harga penutupan hari ini} \\ & \ text {CP} _ {sebelumnya} = \ text {Harga penutupan sebelumnya} \\ \ end {aligned} orang NVI=NVIprevious orang +(CPyesterday orang

Jika volume saat ini lebih tinggi dari volume hari sebelumnya, NVI tidak berubah. Banyak investor percaya bahwa perdagangan kebisingan adalah faktor penting untuk Indeks Volume Positif. Oleh karena itu, Indeks Volume Negatif sering diikuti karena wawasannya tentang aktivitas pasar pedagang profesional.