Stochastic RSI – Stochrsi

Apa ?

Stochastic RSI (StochRSI) adalah indikator yang digunakan dalam analisis teknis yang berkisar antara nol dan satu (atau nol dan 100 pada beberapa platform charting) dan dibuat dengan menerapkan Stochastic oscillator rumus untuk satu set indeks kekuatan relatif (RSI) nilai lebih dibandingkan dengan data harga standar. Menggunakan nilai RSI dalam rumus Stochastic memberi para trader gambaran tentang apakah nilai RSI saat ini overbought atau oversold.

Osilator StochRSI dikembangkan untuk memanfaatkan kedua indikator momentum untuk membuat indikator yang lebih sensitif yang selaras dengan kinerja historis sekuritas tertentu daripada analisis umum perubahan harga.

Poin Penting

  • Pembacaan StochRSI di atas 0,8 dianggap overbought, sementara pembacaan di bawah 0,2 dianggap oversold. Pada skala nol hingga 100, di atas 80 adalah overbought, dan di bawah 20 adalah oversold.
  • Overbought tidak selalu berarti harga akan berbalik lebih rendah, seperti oversold tidak berarti harga akan berbalik lebih tinggi. Sebaliknya kondisi overbought dan oversold hanya memperingatkan pedagang bahwa RSI mendekati ekstrim dari pembacaan baru-baru ini.
  • Pembacaan nol berarti RSI berada pada level terendah dalam 14 periode (atau periode lookback apa pun yang dipilih). Pembacaan 1 (atau 100) berarti RSI berada di level tertinggi dalam 14 periode terakhir.
  • Nilai StochRSI lainnya menunjukkan di mana RSI relatif terhadap tinggi atau rendah.




Rumus Stochastic RSI (StochRSI) adalah:

StochRSI=RSsaya-min⁡
orang StochRSI=max[RSI ]-min[RSI ]

Dimana:

RSI = Pembacaan RSI saat ini;

RSI terendah = pembacaan RSI terendah selama 14 periode terakhir (atau periode lookback yang dipilih); dan

RSI tertinggi = pembacaan RSI tertinggi selama 14 periode terakhir (atau periode lookback).

Cara Menghitung Stochastic RSI

The StochRSI didasarkan pada RSI pembacaan. RSI memiliki nilai input, biasanya 14, yang memberi tahu indikator berapa banyak periode data yang digunakannya dalam penghitungannya. Level RSI ini kemudian digunakan dalam rumus StochRSI.

  1. Catat level RSI selama 14 periode.
  2. Pada periode ke-14, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan RSI terendah. Sekarang dimungkinkan untuk mengisi semua variabel rumus untuk StochRSI.
  3. Pada periode ke-15, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan terendah, tetapi hanya untuk 14 periode terakhir (bukan 15 terakhir). Hitung StochRSI baru.
  4. Karena setiap periode berakhir, hitung nilai StochRSI baru, hanya menggunakan 14 nilai RSI terakhir.




Apa yang Diberitahukan RSI Stochastic?

StochRSI dikembangkan oleh Tushar S. Chande dan Stanley Kroll dan dirinci dalam buku mereka “The New Technical Trader,” yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Sementara indikator teknis sudah ada untuk menunjukkan level overbought dan oversold, keduanya mengembangkan StochRSI untuk meningkatkan sensitivitas dan menghasilkan jumlah sinyal yang lebih banyak daripada yang bisa dilakukan indikator tradisional.

StochRSI menganggap sesuatu menjadi oversold ketika nilainya turun di bawah 0,20, yang berarti nilai RSI diperdagangkan di ujung bawah kisaran yang telah ditentukan, dan bahwa arah jangka pendek dari sekuritas yang mendasarinya mungkin mendekati titik terendah, kemungkinan bergerak lebih tinggi. Sebaliknya, pembacaan di atas 0,80 menunjukkan RSI mungkin mencapai tertinggi ekstrim dan dapat digunakan untuk menandakan kemunduran dalam keamanan yang mendasarinya .

Bersamaan dengan mengidentifikasi kondisi overbought / oversold, StochRSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dengan melihatnya dalam konteks osilator dengan garis tengah di 0,50. Ketika StochRSI di atas 0,50, keamanan mungkin terlihat cenderung lebih tinggi dan sebaliknya ketika di bawah 0,50.

StochRSI juga harus digunakan bersama dengan indikator teknis atau pola grafik lainnya untuk memaksimalkan efektivitas, terutama mengingat tingginya jumlah sinyal yang dihasilkan.

Selain itu, osilator non-momentum seperti jalur distribusi akumulasi mungkin sangat membantu karena tidak tumpang tindih dalam hal fungsionalitas dan memberikan wawasan dari perspektif yang berbeda.

Perbedaan Antara Stochastic RSI dan Relative Strength Index (RSI)

Mereka tampak serupa, tetapi StochRSI bergantung pada rumus yang berbeda dari apa yang menghasilkan nilai RSI. RSI adalah turunan dari harga. Sedangkan StochRSI merupakan turunan dari RSI itu sendiri, atau turunan kedua dari harga. Salah satu perbedaan utamanya adalah seberapa cepat indikator bergerak. StochRSI bergerak sangat cepat dari overbought ke oversold, atau sebaliknya, sedangkan RSI adalah indikator yang bergerak jauh lebih lambat. Yang satu tidak lebih baik dari yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih banyak (dan lebih cepat) daripada RSI.

Batasan Penggunaan Stochastic RSI

Satu sisi negatif dari penggunaan StochRSI adalah cenderung sangat fluktuatif, bergerak cepat dari tinggi ke rendah. Menghaluskan StochRSI dapat membantu dalam hal ini. Beberapa trader akan menggunakan moving average StochRSI untuk mengurangi volatilitas dan membuat indikator lebih berguna. Misalnya, simple moving average 10 hari dari StochRSI dapat menghasilkan indikator yang lebih halus dan lebih stabil. Kebanyakan platform charting memungkinkan untuk menerapkan satu jenis indikator ke yang lain tanpa memerlukan perhitungan pribadi.

Juga, StochRSI adalah turunan harga kedua. Dengan kata lain, outputnya berjarak dua langkah dari harga aktual aset yang dianalisis, yang berarti terkadang tidak sinkron dengan harga pasar aset secara real time.