Ensiklopedia keuangan

Indeks kekuatan sejati (TSI) dan penggunaan

Apa Indeks kekuatan sejati (TSI) dan penggunaan?

Indeks kekuatan sebenarnya adalah osilator momentum teknis. Indikator ini mungkin berguna untuk menentukan kondisi overbought dan oversold, menunjukkan potensi perubahan arah tren melalui persilangan garis tengah atau garis sinyal, dan memperingatkan kelemahan tren melalui divergensi .

Poin Penting

  • TSI berfluktuasi antara wilayah positif dan negatif. Wilayah positif berarti sapi jantan lebih mengendalikan aset. Wilayah negatif berarti beruang lebih memegang kendali.
  • Ketika indikator divergensi dengan harga, itu mungkin menandakan tren harga melemah dan mungkin berbalik.
  • Garis sinyal dapat diterapkan ke indikator TSI. Ketika TSI melintasi ke atas garis sinyal, itu dapat digunakan sebagai sinyal beli, dan ketika melintasi ke bawah, sinyal jual. Persilangan seperti itu sering terjadi jadi gunakan dengan hati-hati.
  • Level overbought dan oversold akan bervariasi berdasarkan aset yang diperdagangkan.

Rumus untuk True Strength Index (TSI) adalah

Rumus untuk menghitung TSI melibatkan tiga langkah.

TSI = (PCDS/APCDS) x 100PC = CCP – PCPPCS = 25-period EMA of PCPCDS = 13-period EMA of PCSAPC = AVCCP. – PCPAPCS = 25-period EMA of APCAPCDS = 13-period EMA of APCSwhere:PCDS = PC double smoothedSebuahPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Price changeCCP = Current close pricePCP = Prior close pricePCS = PC smoothedEMA = Exponential moving averageAPC = Absolute PCSebuahPCS = Absolute PC smoothed\ begin {aligned} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100} \\ & \ text {PC = CCP} – \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = 25-periode EMA PC} \\ & \ text {PCDS = 13-periode EMA PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} – \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = 25-periode EMA APC} \\ & \ teks {APCDS = 13-periode EMA APCS} \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {PCDS = PC dihaluskan ganda} \\ & \ text {APCDS = PC dihaluskan ganda absolut} \\ & \ text {PC = Perubahan harga} \\ & \ text {CCP = Harga penutupan saat ini} \\ & \ text {PCP = Harga penutupan sebelumnya} \\ & \ text {PCS = PC dihaluskan} \\ & \ text {EMA = Eksponensial rata-rata bergerak} \\ & \ text {APC = PC Mutlak} \\ & \ text {APCS = PC mutlak dihaluskan} \\ \ end {selaras} orang TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = PKC – PCPPCS = 25-periode EMA PCPCDS = 13-periode EMA PCSAPC = AVCCP – PCPAPCS = 25 periode EMA dari APCAPCDS = 13 periode EMA APCSdimana:PCDS = PC dihaluskan gandaAPCDS = PC dihaluskan gandaPC = Perubahan hargaCCP = Harga penutupan saat iniPCP = Harga penutupan sebelumnyaPCS = PC dihaluskanEMA = Rata-rata bergerak eksponensialAPC = PC MutlakAPCS = PC yang dihaluskan orang 

Cara Menghitung True Strength Index (TSI)

Keterampilan utama yang dibutuhkan dalam menghitung TSI adalah kemampuan menghitung EMA .

  1. Catat perubahan harga dan perubahan harga absolut untuk menghitung EMA untuk kedua nilai ini.
  2. Hitung perubahan harga EMA periode 25 dan perubahan harga absolut EMA periode 25.
  3. Menghaluskan kedua EMA ini dengan menerapkan EMA 13 periode untuk masing-masingnya.
  4. Hitung nilai TSI dengan memasukkan perubahan harga yang sekarang diperhalus ganda dan perubahan harga absolut yang diperhalus ganda ke dalam rumus TSI.

Apa yang Diceritakan oleh True Strength Index (TSI)?

Indikator ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold pada harga aset, divergensi spot, mengidentifikasi arah tren dan perubahan melalui garis tengah, dan menyoroti momentum harga jangka pendek dengan persilangan garis sinyal.

Karena TSI didasarkan pada pergerakan harga, level oversold dan overbought akan bervariasi berdasarkan aset yang diperdagangkan. Beberapa saham mungkin mencapai +30 dan -30 sebelum cenderung melihat pembalikan harga , sementara saham lain mungkin berbalik dekat +20 dan -20.

Tandai level TSI yang ekstrim, pada aset yang diperdagangkan, untuk melihat di mana overbought dan oversold. Menjadi oversold tidak selalu berarti sudah waktunya untuk membeli, dan ketika sebuah aset overbought itu tidak berarti sudah waktunya untuk menjual. Pedagang biasanya akan mengamati sinyal lain untuk memicu keputusan perdagangan. Misalnya, mereka mungkin menunggu harga atau TSI mulai turun sebelum menjual di wilayah overbought. Atau, mereka mungkin menunggu persilangan garis sinyal. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa Indikator Terbaik untuk Mengidentifikasi Kondisi Overbought dan Oversold? )

Persilangan Garis Sinyal

Indeks kekuatan sebenarnya memiliki garis sinyal , yang biasanya merupakan EMA tujuh hingga 12 periode dari garis TSI. Perpotongan garis sinyal terjadi ketika garis TSI melintasi garis sinyal. Ketika TSI memotong di atas garis sinyal dari bawah, itu mungkin membutuhkan posisi yang panjang. Ketika TSI melintasi di bawah garis sinyal dari atas, itu mungkin menjamin sellng atau short selling .

Persilangan garis sinyal sering terjadi, jadi harus digunakan hanya dalam hubungannya dengan sinyal lain dari TSI. Misalnya, sinyal beli mungkin disukai ketika TSI berada di atas garis tengah (di atas nol). Atau sinyal jual mungkin disukai ketika TSI berada di wilayah overbought.

Garis Tengah Crossover

Perpotongan garis tengah adalah sinyal lain yang dihasilkan TSI. Momentum harga positif ketika indikator berada di atas nol dan negatif ketika di bawah nol. Beberapa pedagang menggunakan garis tengah untuk bias arah. Misalnya, seorang pedagang dapat memutuskan hanya untuk memasuki posisi panjang jika indikator berada di atas garis tengahnya. Sebaliknya, trader akan menjadi bearish dan hanya mempertimbangkan posisi pendek jika nilai indikator di bawah nol.

Breakouts dan Divergence

Pedagang dapat menggunakan level support dan resistance yang dibuat oleh true strength index untuk mengidentifikasi breakout dan pergeseran momentum harga. Misalnya, jika indikator menembus di bawah garis tren , harga mungkin akan terus menjual.

Divergence adalah alat lain yang disediakan TSI. Jika harga suatu aset bergerak lebih tinggi, sementara TSI turun, itu disebut divergensi bearish dan dapat mengakibatkan pergerakan harga turun. Jika TSI naik sementara harga turun, itu bisa menandakan harga yang akan datang lebih tinggi. Ini disebut divergen bullish.

Divergensi adalah sinyal waktu yang buruk , sehingga hanya boleh digunakan bersama dengan sinyal lain yang dihasilkan oleh TSI atau indikator teknis lainnya.

Perbedaan Antara True Strength Index (TSI) dan Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD)

TSI merapikan perubahan harga untuk membuat osilator teknis. The rata konvergensi divergensi bergerak (MACD) indikator mengukur pemisahan antara dua moving average. Kedua indikator tersebut digunakan dengan cara yang sama untuk tujuan perdagangan, namun keduanya tidak dihitung dengan cara yang sama dan akan memberikan sinyal yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Batasan Menggunakan True Strength Index (TSI)

Banyak sinyal yang disediakan oleh TSI akan menjadi sinyal palsu. Itu berarti aksi harga akan berbeda dari yang diharapkan setelah sinyal perdagangan. Misalnya, selama tren naik, TSI mungkin menyeberang ke bawah garis tengah beberapa kali, tetapi kemudian harga bergerak lebih tinggi meskipun TSI menunjukkan momentum telah bergeser ke bawah.

Persilangan garis sinyal juga terjadi begitu sering sehingga mungkin tidak memberikan banyak keuntungan perdagangan. Sinyal semacam itu perlu disaring dengan cermat berdasarkan elemen lain dari indikator atau melalui bentuk analisis lain. TSI juga terkadang akan berubah arah tanpa perubahan arah harga, menghasilkan sinyal perdagangan yang terlihat bagus di TSI tetapi terus kehilangan uang berdasarkan harga.

Divergensi juga cenderung tidak dapat diandalkan pada indikatornya. Divergensi dapat berlangsung begitu lama sehingga memberikan sedikit wawasan tentang kapan pembalikan akan benar-benar terjadi. Selain itu, divergensi tidak selalu ada saat pembalikan harga benar-benar terjadi.

TSI hanya boleh digunakan bersama dengan bentuk analisis lain, seperti analisis aksi harga dan indikator teknis lainnya.