Fungsi kepadatan probabilitas (PDF)

Apa Fungsi kepadatan probabilitas (PDF)?

Fungsi kepadatan probabilitas (PDF) adalah ekspresi statistik yang mendefinisikan  distribusi probabilitas (kemungkinan hasil) untuk variabel acak diskrit   (misalnya, saham atau ETF) sebagai lawan dari variabel acak kontinu.

Perbedaan antara variabel acak diskrit adalah Anda dapat mengidentifikasi nilai pasti dari variabel tersebut. Misalnya, nilai untuk variabel, misalnya, harga saham, hanya melebihi dua koma desimal di luar desimal (misalnya, 52.55), sedangkan variabel kontinu dapat memiliki jumlah nilai yang tak terbatas (misalnya, 52.5572389658…).

Ketika PDF digambarkan secara grafis, area di bawah kurva akan menunjukkan interval di mana variabel akan jatuh. Luas total dalam interval grafik ini sama dengan probabilitas terjadinya variabel acak diskrit. Lebih tepatnya, karena kemungkinan absolut variabel acak kontinu mengambil nilai tertentu adalah nol karena kumpulan tak terbatas dari kemungkinan nilai yang tersedia, nilai PDF dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan variabel acak jatuh dalam kisaran tertentu. nilai.

Poin Penting

  • Fungsi Kepadatan Probabilitas adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kemungkinan hasil dari nilai diskrit (misalnya, harga saham atau ETF).
  • PDF diplot pada grafik yang biasanya menyerupai kurva lonceng, dengan kemungkinan hasil berada di bawah kurva.
  • Variabel diskrit dapat diukur dengan tepat, sedangkan variabel kontinu dapat memiliki nilai tak hingga.
  • PDF dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko / imbalan dari sekuritas atau dana tertentu dalam portofolio.

Dasar-dasar Fungsi Kepadatan Probabilitas (PDF)

PDF digunakan untuk mengukur risiko keamanan tertentu, seperti saham individu atau ETF. Mereka biasanya digambarkan dalam grafik, dengan kurva lonceng normal yang menunjukkan risiko pasar netral, dan lonceng di kedua ujungnya menunjukkan risiko / imbalan yang lebih besar atau lebih kecil. Lonceng di sisi kanan kurva menunjukkan imbalan yang lebih besar, tetapi dengan kemungkinan yang lebih kecil, sementara lonceng di sebelah kiri menunjukkan risiko yang lebih rendah dan imbalan yang lebih rendah.

Investor harus menggunakan PDF sebagai salah satu dari banyak alat untuk menghitung keseluruhan risiko / imbalan yang dimainkan dalam portofolio mereka.

Contoh Fungsi Kepadatan Probabilitas (PDF)

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, PDF adalah alat visual yang digambarkan pada grafik berdasarkan data historis. PDF netral adalah visualisasi yang paling umum, di mana risiko sama dengan imbalan di seluruh spektrum.

Seseorang yang bersedia mengambil risiko terbatas hanya akan mengharapkan pengembalian terbatas dan akan jatuh di sisi kiri kurva lonceng di bawah ini. Seorang investor yang bersedia mengambil risiko lebih tinggi untuk mencari imbalan yang lebih tinggi akan berada di sisi kanan kurva lonceng. Sebagian besar dari kita, mencari pengembalian rata-rata dan risiko rata-rata akan berada di tengah kurva lonceng.