Ensiklopedia keuangan

Master Futures Trading dengan Indikator Tren

Dalam semua perdagangan, mungkin cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang adalah mengikuti tren di pasar berjangka dan mengendarainya. Pendekatan ini memiliki dua katalis. Pertama, perdagangan berjangka melibatkan leverage, yang berarti Anda hanya memasang sebagian kecil dari nilai kontrak saat memasuki perdagangan. Kedua, ketika pasar melonjak atau pingsan, banyak uang dapat dihasilkan dengan cepat. Tentu saja, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah bahwa segala sesuatunya juga bisa berjalan ke arah lain, sehingga pengendalian risiko yang kuat merupakan elemen penting untuk perdagangan berjangka yang sukses. Bagian ini tidak akan membahas seluk-beluk pengendalian risiko dan pengelolaan uang. Sebaliknya, ini akan membuat kasus untuk mengidentifikasi dan berdagang selaras dengan tren utama dari pasar tertentu.

Apa Master Futures Trading dengan Indikator Tren?

Dahulu kala, pada waktu komputer pribadi muncul, sistem mengikuti tren yang “selalu ada” – yaitu, memegang posisi panjang atau pendek setiap saat – cukup populer dan dapat berguna. Saat itu, pasar dapat menjadi tren dengan cara yang baik sebelum banyak orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat ini, informasi pasar sangat tersedia dan disebarluaskan dengan sangat cepat sehingga mengikuti tren yang sederhana belum tentu merupakan alternatif yang layak sebagai pendekatan mandiri untuk perdagangan.

Demikian pula, banyaknya tipuan  dan rentang panjang dari aksi harga non-tren membuat pendekatan murni “selalu dalam” kurang dari optimal dari perspektif tingkat pengembalian. Dan kemudian selalu ada “keausan” emosional yang datang dengan mengambil banyak perdagangan gergaji tangan yang merugi di sepanjang jalan sambil menunggu beberapa perdagangan kemenangan yang benar-benar besar untuk menghasilkan sebagian besar keuntungan keseluruhan. Akibatnya, sangat sedikit pedagang yang masih mengandalkan metode “selalu dalam” mengikuti tren.

Namun, ternyata, ada manfaat kuat menggunakan metode mengikuti tren, terutama bila metode tersebut digunakan terutama sebagai filter. Menerapkan metode mengikuti tren sebagai filter dapat memungkinkan pedagang untuk menjaga modalnya tetap fokus di area yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memaksimalkan keuntungan.

Membedakan Filter Tren Dari Sinyal Perdagangan

Tujuan dari setiap indikator pengikut tren hanyalah untuk dapat secara obyektif menunjuk tren saat ini sebagai naik atau turun, atau dalam beberapa kasus, mungkin sebagai tanpa tren. Benar-benar tidak ada prediksi yang dibangun ke dalam indikator mengikuti tren tertentu. Metode tertentu tidak memberi tahu kita bahwa tren akan naik (atau turun) besok, hanya naik (atau turun) seperti sekarang. Jadi investor harus tetap mewaspadai potensi tipuan.

Jika dilihat dengan cara ini, tindakan menunjuk keamanan tertentu sebagai dalam tren naik atau tren turun berbeda dari menghasilkan sinyal “beli” atau “jual” tertentu. Dengan demikian, hanya karena seorang pedagang menetapkan tren sebagai “naik” tidak selalu berarti bahwa ia harus memegang posisi panjang. Namun demikian, itu berarti bahwa dia tidak boleh memegang posisi pendek. Dengan kata lain, fungsi utama filter mengikuti tren mungkin tidak memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi memberi tahu Anda apa yang tidak boleh dilakukan. 

Filter Mengikuti Tren Beraksi

Mari kita lihat salah satu contoh filter mengikuti tren sederhana di pasar berjangka. Kami akan menetapkan tren sebagai “naik” jika dua kondisi berikut terpenuhi:

  1. Rata-rata pergerakan 10 hari lebih besar dari rata-rata pergerakan 30 hari; dan
  2. Penutupan terbaru berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari.

Jika kedua kondisi terpenuhi, maka pedagang dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan panjang dan akan sepenuhnya menghindari perdagangan dari sisi pendek.

Di sisi lain, kami akan menetapkan tren sebagai “turun” jika dua kondisi berikut terpenuhi:

  1. Rata-rata pergerakan 10 hari berada di bawah rata-rata pergerakan 30 hari; dan
  2. Penutupan terbaru berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Jika kedua kondisi terpenuhi, maka pedagang dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan pendek dan akan sepenuhnya menghindari perdagangan dari sisi panjang.

Gambar 1 menampilkan salah satu contoh pasar yang menggunakan filter ini. Grafik yang disajikan sebenarnya adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang meniru pasar berjangka. Jenis ETF ini dapat bertindak sebagai proksi yang baik untuk pasar berjangka tertentu karena tidak ada kontrak yang kedaluwarsa seperti yang ada di pasar berjangka. 

Gambar 1

Sumber: ProfitSource oleh HUBB

Indikasi filter pertama yang ditandai pada Gambar 1 mencatat bahwa rata-rata pergerakan 10 hari berada di atas rata-rata pergerakan 30 hari dan juga harga penutupan berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pada titik ini, tren ditetapkan sebagai “naik”, dan hingga pemberitahuan lebih lanjut, seorang pedagang dapat mempertimbangkan untuk memasuki posisi panjang tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan memasuki posisi pendek karena ini berarti “melawan tren.”

Indikasi kedua (“Tidak Ada Tren; Tidak Ada Posisi”) hanya menunjukkan kurangnya tren primer yang obyektif. Pada titik ini, pedagang ingin berdiri di samping sampai tren baru terbentuk.

Tren baru berikutnya ditetapkan sekali lagi ke atas beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama kira-kira lima bulan sebelum indikasi “tidak ada tren” berikutnya muncul. Selama ini, pedagang hanya akan terfokus pada sisi panjang pasar. Karena semua penurunan harga selama waktu ini relatif dangkal dan berumur pendek, pedagang yang mencoba memainkan sisi pendek pasar selama waktu ini kemungkinan besar akan mengalami serangkaian perdagangan yang merugi. Pedagang yang hanya berfokus pada sisi panjang pasar berdasarkan filter sederhana mengikuti tren tidak hanya menikmati kemungkinan terbesar menghasilkan uang berdasarkan fokus pada tren utama, tetapi juga menghindari pengurasan emosional dan finansial dari kerugian countertrend. perdagangan.

Garis bawah

“Aturan” yang digunakan dalam contoh kami tidak dimaksudkan untuk membentuk sistem perdagangan yang lengkap. Satu-satunya tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga agar trader tetap fokus pada arah harga yang saat ini menunjukkan kekuatan terbesar. Dengan kata lain, pemfilteran tren hanyalah salah satu bagian dari teka-teki perdagangan – meskipun sangat berguna. Seorang pedagang yang menggunakan filter seperti yang ada di contoh kita masih perlu memasukkan aturan beli dan jual yang spesifik, harus menentukan berapa banyak kontrak untuk dibeli atau dijual pendek, harus menentukan di mana harus menempatkan berhenti, dll.

Namun demikian, pada akhirnya, pedagang yang dapat memfokuskan modalnya dan perhatiannya pada situasi tren yang kuat telah sangat meningkatkan peluang mereka untuk mendapat untung di pasar berjangka dalam jangka panjang.