Membandingkan rata-rata bergerak vs. eksponensial

Apa ?

Pedagang menggunakan  rata-rata bergerak  (MA) untuk menentukan area perdagangan, untuk mengidentifikasi tren, dan untuk menganalisis pasar. Moving Average membantu pedagang mengisolasi tren dalam keamanan atau pasar, atau kekurangannya, dan juga dapat memberi sinyal ketika tren mungkin berbalik. Dua jenis yang paling umum adalah sederhana dan eksponensial. Kami akan melihat perbedaan antara dua moving average ini, membantu pedagang menentukan mana yang akan digunakan.

Moving Average mengungkapkan harga rata-rata instrumen yang dapat diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Namun, ada beberapa cara berbeda untuk menghitung rata-rata, dan inilah mengapa ada berbagai jenis rata-rata bergerak. Mereka disebut “bergerak” karena, saat harga bergerak, data baru ditambahkan ke dalam kalkulasi, sehingga mengubah rata-ratanya.

Poin Penting

  • Moving averages (MA) adalah dasar dari grafik dan analisis deret waktu.
  • Rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak eksponensial yang lebih kompleks membantu memvisualisasikan tren dengan menghaluskan pergerakan harga.
  • Satu jenis MA tidak selalu lebih baik dari yang lain, tetapi tergantung pada bagaimana seorang pedagang menggunakan rata-rata bergerak, satu jenis MA mungkin lebih baik untuk individu tersebut.




Rata-rata Pergerakan Sederhana

Untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) 10 hari, tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Untuk menghitung rata-rata bergerak 20 hari, tambahkan harga penutupan selama periode 20 hari dan bagi dengan 20 .

Diberikan rangkaian harga berikut: $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21 Perhitungan SMA akan terlihat seperti ini: $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150 periode 10 hari SMA = $ 150/10 = $ 15

Data lama diganti dengan data baru. Rata-rata 10 hari dihitung ulang dengan menambahkan hari baru dan membatalkan hari ke-10, dan proses ini berlanjut tanpa batas.

Rata-Rata Bergerak Eksponensial

The exponential moving average (EMA) lebih berfokus pada harga baru-baru ini dari pada rangkaian panjang titik data, sebagai simple moving average diperlukan.

Untuk Menghitung EMA

EMA Saat Ini = ((Harga (saat ini) – EMA sebelumnya) pengali X) + EMA sebelumnya.


Faktor terpenting adalah konstanta pemulusan yaitu = 2 / (1 + N) dimana N = jumlah hari.

EMA 10 hari = 2 / (1 + 10) = 0,1818

Misalnya, EMA 10 hari membobotkan harga terbaru pada 18,18 persen, dengan setiap titik data setelah itu semakin kecil nilainya. EMA bekerja dengan membobotkan perbedaan antara harga periode saat ini dan EMA sebelumnya dan menambahkan hasilnya ke EMA sebelumnya. Semakin pendek periode, semakin besar bobot yang diterapkan pada harga terbaru.

Perbedaan Utama

SMA dan EMA dihitung secara berbeda. Perhitungan tersebut membuat EMA lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga dan SMA bereaksi lebih lambat. Itulah perbedaan utama antara keduanya. Yang satu belum tentu lebih baik dari yang lain.

Terkadang EMA akan bereaksi dengan cepat, menyebabkan pedagang keluar dari perdagangan karena cegukan pasar, sementara SMA yang bergerak lebih lambat menahan orang tersebut dalam perdagangan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah cegukan selesai. Di lain waktu, hal sebaliknya bisa terjadi. EMA yang bergerak lebih cepat memberi sinyal masalah lebih cepat daripada SMA, dan karenanya pedagang EMA keluar dari bahaya lebih cepat, menghemat waktu dan uang orang itu. 

Setiap trader harus memutuskan MA mana yang lebih baik untuk strategi khususnya. Banyak pedagang jangka pendek menggunakan EMA karena mereka ingin diberi tahu segera setelah harga bergerak ke arah lain. Pedagang jangka panjang cenderung mengandalkan SMA karena investor ini tidak terburu-buru untuk bertindak dan lebih memilih untuk tidak terlalu aktif terlibat dalam perdagangan mereka.

Referensi cepat

Pada akhirnya, itu tergantung pada preferensi pribadi. Plot EMA dan SMA dengan panjang yang sama pada grafik dan lihat mana yang membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Sebagai pedoman umum, ketika harga berada di atas MA sederhana atau eksponensial, maka trennya naik, dan ketika harga berada di bawah MA, trennya turun. Agar pedoman ini dapat digunakan, rata-rata bergerak harus memberikan wawasan tentang tren dan perubahan tren di masa lalu. Pilih periode kalkulasi — seperti 10, 20, 50, 100, atau 200 — yang menyoroti tren, tetapi saat harga bergerak melewatinya, cenderung menunjukkan pembalikan. Ini berlaku baik menggunakan instrumen keuangan , termasuk saham .

Pertimbangan Khusus

Sebagai indikator lagging , moving average berfungsi dengan baik sebagai garis support dan resistance. Selama tren naik, harga akan sering mundur ke area MA dan kemudian memantulnya.

Jika harga menembus di bawah MA dalam tren naik, tren naik mungkin berkurang, atau setidaknya pasar mungkin berkonsolidasi. Jika harga menembus di atas rata-rata bergerak dalam tren turun , tren mungkin mulai bergerak naik atau berkonsolidasi. Dalam kasus ini, seorang trader dapat mengamati harga bergerak melalui MA untuk menandakan peluang atau bahaya.

Pedagang lain tidak terlalu khawatir tentang harga yang bergerak melalui MA tetapi sebaliknya akan menempatkan dua MA dengan panjang yang berbeda pada grafik mereka dan kemudian mengamati MA untuk menyeberang.

Terkadang, persilangan MA memberikan sinyal yang sangat bagus yang akan menghasilkan keuntungan besar, dan di lain waktu, persilangan tersebut menghasilkan sinyal yang buruk. Ini menyoroti salah satu kelemahan rata-rata bergerak. Mereka bekerja dengan baik ketika harga membuat pergerakan tren yang besar tetapi cenderung berkinerja buruk ketika harga bergerak ke samping.

Untuk periode jangka panjang, perhatikan rata-rata pergerakan 50 dan 100 hari, atau 100 dan 200 hari untuk arah jangka panjang. Misalnya, menggunakan rata-rata pergerakan 100 dan 200 hari, jika rata-rata pergerakan 100 hari melintasi di bawah rata-rata 200 hari, itu disebut persilangan kematian. Penurunan signifikan sedang berlangsung. Rata-rata pergerakan 100 hari yang melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari disebut golden cross  dan menunjukkan bahwa harga telah naik dan mungkin terus berlanjut. Pedagang jangka pendek dapat menonton MA periode 8 dan 20, misalnya. Kombinasi tidak terbatas.