Sistem Perdagangan Otomatis: Pro dan Kontra

24.03.2021

Apa Sistem Perdagangan Otomatis: Pro dan Kontra?

Sistem perdagangan otomatis – juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik, perdagangan otomatis, atau perdagangan sistem – memungkinkan pedagang untuk menetapkan aturan khusus untuk masuk dan keluar perdagangan yang, setelah diprogram, dapat dijalankan secara otomatis melalui komputer.Faktanya, berbagai platform melaporkan 70% hingga 80% atau lebih saham yang diperdagangkan di bursa AS berasal dari sistem perdagangan otomatis.

Pedagang dan investor dapat mengubah aturan masuk , keluar, dan pengelolaan uang yang tepat menjadi sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi dan memantau perdagangan. Salah satu daya tarik terbesar dari otomatisasi strategi adalah dapat menghilangkan sebagian emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan setelah kriteria tertentu terpenuhi.

Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti persilangan rata-rata bergerak atau bisa menjadi strategi rumit yang memerlukan pemahaman komprehensif tentang bahasa pemrograman khusus untuk platform perdagangan pengguna. Mereka juga bisa didasarkan pada keahlian programmer yang berkualifikasi.

Sistem perdagangan otomatis biasanya memerlukan penggunaan NinjaTrader menggunakan NinjaScript. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan.

Diagram kontrak ES berdurasi lima menit dengan penerapan strategi otomatis.

Menetapkan “Aturan” Perdagangan

Beberapa platform perdagangan memiliki “penyihir” yang membangun strategi yang memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang tersedia secara umum untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat diperdagangkan secara otomatis. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan posisi panjang akan dimasukkan setelah rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batas , misalnya) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bar atau pembukaan bar berikutnya), atau menggunakan input default platform.

Namun, banyak pedagang memilih untuk memprogram indikator dan strategi khusus mereka sendiri. Mereka akan sering bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan lebih banyak usaha daripada menggunakan wizard platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar, dan hasilnya bisa lebih bermanfaat. Sama seperti hal lain di dunia perdagangan, sayangnya tidak ada strategi investasi sempurna yang akan menjamin kesuksesan.

Setelah aturan ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang beli atau jual berdasarkan spesifikasi strategi perdagangan. Bergantung pada aturan spesifik, segera setelah perdagangan dimasukkan, setiap order untuk pelindung kerugian berhenti , trailing stop, dan target keuntungan akan dibuat secara otomatis. Di pasar yang bergerak cepat, entri pesanan seketika ini dapat berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian besar jika perdagangan bergerak melawan pedagang.

Keuntungan Sistem Otomatis

Ada daftar panjang keuntungan memiliki komputer yang memantau pasar untuk peluang perdagangan dan mengeksekusi perdagangan, termasuk:

Meminimalkan Emosi

Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan mengendalikan emosi, pedagang biasanya memiliki waktu lebih mudah untuk mengikuti rencana. Karena pesanan perdagangan dieksekusi secara otomatis setelah aturan perdagangan dipenuhi, pedagang tidak akan dapat ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut “menarik pelatuk”, perdagangan otomatis dapat membatasi mereka yang cenderung melakukan perdagangan berlebihan – membeli dan menjual di setiap peluang yang dirasakan.

Backtesting

Backtesting menerapkan aturan perdagangan pada data pasar historis untuk menentukan kelayakan ide. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua aturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi. Komputer tidak dapat menebak dan harus diberitahu apa yang harus dilakukan. Pedagang dapat mengambil seperangkat aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung. Backtesting yang cermat memungkinkan pedagang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide perdagangan, dan untuk menentukan ekspektasi sistem – yaitu, jumlah rata-rata yang diharapkan pedagang untuk menang (atau kalah) per unit risiko.

Mempertahankan Disiplin

Karena aturan perdagangan ditetapkan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering kali hilang karena faktor emosional seperti takut rugi, atau keinginan untuk menambah sedikit keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, “kesalahan pilot” diminimalkan. Misalnya, jika perintah untuk membeli 100 saham tidak akan salah dimasukkan sebagai perintah untuk menjual 1.000 saham.

Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan memperdagangkan rencana tersebut. Bahkan jika rencana perdagangan berpotensi menguntungkan, pedagang yang mengabaikan aturan mengubah harapan apa pun yang akan dimiliki sistem. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang menang 100% setiap saat. Bagaimanapun, kerugian adalah bagian dari permainan. Tetapi kerugian bisa membuat trauma psikologis, jadi pedagang yang mengalami dua atau tiga perdagangan yang rugi berturut-turut mungkin memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya ini akan menjadi pemenang, pedagang telah menghancurkan semua harapan yang dimiliki sistem. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pedagang untuk mencapai konsistensi dengan memperdagangkan rencana.

Meningkatkan Kecepatan Masuk Pesanan

Karena komputer segera merespons kondisi pasar yang berubah, sistem otomatis dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik lebih awal dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Segera setelah posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya dibuat secara otomatis, termasuk stop loss pelindung dan target laba. Pasar dapat bergerak cepat, dan membuat perdagangan mencapai target keuntungan atau melewati level stop-loss – bahkan sebelum pesanan dapat dimasukkan merupakan hal yang mendemoralisasi. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi.

Diversifikasi Perdagangan

Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan banyak akun atau berbagai strategi sekaligus. Hal ini berpotensi menyebarkan risiko ke berbagai instrumen sekaligus menciptakan lindung nilai terhadap posisi yang merugi. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai dieksekusi secara efisien oleh komputer dalam milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan, dan memantau perdagangan.

Pro

Minimalkan perdagangan emosional
Memungkinkan untuk pengujian ulang
Mempertahankan disiplin trader
Memungkinkan banyak akun

Kontra

Kegagalan mekanis bisa terjadi
Membutuhkan pemantauan fungsionalitas
Bisa berkinerja buruk

Kekurangan Sistem Otomatis

Sistem perdagangan otomatis memiliki banyak keuntungan, tetapi ada beberapa kekurangan dan kenyataan yang harus diwaspadai oleh para pedagang.

Kegagalan Mekanis

Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: Siapkan perangkat lunak, programkan aturan, dan lihat perdagangannya. Pada kenyataannya, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform perdagangan, perintah perdagangan dapat berada di komputer, bukan server. Artinya, jika koneksi internet terputus, pesanan mungkin tidak dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara “perdagangan teoretis” yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan nyata. Sebagian besar pedagang harus mengharapkan kurva pembelajaran saat menggunakan sistem perdagangan otomatis, dan umumnya ide yang baik untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil sementara prosesnya disempurnakan.

Pemantauan

Meskipun akan sangat bagus untuk menyalakan komputer dan pergi untuk hari itu, sistem perdagangan otomatis memang membutuhkan pemantauan. Ini karena potensi kegagalan teknologi, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau komputer macet, dan kebiasaan sistem. Ada kemungkinan sistem perdagangan otomatis mengalami anomali yang dapat mengakibatkan pesanan yang salah, pesanan hilang, atau pesanan ganda. Jika sistem dipantau, kejadian ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.

Optimasi Berlebih

Meskipun tidak khusus untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik pengujian ulang dapat membuat sistem yang tampak hebat di atas kertas dan berkinerja buruk di pasar langsung. Pengoptimalan berlebih mengacu pada penyesuaian kurva yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung. Misalnya, dimungkinkan untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Pedagang terkadang salah berasumsi bahwa rencana perdagangan harus memiliki hampir 100% perdagangan yang menguntungkan atau tidak boleh mengalami penarikan untuk menjadi rencana yang layak. Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk membuat rencana “hampir sempurna” – yang benar-benar gagal segera setelah diterapkan ke pasar langsung.

Hindari Penipuan

Saat Anda mencari sistem pilihan Anda, ingatlah: Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Ada banyak penipuan yang terjadi. Beberapa sistem menjanjikan keuntungan tinggi semuanya dengan harga rendah. Jadi, bagaimana Anda mengetahui apakah suatu sistem itu sah atau palsu? Berikut beberapa tip dasar:

Teliti dengan cermat apa pun yang harus Anda bayar sebelum Anda membayar atau memberikan uang untuk akun perdagangan dan selalu ajukan pertanyaan. Jika tidak, Anda bisa kehilangan uang pada akhirnya.
Lakukan riset dan pastikan Anda mengetahui segalanya tentang sistem yang dimaksud. Dan pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum Anda berkomitmen.
Apakah ada testimoni yang bisa Anda baca? Periksa situs pihak ketiga atau bahkan situs peraturan keuangan untuk ulasan.
Apakah sistem datang dengan masa percobaan? Banyak situs scam tidak menawarkan percobaan kepada Anda.

Otomatisasi Berbasis Server

Pedagang memang memiliki opsi untuk menjalankan sistem perdagangan otomatis mereka melalui platform perdagangan berbasis server. Platform ini sering kali menawarkan strategi komersial untuk dijual sehingga pedagang dapat merancang sistem mereka sendiri atau kemampuan untuk menghosting sistem yang ada di platform berbasis server. Dengan biaya tertentu, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi, dan memantau perdagangan, dengan semua pesanan berada di server. Ini sering kali menghasilkan entri pesanan yang berpotensi lebih cepat dan lebih andal.

Sebelum Anda Mengotomatiskan

Kata “otomatisasi” mungkin tampak seperti membuat tugas menjadi lebih sederhana, tetapi pasti ada beberapa hal yang perlu Anda ingat sebelum mulai menggunakan sistem ini.

Tanyakan pada diri Anda apakah Anda harus menggunakan sistem perdagangan otomatis. Pasti ada janji untuk menghasilkan uang, tetapi itu bisa memakan waktu lebih lama dari yang Anda kira. Apakah Anda akan lebih baik berdagang secara manual? Bagaimanapun, sistem perdagangan ini bisa jadi rumit dan jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda bisa rugi.

Ketahui apa yang Anda hadapi dan pastikan Anda memahami seluk beluk sistem. Itu berarti menjaga tujuan dan strategi Anda tetap sederhana sebelum Anda beralih ke strategi perdagangan yang lebih rumit.

Dan ingat, tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Anda perlu mencari tahu strategi pilihan Anda, di mana Anda ingin menerapkannya dan seberapa besar Anda ingin menyesuaikan dengan situasi pribadi Anda. Semua itu, tentu saja, sejalan dengan tujuan akhir Anda

Garis bawah

Meskipun menarik karena berbagai alasan, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dijalankan dengan hati-hati. Kegagalan teknologi dapat terjadi, dan karena itu, sistem ini memerlukan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. Ingat, Anda harus memiliki pengalaman dan pengetahuan perdagangan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan sistem perdagangan otomatis.