Peringkat eksposur

Apa Peringkat eksposur?

Peringkat eksposur adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung eksposur risiko dalam perjanjian reasuransi. Pengalaman kerugian dari portofolio yang serupa, tetapi tidak identik, risiko diperiksa untuk menentukan potensi kerugian klien. Proses ini biasanya dimulai jika reasuransi tidak memiliki riwayat klaim yang cukup kredibel dari pihak yang diasuransikan .

Peringkat eksposur adalah salah satu dari dua perhitungan risiko yang digunakan dalam industri asuransi – yang lainnya adalah metode pemeringkatan pengalaman .

Poin Penting

  • Peringkat eksposur adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung eksposur risiko dalam perjanjian reasuransi.
  • Pengalaman kerugian dari portofolio yang serupa, tetapi tidak identik, risiko diperiksa untuk memperkirakan potensi kerugian klien.
  • Cara ini sering digunakan ketika reasuransi tidak memiliki riwayat klaim yang cukup kredibel dari pihak tertanggung yang bersangkutan.
  • Asumsinya, risiko dalam kelompok risiko serupa akan menampilkan pengalaman kerugian yang serupa.

Memahami Peringkat Eksposur

Reasuransi perjanjian adalah asuransi yang dibeli oleh satu perusahaan asuransi dari yang lain. Sebuah kontrak dibuat antara perusahaan asuransi yang menyerahkan dan reasuransi, yang setuju untuk menerima risiko dari kelas polis yang telah ditentukan sebelumnya selama periode waktu tertentu.

Saat mengembangkan harga perjanjian reasuransi, reasuransi harus memperkirakan kemungkinan kerugian melebihi jumlah kerusakan yang ditahan oleh perusahaan yang menyerahkan. Kadang-kadang, reasuransi dapat melaksanakan   perjanjian reasuransi kerugian berlebih, di mana reasuransi setuju untuk membayar kerugian di atas jumlah tertentu yang ditahan oleh cedent. Perjanjian kerugian yang berlebihan juga dapat membatasi kerusakan yang menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi.

Bagaimanapun, kedua perjanjian reasuransi mengharuskan reasuransi untuk memperkirakan frekuensi dan tingkat keparahan klaim, membuat profil risiko umum   yang dapat mereka rujuk ketika menetapkan harga perjanjian.

Referensi cepat

Perusahaan asuransi memantau dengan cermat klaim dan kerugian yang berasal dari polis yang mereka  tanggung untuk menentukan apakah kelompok pemegang polis tertentu lebih rentan terhadap klaim, dan dengan demikian lebih berisiko untuk diasuransikan.

Menggunakan peringkat eksposur atau peringkat pengalaman, reasuransi akan menentukan horison risiko-ke-penghargaan mereka. Perusahaan reasuransi sering menggunakan peringkat eksposur ketika perusahaan tidak memiliki cukup data historis untuk mengembangkan peringkat pengalaman. Eksposur juga berguna ketika probabilitas terjadinya kerugian tertentu dianggap rendah.

Metode Pemeringkatan Eksposur

Peringkat eksposur dihasilkan dengan memeriksa pengalaman kerugian dari portofolio yang memiliki risiko serupa, tetapi tidak identik. Asumsinya, risiko dalam kelompok risiko serupa akan menampilkan pengalaman kerugian yang serupa. 

Hasil dari peringkat eksposur adalah estimasi kerugian yang diharapkan yang dapat dialami perusahaan untuk peristiwa tertentu. Metode tersebut menyatakan kerugian sebagai persentase dari jumlah nilai yang diasuransikan.

Data tersebut akan menghasilkan kurva eksposur. Saat Anda bergerak di sepanjang kurva, kerugian kumulatif, sebagai persentase dari nilai pertanggungan, mendekati 100 persen. Peringkat eksposur memungkinkan reasuransi untuk memeriksa  tingkat keparahan kerugian  secara berlapis, dan pada akhirnya akan memungkinkan reasuransi untuk menetapkan harga untuk risiko yang diperkirakan berada dalam masing-masing lapisan yang berbeda.

Referensi cepat

Ruth Salzmann mengembangkan metode pemeringkatan eksposur pada tahun 1970-an ketika menulis tentang hubungan antara kerugian akibat kebakaran pemilik rumah dan jumlah asuransi yang sesuai. Struktur harga yang dia kembangkan dikenal sebagai Kurva Salzmann.

Peringkat Eksposur vs. Peringkat Pengalaman

Peringkat eksposur berbeda dari peringkat pengalaman karena tidak mensyaratkan perusahaan reasuransi untuk memiliki pengalaman historis langsung dengan risiko spesifik.

Dengan peringkat pengalaman, reasuransi akan memeriksa data kerugian historis yang dialami perusahaan mereka terkait dengan peristiwa risiko tertentu. Misalnya, reasuransi dapat melihat nilai klaim yang mereka pertanggungkan untuk gempa bumi di wilayah tertentu. Perusahaan reasuransi akan menggunakan pengalaman historis mereka dan akan menyesuaikan data kerugian historis untuk memperkirakan kerugian di masa depan dengan risiko spesifik yang sama. 

Batasan Peringkat Eksposur

Salah satu kelemahan metode pemeringkatan eksposur adalah metode ini menciptakan zona di setiap lapisan di mana kerugian mendekati, tetapi tidak mencapai, tingkat retensi berikutnya. Reasuransi dapat menggunakan tabel distribusi untuk mengatur tarif untuk batas bawah lapisan.

Kelemahan tambahannya adalah reasuransi harus menetapkan kredibilitas tingkat tinggi ke sumber data yang bukan miliknya. Itu harus bergantung pada data yang berasal dari perusahaan asuransi lain dan sistem peringkat pihak ketiga untuk mengatur eksposur risikonya. Untuk alasan ini, metode pemeringkatan pengalaman mungkin merupakan pendekatan yang disukai.