Potensi spread-to-pip: pasangan mana yang bernilai perdagangan sehari?

Spread memainkan faktor penting dalam perdagangan forex yang menguntungkan. Ketika kita membandingkan penyebaran rata-rata dengan pergerakan harian rata-rata, banyak masalah menarik yang muncul. Pertama, beberapa pasangan lebih menguntungkan untuk diperdagangkan daripada yang lain. Kedua, spread ritel jauh lebih sulit diatasi dalam perdagangan jangka pendek daripada yang diantisipasi beberapa orang. Ketiga, spread yang lebih besar tidak selalu berarti pasangan tersebut tidak sebaik untuk perdagangan harian sebagai alternatif spread yang lebih rendah. Hal yang sama berlaku untuk spread yang lebih kecil — tidak selalu lebih baik untuk diperdagangkan daripada alternatif spread yang lebih besar.

Apa Potensi spread-to-pip: pasangan mana yang bernilai perdagangan sehari?

  • Untuk spread perdagangan harian, beberapa pasangan lebih baik dari yang lain, dan menarik kesimpulan tentang kemampuan diperdagangkan berdasarkan ukuran spread (besar vs. kecil) tidak berguna. 
  • Mengubah spread menjadi persentase rentang harian memungkinkan pedagang untuk melihat pasangan mana yang menawarkan nilai terbaik dalam hal penyebarannya ke potensi pip harian. 
  • Pedagang yang aktif melakukan perdagangan harian kemungkinan akan memperdagangkan pasangan dengan spread terendah sebagai persentase dari potensi pip maksimum. 
  • Pedagang dapat memantau pergerakan rata-rata harian untuk melihat apakah perdagangan selama masa volatilitas rendah menghadirkan potensi keuntungan yang cukup untuk membuat perdagangan aktif (dengan spread) bermanfaat. 

Membangun Baseline a

Untuk memahami apa yang kita hadapi dan pasangan mana yang lebih cocok untuk perdagangan harian, diperlukan garis dasar. Untuk ini, spread diubah menjadi persentase rentang harian. Hal ini memungkinkan kami untuk membandingkan spread versus potensi pip maksimum untuk perdagangan harian di pasangan tersebut. Meskipun angka di bawah ini mencerminkan nilai yang ada pada periode waktu tertentu, pengujian dapat diterapkan kapan saja untuk melihat pasangan mata uang mana yang menawarkan nilai terbaik dalam hal penyebarannya ke potensi pip harian. Tes juga dapat digunakan untuk mencakup periode waktu yang lebih lama atau lebih pendek.

Ini adalah nilai harian dan perkiraan spread (spread akan bervariasi dari broker ke broker) mulai 7 April 2010. Karena pergerakan rata-rata harian berubah, begitu juga persentase pergerakan harian yang diwakili oleh spread. Perubahan spread juga akan mempengaruhi persentase. 

Harap diperhatikan: Dalam perhitungan persentase, spread telah dikurangkan dari kisaran rata-rata harian. Ini untuk mencerminkan bahwa pelanggan ritel tidak dapat membeli dengan harga penawaran harian terendah yang ditunjukkan pada grafik mereka.

EUR / USD

DailyAverageRange (12): 105

Menyebar: 3

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 3/102 = 2,94%

USD / JPY

DailyAverageRange (12): 80

Menyebar: 3

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 3/77 = 3,90%

GBP / USD

DailyAverageRange (12): 128

Menyebar: 4

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 4/124 = 3,23%

EUR / JPY

DailyAverageRange (12): 121

Menyebar: 4

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 4/117 = 3,42%

USD / CAD

DailyAverageRange (12): 66

Menyebar: 4

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 4/62 = 6,45%

USD / CHF

DailyAverageRange (12): 98

Menyebar: 4

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 4/94 = 4,26%

GBP / JPY

DailyAverageRange (12): 151

Menyebar: 6

  • Sebarkan sebagai persentase dari potensi pip maksimum: 6/145 = 4,14%

Pasangan mana yang akan Dagang

Ketika penyebaran dinyatakan sebagai persentase dari pergerakan rata-rata harian, penyebaran bisa menjadi cukup signifikan dan berdampak besar pada strategi perdagangan harian. Hal ini sering terlewatkan oleh para trader yang merasa berdagang secara gratis karena tidak ada komisi .

Jika seorang pedagang secara aktif melakukan perdagangan harian dan berfokus pada pasangan tertentu, kemungkinan besar mereka akan memperdagangkan pasangan dengan spread terendah sebagai persentase dari potensi pip maksimum. The EUR / USD dan GBP / USD menunjukkan rasio terbaik dari pasangan dianalisis di atas. EUR / JPY juga menempati peringkat tinggi di antara pasangan yang diperiksa. Meskipun GBP / USD dan EUR / JPY memiliki spread empat pip, mereka mengungguli USD / JPY, yang memiliki spread tiga pip.

Dalam kasus USD / CAD, yang juga memiliki spread empat pip, ini adalah salah satu pasangan terburuk untuk perdagangan harian, dengan spread yang menyumbang sebagian besar dari kisaran rata-rata harian. Pasangan seperti ini lebih cocok untuk pergerakan jangka panjang, di mana penyebaran menjadi kurang signifikan semakin jauh pergerakan pasangan. 

Menambahkan Beberapa Realisme

Perhitungan di atas mengasumsikan bahwa rentang harian dapat ditangkap, dan ini sangat tidak mungkin. Hanya berdasarkan peluang dan kisaran harian rata-rata EUR / USD, peluang untuk memilih yang tinggi dan rendah jauh lebih kecil dari 1%. Terlepas dari apa yang orang mungkin pikirkan tentang kemampuan perdagangan mereka, bahkan seorang pedagang harian yang berpengalaman tidak akan jauh lebih baik dalam menangkap rentang seluruh hari — dan mereka tidak perlu melakukannya.

Oleh karena itu, beberapa realisme perlu ditambahkan ke perhitungan kami, memperhitungkan fakta bahwa memilih tinggi dan rendah yang tepat sangat tidak mungkin. Dengan asumsi pedagang tidak mungkin keluar / masuk di 10% teratas dari kisaran harian rata-rata dan tidak mungkin keluar / masuk di 10% terbawah dari kisaran harian rata-rata, ini berarti bahwa pedagang memiliki 80% dari kisaran yang tersedia untuk mereka. Masuk dan keluar dalam area ini lebih realistis daripada bisa langsung masuk ke tertinggi atau terendah harian. 

Menggunakan 80% dari rentang harian rata-rata dalam perhitungan memberikan nilai berikut untuk pasangan mata uang. Angka-angka ini melukiskan potret di mana penyebarannya sangat signifikan.

EUR / USD

USD / JPY

GBP / USD

EUR / JPY

USD / CAD

USD / CHF

GBP / JPY

Dengan pengecualian EUR / USD, yang berada di bawah, lebih dari 4% dari kisaran harian dimakan oleh penyebarannya. Dalam beberapa pasangan, sebaran adalah bagian yang signifikan dari kisaran harian ketika memperhitungkan kemungkinan besar pedagang tidak akan dapat secara akurat memilih entri / keluar dalam 10% dari tinggi dan rendah yang menetapkan kisaran harian. 

Garis bawah

Pedagang perlu mengetahui bahwa spread mewakili porsi yang signifikan dari kisaran rata-rata harian di banyak pasangan. Ketika memperhitungkan kemungkinan harga masuk dan keluar, spread menjadi lebih signifikan. Pedagang, terutama yang berdagang dalam kerangka waktu pendek, dapat memantau pergerakan rata-rata harian untuk memverifikasi apakah perdagangan selama masa volatilitas rendah menghadirkan potensi keuntungan yang cukup untuk secara realistis membuat perdagangan aktif (dengan spread) bermanfaat. 

Berdasarkan data, EUR / USD dan GBP / USD memiliki rasio spread-ke-pergerakan terendah, meskipun trader harus memperbarui angka secara berkala untuk melihat pasangan mana yang layak diperdagangkan relatif terhadap spread mereka dan mana yang tidak. Statistik akan berubah seiring waktu, dan selama masa volatilitas besar , spread menjadi kurang signifikan. Penting untuk melacak angka dan memahami kapan itu layak untuk diperdagangkan dan kapan tidak.