Pemodelan stochastic.

Apa Pemodelan stochastic?

Pemodelan stokastik merupakan salah satu bentuk model keuangan yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Jenis pemodelan ini meramalkan kemungkinan berbagai hasil dalam kondisi yang berbeda, menggunakan variabel acak.

Pemodelan stokastik menyajikan data dan memprediksi hasil yang memperhitungkan tingkat ketidakpastian atau keacakan tertentu. Perusahaan di banyak industri dapat menggunakan pemodelan stokastik untuk memperbaiki praktik bisnis mereka dan meningkatkan profitabilitas. Di sektor jasa keuangan, perencana, analis, dan manajer portofolio menggunakan pemodelan stokastik untuk mengelola aset dan kewajiban mereka serta mengoptimalkan portofolionya.

Memahami Pemodelan Stochastic: Konstan versus Berubah

Untuk memahami konsep pemodelan stokastik, ada baiknya membandingkannya dengan kebalikannya, pemodelan deterministik.

Pemodelan deterministik menghasilkan hasil yang konstan

Pemodelan deterministik memberi Anda hasil yang persis sama untuk sekumpulan input tertentu, tidak peduli berapa kali Anda menghitung ulang model. Di sini diketahui sifat-sifat matematisnya. Tidak ada yang acak, dan hanya ada satu kumpulan nilai spesifik dan hanya satu jawaban atau solusi untuk suatu masalah. Dengan model deterministik, faktor ketidakpastian berada di luar model.

Pemodelan stokastik menghasilkan hasil yang dapat diubah

Pemodelan stokastik, di sisi lain, secara inheren acak, dan faktor-faktor yang tidak pasti dimasukkan ke dalam model. Model tersebut menghasilkan banyak jawaban, perkiraan, dan hasil — seperti menambahkan variabel ke masalah matematika yang kompleks — untuk melihat efeknya yang berbeda pada solusi. Proses yang sama kemudian diulangi berkali-kali dalam berbagai skenario.

Siapa yang Menggunakan Pemodelan Stochastic?

Pemodelan stokastik digunakan di berbagai industri di seluruh dunia. Industri asuransi, misalnya, sangat bergantung pada pemodelan stokastik untuk memprediksi bagaimana neraca perusahaan akan melihat suatu titik di masa depan. Sektor, industri, dan disiplin ilmu lain yang bergantung pada pemodelan stokastik termasuk investasi saham, statistik, linguistik, biologi, dan fisika kuantum.

Referensi cepat

Model stokastik menggabungkan variabel acak untuk menghasilkan banyak hasil berbeda dalam berbagai kondisi.

Contoh Pemodelan Stochastic di Jasa Keuangan

Bagaimana Ini Digunakan dalam Industri Investasi

Model investasi stokastik mencoba meramalkan variasi harga, pengembalian aset (ROA), dan kelas aset — seperti obligasi dan saham — dari waktu ke waktu. The Monte Carlo simulasi adalah salah satu contoh dari model stokastik; itu dapat mensimulasikan bagaimana portofolio dapat berkinerja berdasarkan distribusi probabilitas pengembalian saham individu. Model investasi stokastik dapat berupa model aset tunggal atau multi-aset, dan dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, untuk mengoptimalkan manajemen aset-liabilitas (ALM) atau alokasi aset; mereka juga digunakan untuk pekerjaan aktuaria.

Alat Penting dalam Pengambilan Keputusan Keuangan

Signifikansi pemodelan stokastik di bidang keuangan sangat luas dan luas jangkauannya. Saat memilih sarana investasi, sangat penting untuk dapat melihat berbagai hasil dalam berbagai faktor dan kondisi. Di beberapa industri, kesuksesan atau kehancuran perusahaan bahkan mungkin bergantung padanya.

Dalam dunia investasi yang selalu berubah, variabel baru dapat berperan kapan saja, yang dapat sangat memengaruhi keputusan pemilih saham. Karenanya, profesional keuangan sering menjalankan model stokastik ratusan atau bahkan ribuan kali, yang menawarkan banyak solusi potensial untuk membantu pengambilan keputusan yang ditargetkan.