Tes Stres Bank
Apa Tes Stres Bank?
Tes stres bank adalah analisis yang dilakukan dengan skenario hipotetis yang dirancang untuk menentukan apakah bank memiliki cukup modal untuk menahan guncangan ekonomi negatif. Skenario ini mencakup situasi yang tidak menguntungkan, seperti resesi yang dalam atau kehancuran pasar keuangan. Di Amerika Serikat, bank dengan aset $ 50 miliar atau lebih diharuskan menjalani uji tekanan internal yang dilakukan oleh tim manajemen risiko mereka sendiri dan Federal Reserve .
Tes tekanan bank dilakukan secara luas setelah lembaga keuangan yang kekurangan modal. Krisis mengungkapkan kerentanan mereka terhadap jatuhnya pasar dan kemerosotan ekonomi. Akibatnya, otoritas federal dan keuangan sangat memperluas persyaratan pelaporan peraturan untuk fokus pada kecukupan cadangan modal dan strategi internal untuk mengelola modal. Bank harus secara teratur menentukan solvabilitasnya dan mendokumentasikannya.
Poin Penting
- Bank stress test adalah suatu analisis untuk menentukan apakah suatu bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi krisis ekonomi atau keuangan.
- Tes tekanan bank dilakukan secara luas setelah krisis keuangan 2008.
- Otoritas keuangan federal dan internasional mengharuskan semua bank dengan ukuran tertentu untuk melakukan uji tekanan dan melaporkan hasilnya secara teratur.
- Bank yang gagal dalam stress test harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga atau menambah cadangan modalnya.
Bagaimana Tes Stres Bank Bekerja
Tes stres fokus pada beberapa bidang utama, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas untuk mengukur kesehatan keuangan bank dalam suatu krisis. Menggunakan simulasi komputer, skenario hipotetis dibuat menggunakan berbagai kriteria dari Federal Reserve dan Dana Moneter Internasional ( IMF ). Bank Sentral Eropa ( ECB ) juga memiliki persyaratan pengujian stres yang ketat yang mencakup sekitar 70% dari lembaga perbankan di seluruh zona euro. Uji stres yang dijalankan perusahaan dilakukan setiap setengah tahun dan berada di bawah tenggat waktu pelaporan yang ketat.
Semua uji stres mencakup serangkaian skenario standar yang mungkin dialami bank. Situasi hipotetis dapat melibatkan bencana tertentu di tempat tertentu — badai Karibia atau perang di Afrika Utara. Atau bisa juga mencakup semua hal berikut yang terjadi pada saat yang sama: tingkat pengangguran 10%, penurunan stok umum 15%, dan penurunan harga rumah sebesar 30%. Bank kemudian dapat menggunakan sembilan kuartal berikutnya dari proyeksi keuangan untuk menentukan apakah mereka memiliki cukup modal untuk melewati krisis.
Skenario sejarah juga ada, berdasarkan peristiwa keuangan nyata di masa lalu. Runtuhnya gelembung teknologi pada tahun 2000, krisis subprime mortgage pada tahun 2007, dan jatuhnya pasar saham pada tahun 1987, krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, dan krisis utang negara Eropa antara tahun 2010 dan 2012.
Referensi cepat
Pada tahun 2011, AS melembagakan regulasi yang mewajibkan bank untuk melakukan Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), termasuk menjalankan berbagai skenario stress-test.
Manfaat Tes Stres Bank
Tujuan utama stress test adalah untuk melihat apakah bank memiliki modal untuk mengelola dirinya sendiri selama masa-masa sulit. Bank yang menjalani stress test diwajibkan untuk mempublikasikan hasilnya. Hasil ini kemudian dirilis ke publik untuk menunjukkan bagaimana bank akan menangani krisis ekonomi besar atau bencana keuangan.
Peraturan mengharuskan perusahaan yang tidak lulus stress test untuk memotong pembayaran dividen dan pembelian kembali saham untuk menjaga atau membangun cadangan modal mereka. Itu dapat mencegah bank yang kekurangan modal dari default dan menghentikan operasi bank sebelum dimulai.
Kadang-kadang, bank mendapat izin bersyarat pada tes stres. Itu berarti bank hampir gagal dan berisiko tidak dapat melakukan distribusi di masa depan. Mengurangi dividen dengan cara ini seringkali memiliki dampak negatif yang kuat pada harga saham. Akibatnya, izin bersyarat mendorong bank untuk membangun cadangan mereka sebelum mereka dipaksa untuk memotong dividen. Selanjutnya, bank yang lulus secara bersyarat harus mengajukan rencana tindakan.
Kritik terhadap Tes Stres Bank
Kritikus mengklaim bahwa tes stres seringkali terlalu menuntut. Dengan mengharuskan bank untuk dapat menahan gangguan keuangan sekali dalam satu abad, regulator memaksa mereka untuk menahan terlalu banyak modal. Akibatnya, terjadi kekurangan penyediaan kredit kepada sektor swasta. Itu berarti usaha kecil yang layak kredit dan pembeli rumah pertama kali mungkin tidak bisa mendapatkan pinjaman. Persyaratan modal yang terlalu ketat bagi bank bahkan menjadi penyebab lambatnya pemulihan ekonomi setelah tahun 2008.
Kritikus juga mengklaim bahwa stress test bank kurang transparan. Beberapa bank mungkin menahan lebih banyak modal daripada yang diperlukan, untuk berjaga-jaga jika persyaratan berubah. Waktu stress testing terkadang sulit untuk diprediksi, yang membuat bank berhati-hati dalam memberikan kredit selama fluktuasi normal dalam bisnis. Di sisi lain, mengungkapkan terlalu banyak informasi dapat membuat bank secara artifisial meningkatkan cadangan pada saat pengujian.
Contoh Tes Stres Bank Dunia Nyata
Banyak bank gagal dalam tes stres di dunia nyata. Bahkan institusi bergengsi pun bisa tersandung. Misalnya, Santander dan Deutsche Bank beberapa kali gagal dalam uji stres.