Ensiklopedia keuangan

Rata-rata bergerak eksponensial ganda dijelaskan

Pedagang mengandalkan rata-rata bergerak untuk membantu menentukan titik masuk perdagangan probabilitas tinggi dan keluar yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Masalah yang terkenal dengan rata-rata bergerak, bagaimanapun, adalah kelambanan serius yang ada di sebagian besar jenis rata-rata bergerak. The eksponensial ganda rata-rata bergerak, atau DEMA, memberikan solusi dengan menghitung metodologi rata-rata lebih cepat. (Lihat juga: Moving Averages .)

Apa Rata-rata bergerak eksponensial ganda dijelaskan?

Dalam analisis teknis , istilah rata-rata bergerak mengacu pada harga rata-rata untuk instrumen perdagangan tertentu selama periode waktu tertentu. Misalnya, rata-rata bergerak 10 hari menghitung harga rata-rata instrumen tertentu selama 10 hari terakhir, rata-rata bergerak 200 hari menghitung harga rata-rata 200 hari terakhir dan seterusnya. Setiap hari, periode lihat-balik maju ke penghitungan dasar pada X hari terakhir. Rata-rata bergerak muncul sebagai garis melengkung yang halus yang memberikan representasi visual dari tren instrumen jangka panjang. Moving Average yang lebih cepat, dengan periode lihat-balik yang lebih pendek, lebih tajam; moving average yang lebih lambat, dengan periode lihat-balik yang lebih lama, lebih mulus. Karena rata-rata bergerak adalah indikator yang melihat ke belakang, ini digambarkan sebagai tertinggal .

Rata-rata bergerak eksponensial ganda (DEMA), yang ditunjukkan pada Gambar 1, dikembangkan oleh Patrick Mulloy dalam upaya untuk mengurangi jumlah jeda waktu yang ditemukan dalam rata-rata pergerakan tradisional. Ini pertama kali diperkenalkan pada edisi Februari 1994 dari majalah Analisis Teknis Saham & Komoditas dalam artikel Mulloy “Menghaluskan Data dengan Rata-Rata Pergerakan Lebih Cepat.” (Untuk lebih lanjut, lihat: Tutorial Analisis Teknis . )

Gambar 1: Grafik satu menit dari kontrak berjangka e-mini Russell 2000 ini menunjukkan dua rata-rata pergerakan eksponensial ganda yang berbeda; periode 55 muncul dengan warna biru, periode 21 berwarna merah jambu.

Sumber: TradeStation

Menghitung DEMA

Seperti yang dijelaskan Mulloy dalam artikel aslinya, “DEMA bukan hanya EMA ganda dengan waktu jeda dua kali lipat dari satu EMA, tetapi merupakan implementasi gabungan dari EMA tunggal dan ganda yang menghasilkan EMA lain dengan jeda yang lebih sedikit daripada salah satu dari dua EMA asli. ” Dengan kata lain, DEMA bukan hanya gabungan dua EMA, atau rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak, tetapi juga merupakan penghitungan EMA tunggal dan ganda.

Hampir semua platform analisis perdagangan menyertakan DEMA sebagai indikator yang dapat ditambahkan ke grafik. Oleh karena itu, trader dapat menggunakan DEMA tanpa mengetahui matematika di balik penghitungan dan tanpa harus menulis atau memasukkan kode apa pun.

Membandingkan DEMA Dengan Rata-Rata Bergerak Tradisional

Moving averages adalah salah satu metode analisis teknikal yang paling populer. Banyak pedagang menggunakannya untuk melihat pembalikan tren , terutama dalam persilangan rata-rata bergerak , di mana dua rata-rata bergerak dengan panjang berbeda ditempatkan pada grafik. Titik-titik dimana moving average berpotongan dapat menandakan peluang membeli atau menjual.

DEMA dapat membantu pedagang melihat pembalikan lebih cepat karena lebih cepat menanggapi perubahan aktivitas pasar. Gambar 2 menunjukkan contoh kontrak berjangka e-mini Russell 2000 . Grafik satu menit ini memiliki empat moving average yang diterapkan:

  • DEMA periode 21 (merah muda)
  • DEMA periode 55 (biru tua)
  • MA 21 periode (biru muda)
  • MA 55 periode (hijau muda)

Gambar 2: Grafik satu menit dari kontrak berjangka e-mini Russell 2000 menggambarkan waktu respons yang lebih cepat dari DEMA saat digunakan dalam persilangan. Perhatikan bagaimana persilangan DEMA di kedua contoh muncul secara signifikan lebih cepat daripada persilangan MA.

Sumber: TradeStation

The DEMA pertama crossover yang muncul di 00:29, dan bar berikutnya terbuka di harga $ 663,20. Sebaliknya, persilangan MA terbentuk pada pukul 12:34, dan harga pembukaan bar berikutnya adalah $ 660,50. Pada set persilangan berikutnya, persilangan DEMA muncul pada 1:33, dan bilah berikutnya terbuka pada $ 658. MA, sebaliknya, terbentuk pada 1:43, dengan bar berikutnya dibuka pada $ 662,90. Dalam setiap contoh, persilangan DEMA memberikan keuntungan dalam memasuki tren lebih awal daripada persilangan MA. (Lihat juga:  Tutorial Moving Averages .)

Trading Dengan DEMA

Contoh persilangan rata-rata bergerak di atas menggambarkan keefektifan penggunaan DEMA yang lebih cepat. Selain menggunakan DEMA sebagai indikator mandiri atau dalam pengaturan crossover, DEMA dapat digunakan dalam berbagai indikator yang logikanya didasarkan pada rata-rata bergerak. Alat analisis teknis seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak  (MACD) dan rata-rata bergerak eksponensial tiga kali lipat  (TRIX) didasarkan pada jenis rata-rata bergerak dan dapat dimodifikasi untuk memasukkan DEMA sebagai pengganti jenis rata-rata bergerak yang lebih tradisional.

Mengganti DEMA dapat membantu pedagang menemukan berbagai peluang jual beli yang berada di depan yang disediakan oleh MA atau EMA yang biasanya digunakan dalam indikator ini. Tentu saja, memasuki tren lebih cepat daripada nanti biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Gambar 2 mengilustrasikan prinsip ini – jika kita menggunakan persilangan sebagai sinyal beli dan jual , kita akan memasuki perdagangan secara signifikan lebih awal saat menggunakan persilangan DEMA sebagai lawan dari persilangan MA. (Untuk lebih lanjut, lihat:  Bagaimana Menggunakan Moving Average untuk Membeli Saham .)

Intinya

Pedagang dan investor telah lama menggunakan rata-rata bergerak dalam analisis pasar mereka. Moving Average adalah alat analisis teknis yang banyak digunakan yang menyediakan cara cepat melihat dan menafsirkan tren jangka panjang dari instrumen perdagangan tertentu. Karena rata-rata bergerak pada dasarnya adalah indikator tertinggal, akan sangat membantu jika rata-rata bergerak diubah untuk menghitung indikator yang lebih cepat dan lebih responsif. DEMA memberi pedagang dan investor pandangan tentang tren jangka panjang, dengan keuntungan tambahan menjadi rata-rata bergerak yang lebih cepat dengan waktu jeda yang lebih sedikit. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Kombo MACD Rata-rata Bergerak dan Rata-Rata Bergerak Sederhana vs. Eksponensial . )