Bagaimana pedagang menggunakan CCI (Indeks Saluran Komoditas) untuk Perdagangan Tren Stok

Apa pedagang menggunakan CCI (Indeks Saluran Komoditas) untuk Perdagangan Tren Stok?

The CCI, atau Commodity Channel Index, dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang analis teknis yang awalnya diterbitkan indikator diKomoditas majalah (sekarangFutures ) pada tahun 1980.  Meskipun namanya, CCI dapat digunakan di setiap pasar dan tidak hanya untuk komoditas .

CCI dihitung dengan rumus berikut:

(Harga Tipikal – Rata-Rata Pergerakan Sederhana) / (0,015 x Deviasi Rata-rata)

CCI awalnya dikembangkan untuk melihat perubahan tren jangka panjang tetapi telah diadaptasi oleh pedagang untuk digunakan di semua pasar atau kerangka waktu.  Perdagangan dengan banyak kerangka waktu memberikan lebih banyak sinyal beli atau jual untuk pedagang aktif. Pedagang sering menggunakan CCI pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan dan pada grafik jangka pendek untuk mengisolasi kemunduran dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Poin Penting

  • CCI adalah indikator pasar yang digunakan untuk melacak pergerakan pasar yang dapat mengindikasikan pembelian atau penjualan.
  • CCI membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode waktu tertentu.
  • Strategi yang berbeda dapat menggunakan CCI dengan cara yang berbeda, termasuk menggunakannya di beberapa kerangka waktu untuk menetapkan tren dominan, kemunduran, atau titik masuk ke dalam tren itu.
  • Beberapa strategi perdagangan berdasarkan CCI dapat menghasilkan banyak sinyal palsu atau kehilangan perdagangan ketika kondisi berubah-ubah.

Strategi dan indikator ini bukannya tanpa kendala, dan menyesuaikan kriteria strategi dan periode indikator dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun semua sistem rentan terhadap kerugian perdagangan, menerapkan strategi stop-loss dapat membantu membatasi risiko, dan menguji strategi CCI untuk profitabilitas di pasar dan jangka waktu Anda adalah langkah pertama yang layak sebelum memulai perdagangan.

Memahami Bagaimana Trader Menggunakan CCI (Commodity Channel Index) untuk Memperdagangkan Tren Saham

Indikator CCI

CCI membandingkan harga saat ini ke harga rata-rata selama periode waktu.Indikator berfluktuasi di atas atau di bawah nol, bergerak ke wilayah positif atau negatif.Sementara sebagian besar nilai, sekitar 75%, jatuh antara -100 dan +100, sekitar 25% dari nilai berada di luar kisaran ini, menunjukkan banyak kelemahan atau kekuatan dalam pergerakan harga.

Grafik di atas menggunakan 30 periode dalam perhitungan CCI;karena bagan adalah bagan bulanan, setiap kalkulasi baru didasarkan pada 30 bulan terakhir.CCI 20 dan 40 periode juga umum.

Sebuahperiode mengacu pada jumlah bar harga indikator akan mencakup dalam perhitungan.Batang harga dapat berupa satu menit, lima menit, harian, mingguan, bulanan, atau jangka waktu apa pun yang dapat Anda akses di bagan Anda. 

Semakin lama periode yang dipilih (semakin banyak batang dalam penghitungan), semakin jarang indikator bergerak keluar -100 atau +100.Pedagang jangka pendek lebih memilih periode yang lebih pendek (batang harga lebih sedikit dalam perhitungan) karena memberikan lebih banyak sinyal, sementara pedagang jangka panjang dan investor lebih suka periode yang lebih lama seperti 30 atau 40. Menggunakan grafik harian atau mingguan disarankan untuk jangka panjang. pedagang jangka, sementara pedagang jangka pendek dapat menerapkan indikator ke grafik per jam atau bahkan grafik satu menit.

Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis dengan software charting atau Stockcharts.com , Freestockcharts.com , dan platform perdagangan seperti Thinkorswim dan MetaTrader semuanya menyediakan indikator CCI.

Saat CCI berada di atas +100, ini berarti harga berada jauh di atas harga rata-rata yang diukur oleh indikator.Saat indikator berada di bawah -100, harga berada jauh di bawah harga rata-rata.

Strategi Dasar CCI

Sebuah strategi CCI dasar digunakan untuk melacak CCI untuk gerakan di atas 100, yang menghasilkan sinyal buy , dan gerakan bawah -100, yang menghasilkan sell atau pendek perdagangan sinyal.  Investor mungkin hanya ingin mengambil sinyal beli, keluar saat sinyal jual terjadi, lalu berinvestasi kembali saat sinyal beli kembali muncul.

Grafik mingguan di atas menghasilkan sinyal jual pada tahun 2011 ketika CCI turun di bawah -100.Ini akan memberi tahu pedagang jangka panjang bahwa potensi tren turun sedang berlangsung.Pedagang yang lebih aktif juga bisa menggunakan ini sebagai sinyal penjualan pendek.Grafik ini menunjukkan bagaimana di awal tahun 2012 sinyal beli terpicu, dan posisi buy tetap terbuka hingga CCI bergerak di bawah -100.

Strategi CCI Jangka Waktu Ganda

CCI juga dapat digunakan pada banyak kerangka waktu. Grafik jangka panjang digunakan untuk menetapkan tren dominan, sedangkan grafik jangka pendek menetapkan kemunduran dan titik masuk ke dalam tren tersebut. Pedagang yang lebih aktif biasanya menggunakan strategi beberapa kerangka waktu, dan satu bahkan dapat digunakan untuk perdagangan harian , karena “jangka panjang” dan “jangka pendek” relatif terhadap berapa lama pedagang ingin posisi mereka bertahan.

Saat CCI bergerak di atas +100 pada grafik jangka panjang Anda, ini menunjukkan tren naik, dan Anda hanya melihat sinyal beli pada grafik jangka pendek. Tren dianggap naik sampai CCI jangka panjang turun di bawah -100.

Gambar di atas menunjukkan tren naik mingguansejak awal 2012.  Jika ini adalah grafik jangka panjang Anda, Anda hanya akan mengambil sinyal beli pada grafik jangka pendek.

Saat menggunakan grafik harian sebagai jangka waktu yang lebih pendek, trader sering membeli ketika CCI turun di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Maka akan lebih bijaksana untuk keluar dari perdagangan setelah CCI bergerak di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100. Sebagai alternatif, jika tren CCI jangka panjang menurun, itu menunjukkan sinyal jual untuk keluar dari semua posisi buy.

Gambar di atas menunjukkan tiga sinyal beli pada grafik harian dan dua sinyal jual.Tidak ada perdagangan pendek yang dimulai, karena CCI pada grafik jangka panjang menunjukkan tren naik.

Saat CCI di bawah -100 di grafik jangka panjang, hanya ambil sinyal penjualan pendek di grafik jangka pendek. Tren turun berlaku sampai CCI jangka panjang menguat di atas +100. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Anda harus melakukan perdagangan pendek ketika CCI menguat di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100 pada grafik jangka pendek. Pedagang kemudian akan keluar dari perdagangan pendek setelah CCI bergerak di bawah -100 dan kemudian reli kembali di atas -100. Sebagai alternatif, jika tren pada CCI jangka panjang muncul, keluar dari semua posisi pendek.

Perubahan dan Jebakan Strategi CCI

Anda dapat menggunakan CCI untuk menyesuaikan aturan strategi agar strategi lebih ketat atau lunak. Misalnya, saat menggunakan beberapa kerangka waktu, buat strategi lebih ketat dengan hanya mengambil posisi buy pada jangka waktu yang lebih pendek ketika CCI jangka panjang di atas +100. Ini mengurangi jumlah sinyal tetapi memastikan tren keseluruhan kuat.

Aturan masuk dan keluar pada jangka waktu yang lebih pendek juga dapat disesuaikan. Sebagai contoh, jika tren jangka panjang adalah, Anda dapat memungkinkan CCI di chart jangka pendek untuk dip bawah -100 dan kemudian reli kembali di atas nol (bukan -100)  sebelum membeli. Hal ini kemungkinan besar akan menghasilkan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi tetapi menawarkan lebih banyak jaminan bahwa kemunduran jangka pendek telah berakhir dan tren jangka panjang berlanjut.

Dengan keluarnya, Anda mungkin ingin membiarkan harga naik di atas +100 dan kemudian turun di bawah nol (bukan +100) sebelum menutup posisi panjang. Meskipun ini bisa berarti menahan beberapa kemunduran kecil, ini dapat meningkatkan keuntungan selama tren yang sangat kuat.

Gambar di atas menggunakan grafik mingguan jangka panjang dan harian jangka pendek.Kombinasi lain dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, seperti grafik harian dan per jam atau grafik 15 menit dan satu menit.Jika Anda mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit sinyal perdagangan , sesuaikan periode CCI untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah.

Sayangnya, strategi tersebut cenderung menghasilkan beberapa sinyal palsu atau kehilangan perdagangan ketika kondisi berubah berombak. Sangat mungkin bahwa CCI dapat berfluktuasi di seluruh level sinyal, mengakibatkan kerugian atau arah jangka pendek yang tidak jelas. Dalam kasus seperti itu, percayalah pada sinyal pertama selama grafik jangka panjang mengkonfirmasi arah masuk Anda.

Strategi tersebut tidak termasuk stop-loss , meskipun direkomendasikan untuk memiliki batasan risiko bawaan sampai batas tertentu. Saat membeli, stop-loss dapat ditempatkan di bawah swing low baru-baru ini ; saat korslet, stop-loss dapat ditempatkan di atas swing high baru-baru ini .