Detrended Price Oscillator (DPO) dan Penggunaannya

Apa Detrended Price Oscillator (DPO) dan Penggunaannya?

Osilator detrended price adalah osilator yang menghilangkan tren harga dalam upaya memperkirakan panjang siklus harga dari puncak ke puncak atau palung ke palung. Tidak seperti osilator lain, seperti stochastic atau moving average convergence divergence (MACD), DPO bukanlah indikator momentum. Ini menyoroti puncak dan palung harga, yang digunakan untuk memperkirakan titik beli dan jual sejalan dengan siklus historis.

Poin Penting

  • DPO digunakan untuk mengukur jarak antara puncak dan palung dalam harga / indikator.
  • Jika palung secara historis berjarak sekitar dua bulan, itu dapat membantu pedagang membuat keputusan di masa depan karena mereka dapat menemukan palung terbaru dan menentukan bahwa palung berikutnya dapat terjadi dalam waktu sekitar dua bulan.
  • Pedagang dapat menggunakan perkiraan puncak masa depan sebagai peluang menjual atau perkiraan palung masa depan sebagai peluang membeli.
  • Indikator ini biasanya diatur untuk melihat ke belakang selama 20 sampai 30 periode.

Rumus Detrended Price Oscillator (DPO) adalah:

DP.HAI=P.rsayace frHaim X2+1 persayaHaids SebuahgHai-X persayaHaid SMSEBUAHwhere:X = Number of periods used for the look-back periodSMA = Simple Moving Average\ begin {aligned} & DPO = Harga ~ dari ~ \ frac {X} {2} + 1 ~ titik ~ lalu-X ~ titik ~ SMA \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {X = Jumlah periode yang digunakan untuk periode lihat-balik} \\ & \ text {SMA = Simple Moving Average} \\ \ end {aligned} orang DPO=Price from 2

Cara Menghitung Detrended Price Oscillator (DPO)

  1. Tentukan periode lihat balik, seperti 20 periode.
  2. Temukan harga penutupan dari x / 2 +1 periode yang lalu. Jika menggunakan 20 periode, ini adalah harga dari 11 periode yang lalu.
  3. Hitung SMA untuk x periode terakhir. Dalam kasus ini, 20.
  4. Kurangi nilai SMA (langkah 3) dari harga penutupan x / 2 +1 periode lalu (langkah 2) untuk mendapatkan nilai DPO.

Apa yang Diberitahu oleh Detrended Price Oscillator (DPO)?

Osilator harga detrended berusaha membantu pedagang mengidentifikasi siklus harga aset. Ini dilakukan dengan membandingkan SMA dengan harga historis yang mendekati pertengahan periode lihat-balik.

Dengan melihat puncak dan palung historis pada indikator, yang selaras dengan harga puncak dan palung, pedagang biasanya akan menggambar garis vertikal pada persimpangan ini dan kemudian menghitung berapa lama waktu yang berlalu di antara keduanya.

Jika bawahan berjarak dua bulan, itu membantu menilai kapan peluang membeli berikutnya mungkin datang. Ini dilakukan dengan mengisolasi palung terbaru dalam indikator / harga dan kemudian memproyeksikan dua bulan terbawah berikutnya dari sana.

Jika puncak umumnya berjarak 1,5 bulan, pedagang dapat menemukan puncak terbaru dan kemudian memproyeksikan bahwa puncak berikutnya akan terjadi 1,5 bulan kemudian. Puncak / kerangka waktu yang diproyeksikan ini dapat digunakan sebagai peluang untuk berpotensi menjual posisi sebelum harga turun.

Untuk lebih membantu dengan waktu perdagangan, jarak antara palung dan puncak dapat digunakan untuk memperkirakan panjang perdagangan panjang , atau jarak antara puncak dan palung untuk memperkirakan panjang perdagangan pendek .

Ketika harga dari x / 2 + 1 periode lalu berada di atas SMA, indikatornya positif. Ketika harga dari x / 2 + 1 periode lalu berada di bawah SMA maka indikatornya negatif.

Osilator harga detrended tidak selalu mengarah ke harga terbaru. Ini karena DPO mengukur harga x / 2 +1 periode relatif terhadap SMA, oleh karena itu indikator hanya akan naik ke periode x / 2 + 1 yang lalu. Ini tidak apa-apa karena indikator ini dimaksudkan untuk menyoroti puncak dan palung historis.

Rentang indikator, dan juga dipindahkan ke masa lalu, dan karena itu bukan pengukur yang berguna untuk waktu nyata untuk arah tren. Menurut definisi, indikator tidak digunakan untuk menilai tren. Oleh karena itu, menentukan perdagangan mana yang akan dilakukan terserah pedagang. Selama tren naik secara keseluruhan , dasar siklus kemungkinan akan menghadirkan peluang pembelian yang baik, dan puncak peluang penjualan yang baik.

Contoh Cara Menggunakan Detrended Price Oscillator (DPO)

Dalam contoh di bawah ini, Mesin Bisnis Internasional ( IBM ) berada di posisi terbawah kira-kira setiap 1,5 hingga dua bulan. Setelah memperhatikan siklusnya, cari sinyal beli yang selaras dengan jangka waktu ini. Puncak harga terjadi setiap satu hingga 1,5 bulan; cari sinyal jual / korslet yang sejalan dengan siklus ini.

Perbedaan Antara Detrended Price Oscillator (DPO) dan Commodity Channel Index (CCI)

Kedua indikator ini mencoba menangkap siklus pergerakan harga, meskipun mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. DPO terutama digunakan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan aset untuk berpindah dari puncak ke puncak atau palung ke palung (atau puncak ke palung, atau sebaliknya). The Indeks channel komoditas (CCI) biasanya terikat antara 100 dan -100, tapi breakout dari level tersebut menunjukkan sesuatu yang penting yang terjadi, seperti tren utama baru mulai. Oleh karena itu, CCI lebih difokuskan pada kapan siklus utama dapat dimulai atau diakhiri, dan bukan waktu antar siklus.

Batasan Penggunaan Detrended Price Oscillator (DPO)

DPO tidak memberikan sinyal perdagangan sendiri, melainkan merupakan alat tambahan untuk membantu waktu perdagangan. Ini dilakukan dengan melihat kapan harga mencapai puncak dan terendah di masa lalu. Meskipun informasi ini dapat memberikan titik acuan atau garis dasar untuk ekspektasi di masa mendatang, tidak ada jaminan panjang siklus historis akan berulang di masa mendatang. Siklus bisa lebih lama atau lebih pendek di masa depan.

Indikator juga tidak memperhitungkan tren. Terserah pedagang untuk menentukan arah mana untuk berdagang. Jika harga aset jatuh bebas, mungkin tidak ada gunanya membeli bahkan di dasar siklus karena bagaimanapun juga harga dapat terus turun.

Tidak semua puncak dan palung di DPO akan bergerak ke level yang sama. Oleh karena itu, penting juga untuk melihat harga untuk menandai puncak dan palung penting pada indikator. Terkadang indikator mungkin tidak turun banyak, atau naik banyak, namun pembalikan dari level itu masih bisa menjadi signifikan untuk harga.