Amplop

Apa Amplop?

Envelope adalah indikator teknis yang biasanya diplot di atas grafik harga dengan batas atas dan bawah. Contoh paling umum dari amplop adalah amplop rata-rata bergerak, yang dibuat menggunakan dua rata-rata bergerak yang menentukan tingkat kisaran harga atas dan bawah. Amplop biasanya digunakan untuk membantu pedagang dan investor mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold yang ekstrim serta rentang perdagangan.

Poin Penting

  • Amplop, dalam analisis teknis, mengacu pada garis tren yang diplot di atas dan di bawah harga saat ini.
  • Pita atas dan bawah amplop biasanya dihasilkan oleh rata-rata bergerak sederhana dan jarak yang telah ditentukan sebelumnya di atas dan di bawah rata-rata bergerak — tetapi dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah teknik lain.
  • Banyak pedagang bereaksi terhadap sinyal jual ketika harga mencapai atau melintasi pita atas dan sinyal beli ketika harga mencapai atau melintasi pita bawah saluran amplop.

Bagaimana Amplop Bekerja

Pedagang dapat menafsirkan amplop dengan berbagai cara, tetapi kebanyakan menggunakannya untuk menentukan rentang perdagangan. Ketika harga mencapai batas atas, keamanan dianggap overbought , dan sinyal jual dihasilkan. Sebaliknya, ketika harga mencapai batas bawah, keamanan dianggap oversold , dan sinyal beli dihasilkan. Strategi ini didasarkan pada prinsip pengembalian rata-rata .

Batas atas dan bawah biasanya ditentukan sedemikian rupa sehingga harga cenderung tetap dalam batas atas dan bawah selama kondisi normal. Untuk keamanan yang tidak stabil , pedagang dapat menggunakan persentase yang lebih tinggi saat membuat amplop untuk menghindari sinyal perdagangan gergaji tangan. Sementara itu, sekuritas yang kurang volatil mungkin memerlukan persentase yang lebih rendah untuk menciptakan sinyal perdagangan dalam jumlah yang memadai .

Amplop biasanya digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya untuk meningkatkan peluang sukses. Misalnya, pedagang dapat mengidentifikasi peluang potensial ketika harga bergerak di luar batas dan kemudian melihat pola grafik atau metrik volume untuk mengidentifikasi kapan titik kritis akan terjadi. Bagaimanapun, sekuritas dapat diperdagangkan pada kondisi overbought atau oversold untuk jangka waktu yang lama.

Contoh Amplop

Amplop rata-rata bergerak adalah jenis indikator amplop yang paling umum. Menggunakan rata-rata bergerak sederhana atau eksponensial , amplop dibuat dengan menentukan persentase tetap untuk membuat batas atas dan bawah. 

Mari kita lihat amplop rata-rata bergerak sederhana lima persen untuk S&P 500 SPDR (SPY):

Perhitungan untuk amplop ini adalah:

Upper Bound=SMA50+SMA50∗0.05Lower Bound=SMA50-SMA50∗0.05Midpoint=SMA50where:SMA50=50-day Simple Moving Average\ begin {aligned} & \ text {Batas Atas} = \ text {SMA} _ {50} + \ text {SMA} _ {50} * 0.05 \\ & \ text {Batas Bawah} = \ text {SMA} _ {50} – \ text {SMA} _ {50} * 0.05 \\ & \ text {Titik Tengah} = \ text {SMA} _ {50} \\ \\ \ textbf {di mana:} & \\ & \ text { SMA} _ {50} = \ text {Rata-Rata Pergerakan Sederhana 50-hari} \\ \ end {rata}dimana: orang Batas Atas=SMA50 orang +SMA50 orang ∗0.05Batas bawah=SMA50 orang -SMA50 orang ∗0.05Titik tengah=SMA50 orang SMA50 orang =Simple Moving Average 50 hari orang 

Pedagang mungkin telah mengambil posisi pendek di dana yang diperdagangkan di bursa ketika harga bergerak melampaui kisaran atas dan posisi panjang ketika harga bergerak di bawah kisaran yang lebih rendah. Dalam kasus ini, pedagang akan mendapat keuntungan dari pengembalian rata-rata selama periode berikutnya. Trader dapat menetapkan poin stop-loss pada persentase tetap di luar batas atas dan bawah, sementara poin take-profit sering kali ditetapkan di garis titik tengah.

Untuk lebih lanjut, lihat: Moving Average Envelopes: Alat Perdagangan Populer