Analis kuantitatif: deskripsi pekerjaan dan gaji rata-rata

Seorang analis kuantitatif adalah seorang profesional yang menggunakan metode kuantitatif untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis dan keuangan. Bank investasi, manajer aset, hedge fund, firma ekuitas swasta, dan perusahaan asuransi semuanya mempekerjakan analis kuantitatif, atau “quants”, untuk membantu mereka mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mengelola risiko.

Dalam dunia perdagangan, analis kuantitatif sangat diminati. Abad ke-21 telah menyaksikan ledakan popularitas perdagangan elektronik berdasarkan algoritme numerik. Alih-alih pedagang langsung dengan panik mondar-mandir di lantai Bursa Efek New York (NYSE) memanggil pesanan beli dan jual, perangkat lunak komputer menyusup ke berbagai bursa saham, membeli dan menjual saham ketika harga mencapai level yang telah ditentukan oleh algoritme yang telah ditentukan sebelumnya menguntungkan.

Sementara algoritme komputer melakukan pekerjaan kasar, analis kuantitatiflah yang merupakan otak di balik algoritme ini. Yang terbaik dalam bisnis ini menghasilkan jutaan dolar setiap bulan bagi majikannya hanya dengan algoritme pemrograman yang cepat dan cukup efisien untuk menemukan perdagangan terbaik sebelum kompetisi.

Di sisi jual, analis kuantitatif membantu bank menilai sekuritas mereka. Di sisi beli, mereka mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mengukur risiko terhadap imbalan. Di luar dunia perbankan, seorang analis kuantitatif mungkin bekerja untuk perusahaan asuransi yang membantu mengembangkan model penetapan harga dan strategi evaluasi risiko.

Beberapa analis kuantitatif, daripada mengolah data aktual untuk membuat keputusan investasi atau manajemen risiko, bekerja di bagian belakang mengembangkan perangkat lunak komputer untuk mengevaluasi data keuangan. Para profesional ini hampir selalu memiliki latar belakang pemrograman komputer tingkat lanjut selain matematika dan statistik.

Analis Kuantitatif Front Office

Analis kuantitatif kantor depan bekerja untuk perusahaan yang menjual dan memperdagangkan sekuritas keuangan. Peran analis kuantitatif di perusahaan-perusahaan ini adalah untuk mengidentifikasi perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi penetapan harga, dan mengelola risiko secara efisien.

Pada hari-hari sebelum perdagangan elektronik lepas landas, analis kuantitatif biasanya bekerja secara terpisah dari pedagang meja; para analis mengembangkan strategi, dan para pedagang mengeksekusinya. Dengan begitu banyak perdagangan yang dilakukan melalui algoritme komputer, kedua peran tersebut sebagian besar telah digabungkan. Pedagang meja bergantung pada navigasi perangkat lunak komputer untuk melakukan perdagangan; memanfaatkan perangkat lunak ini secara maksimal membutuhkan tingkat keterampilan yang melekat dalam analisis kuantitatif.

Dalam lingkungan perdagangan modern, mengembangkan model perdagangan yang efektif melalui analisis kuantitatif membutuhkan fokus yang hampir rabun pada kecepatan. Nama permainannya adalah untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan sebelum kompetisi. Pertimbangkan algoritma yang diprogram untuk mengeksekusi pesanan beli ketika saham turun ke harga tertentu per saham.

Dalam perdagangan elektronik, selalu ada jeda antara saat pesanan dimasukkan dan saat dieksekusi. Pecahan masalah kedua karena ada peluang bagus bahwa penurunan harga juga memicu algoritme bersaing untuk menempatkan pesanan beli. Orang yang mengeksekusi pesanan beli mereka terlebih dahulu mendapatkan harga terbaik; karena aktivitas membeli mendorong harga naik, tertinggal dari garis pesaing berarti menerima harga yang lebih buruk pada saat perdagangan dieksekusi dan kehilangan sejumlah keuntungan.

Pada akhirnya, analis kuantitatif kantor depan melakukan banyak peran dalam budaya keuangan. Seperti biasa, fokus utama mereka adalah mengembangkan model investasi yang menguntungkan yang berjalan seefisien mungkin. Selain bekerja dengan angka mentah, analis kuantitatif kantor depan modern harus akrab dengan proses perdagangan itu sendiri. Selain itu, keterampilan komputer berteknologi tinggi semakin dibutuhkan untuk peran ini dari hari ke hari.

Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah bidang analisis kuantitatif yang telah tumbuh dalam permintaan dan dianggap penting sejak krisis keuangan tahun 2008. Selama bertahun-tahun, bank mengambil risiko yang tidak proporsional dengan pengembalian yang diharapkan, akibatnya yang berpuncak pada salah satu periode paling menakutkan. pasar telah terlihat sejak 1929.

Setelah krisis, lembaga keuangan telah berkomitmen untuk menyempurnakan praktik manajemen risiko mereka sehingga mereka dapat terus mengejar keuntungan besar tanpa mengekspos diri mereka pada kerugian yang mereka alami di tahun 2008.

Analis manajemen risiko mengembangkan model kuantitatif untuk mengendalikan risiko bagi pemberi kerja mereka. Stress test yang dilakukan bank untuk mengetahui kemampuannya dalam menghadapi krisis keuangan dengan proporsi yang bervariasi sering dikembangkan dan dilakukan oleh analis kuantitatif yang berspesialisasi dalam manajemen risiko.