FOREX: Combo MACD rata-rata bergerak

Periode waktu sebenarnya dari SMA bergantung pada grafik yang Anda gunakan, tetapi strategi ini bekerja paling baik pada grafik per jam dan harian. Premis utama dari strategi ini adalah membeli atau menjual hanya ketika harga melintasi rata-rata bergerak ke arah tren.

Aturan untuk Perdagangan Panjang

1. Tunggu mata uang untuk diperdagangkan di atas SMA 50 dan SMA 100.
2. Setelah harga menembus di atas SMA terdekat sebanyak 10 pips atau lebih, masukkan long jika MACD telah menyeberang ke positif dalam lima bar terakhir, jika tidak, tunggu sinyal MACD berikutnya.
3. Tetapkan pemberhentian awal pada lima bar terendah dari entri.
4. Keluar setengah dari posisi dengan risiko dua kali lipat ; pindahkan berhenti ke titik impas .
5. Keluar dari paruh kedua saat harga menembus di bawah SMA 50 sebesar 10 pips.

Aturan untuk Perdagangan Pendek

Tunggu mata uang untuk diperdagangkan di bawah SMA 50 dan SMA 100.

1. Setelah harga menembus di bawah SMA terdekat sebanyak 10 pips atau lebih, masukkan posisi pendek jika MACD telah menyeberang ke negatif dalam lima bar terakhir; jika tidak, tunggu sinyal MACD berikutnya.
2. Tetapkan pemberhentian awal pada ketinggian lima bar dari entri.
3. Keluar setengah dari posisi dengan risiko dua kali lipat; pindahkan berhenti ke titik impas.
4. Keluar dari posisi yang tersisa saat harga menembus kembali ke atas SMA 50 sebesar 10 pips. Jangan mengambil perdagangan jika harga hanya diperdagangkan antara SMA 50 dan SMA 100.

Perdagangan Panjang

Contoh pertama kami adalah untuk EUR / USD pada grafik per jam. Perdagangan dimulai pada 13 Maret 2006, ketika harga melintasi di atas SMA 50-jam dan SMA 100-jam. Namun, kami tidak langsung masuk karena MACD menyeberang ke atas lebih dari lima bar yang lalu, dan kami lebih suka menunggu penyeberangan sisi atas MACD kedua untuk masuk. Alasan kami mematuhi aturan ini adalah karena kami tidak ingin membeli saat yang momentum sudah pernah ke terbalik untuk sementara dan karena itu mungkin knalpot itu sendiri.

Pemicu kedua terjadi beberapa jam kemudian pada 1.1945. Kami memasuki posisi dan menempatkan pemberhentian awal kami di lima-bar terendah dari entri, yaitu 1,1917. Target pertama kita adalah dua kali risiko 28 pips (1,1945-1,1917), atau 56 pips, menempatkan target kita pada 1,2001. Target tercapai pada pukul 11 ​​pagi EST keesokan harinya. Kami kemudian memindahkan stop kami ke titik impas dan berusaha keluar dari posisi paruh kedua saat harga diperdagangkan di bawah SMA 50-jam sebesar 10 pips. Ini terjadi pada 20 Maret 2006 pukul 10 pagi EST, di mana paruh kedua posisi ditutup pada 1.2165 dengan total keuntungan perdagangan 138 pips.

Osilasi Positif dan Negatif

Mengapa kita tidak bisa hanya memperdagangkan persilangan MACD dari positif ke negatif? Anda dapat melihat dengan melihat EUR / USD di bawah ini bahwa beberapa osilasi positif dan negatif terjadi antara 13 Maret dan 15 Maret 2006. Namun, sebagian besar penurunan dan bahkan beberapa sinyal naik, jika diambil, akan dihentikan sebelumnya. menghasilkan keuntungan yang berarti.

Mengapa kita tidak bisa hanya memperdagangkan persilangan rata-rata bergerak tanpa MACD? Lihat grafik di bawah ini. Jika kita mengambil sinyal crossover moving average ke sisi bawah ketika MACD positif, perdagangan akan berubah menjadi merugi.

Contoh berikutnya, yang ditunjukkan di bawah, adalah untuk USD / JPY pada kerangka waktu harian. Perdagangan dimulai pada 16 September 2005, ketika harga melintasi di atas SMA 50-hari dan 100-hari. Kami mengambil sinyal segera karena MACD telah melintasi dalam lima bar, memberi kami level masuk sekitar 110,95. Kami menempatkan pemberhentian awal kami pada kerendahan lima-bar di 108,98 dan target pertama kami pada risiko dua kali lipat, yaitu 114,89. Harga terpukul tiga minggu kemudian pada 13 Oktober 2005, di mana saat itu kami memindahkan stop kami ke titik impas dan berusaha keluar dari posisi paruh kedua saat harga diperdagangkan di bawah SMA 50-hari sebesar 10 pips. Ini terjadi pada 14 Desember 2005, pada 117,43, menghasilkan total keuntungan perdagangan 521 pips.

Satu hal yang perlu diingat saat menggunakan grafik harian: meski keuntungan bisa lebih besar, risikonya juga lebih tinggi. Perhentian kami hampir 200 pips dari entri kami. Tentu saja profit kami adalah 521 pip, yang ternyata lebih dari dua kali lipat resiko kami. Selain itu, pedagang yang menggunakan grafik harian untuk mengidentifikasi pengaturan harus jauh lebih sabar dengan perdagangan mereka karena posisinya dapat tetap terbuka selama berbulan-bulan.

Perdagangan Pendek

Singkatnya, kita melihat AUD / USD pada grafik per jam pada tanggal 16 Maret 2006. Kisaran pertama pasangan mata uang ini diperdagangkan antara SMA 50 dan 100 jam. Kami menunggu harga menembus di bawah rata-rata pergerakan 50 dan 100 jam dan memeriksa untuk melihat apakah MACD negatif dengan lima bar terakhir. Kami melihatnya demikian, jadi kami melakukan short ketika harga bergerak 10 pips lebih rendah dari SMA terdekat, yang dalam hal ini adalah SMA 100-jam. Harga masuk kami adalah 0,7349. Kami menempatkan pemberhentian awal kami pada tertinggi tertinggi dari lima bar terakhir atau 0,7376. Ini menempatkan risiko awal kami pada 27 pips. Target pertama kita adalah risiko dua kali lipat, yaitu 0,7295. Target terpicu tujuh jam kemudian, di mana saat itu kami memindahkan stop kami pada paruh kedua ke titik impas dan berusaha keluar saat harga diperdagangkan di atas SMA 50-jam sebesar 10 pips. Ini terjadi pada 22 Maret 2006, ketika harga mencapai 0,7193, menghasilkan total 105 pips pada perdagangan. Ini jelas merupakan pengembalian yang menarik mengingat fakta bahwa kami hanya mempertaruhkan 27 pips pada perdagangan.

Dari perspektif harian, kami melihat contoh pendek lainnya dalam EUR / JPY yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Seperti yang Anda lihat, contoh harian tanggal lebih jauh ke belakang karena begitu tren jelas terbentuk, itu bisa bertahan lama. Jika tidak, mata uang tersebut malah akan bergerak ke skenario terikat-kisaran di mana harga hanya akan berfluktuasi di antara dua rata-rata bergerak.

Pada 25 April 2005, kami melihat EUR / JPY menembus di bawah SMA 50-hari dan 100-hari. Kami memeriksa untuk melihat bahwa MACD juga negatif, mengkonfirmasikan bahwa momentum telah bergerak ke sisi bawah. Kami memasuki posisi pendek pada 10 pips di bawah rata-rata pergerakan terdekat (SMA 100-hari) atau 137,76. Pemberhentian awal ditempatkan pada ketinggian tertinggi dari lima bar terakhir, yaitu 140,47. Ini berarti kami mempertaruhkan 271 pips. Target pertama kita adalah risiko dua kali lipat (542 pips) atau 132,34. Target pertama tercapai sedikit lebih dari sebulan kemudian pada tanggal 2 Juni 2005. Saat ini, kami memindahkan stop kami pada separuh sisanya ke titik impas dan berusaha keluar ketika harga diperdagangkan di atas SMA 50-hari sebesar 10 pips. Rata-rata pergerakan ditembus ke sisi atas pada 30 Juni 2005, dan kita keluar pada 134,21. Kami keluar dari sisa posisi saat itu dengan total keuntungan perdagangan 448 pips.

Saat Strategi Gagal

Strategi ini jauh dari pasti. Seperti banyak strategi perdagangan tren, ini bekerja paling baik pada mata uang atau kerangka waktu yang tren dengan baik. Oleh karena itu, sulit untuk menerapkan strategi ini pada mata uang yang biasanya terikat kisaran, seperti EUR / GBP.

Bagan di bawah ini menunjukkan contoh kegagalan strategi. Harga tembus di bawah SMA 50 dan 100 jam di EUR / GBP pada 7 Maret 2006, sebesar 10 pips. MACD negatif pada saat itu, jadi kami melakukan short 10 pips di bawah moving average di 0.6840. Pemberhentian ditempatkan pada ketinggian tertinggi dari lima bar terakhir, yaitu 0,6860. Ini membuat risiko kami 20 pips, yang berarti level take-profit pertama kami adalah dua kali risiko, atau 0,6800.

EUR / GBP terus menjual, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai level take-profit kami. Rendahnya pergerakan sebelum pasangan mata uang akhirnya berbalik kembali di atas SMA 50 jam di 0,6839. The pembalikan akhirnya meluas ke kami berhenti dari 0,6860 dan kami akhirnya kehilangan 20 pips pada perdagangan.

Kesimpulan

Strategi kombo MACD rata-rata bergerak dapat membantu Anda mengikuti tren pada waktu yang paling menguntungkan. Namun, pedagang yang menerapkan strategi ini harus memastikan bahwa mereka melakukannya hanya pada pasangan mata uang yang biasanya sedang tren. Strategi ini bekerja sangat baik di jurusan. Pedagang juga harus memeriksa kekuatan breakdown di bawah rata-rata bergerak pada titik masuk. Dalam perdagangan gagal yang ditunjukkan di atas, jika kita melihat indeks arah rata – rata (ADX) pada saat itu, kita akan melihat bahwa ADX sangat rendah, menunjukkan bahwa kerusakan mungkin tidak menghasilkan momentum yang cukup untuk melanjutkan pergerakan.