Menyesuaikan strategi untuk memindahkan lereng rata-rata

Moving Average (MA) mengidentifikasi level Exponential moving averages  (EMAs) mengubah kemiringan lebih cepat daripada simple moving averages  (SMA) karena konstruksinya yang lebih cepat.

Harga mundur untuk menguji rata-rata naik dari atas lebih mungkin untuk menahan dukungan daripada saat menguji rata-rata yang jatuh. Harga yang terpental ke dalam rata-rata yang jatuh dari bawah lebih cenderung berguling daripada saat menguji rata-rata yang naik. Beberapa moving average pada  panjang siklus yang berbeda memperumit skenario ini karena beberapa mungkin naik sementara yang lain turun. (Lihat juga:  Cara Menggunakan Moving Average untuk Membeli Saham .)

Apa Menyesuaikan strategi untuk memindahkan lereng rata-rata?

Rata-rata jangka panjang mengubah kemiringan lebih jarang daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, MA 20 hari dapat berosilasi di antara lereng naik dan turun puluhan kali selama periode tiga bulan, sementara MA 50 hari dapat bergeser dua atau tiga kali. Sementara itu, MA 200-hari mungkin tidak berubah sama sekali atau bergeser lebih tinggi atau lebih rendah hanya dalam satu waktu.


Relativitas kemiringan ini berperan dalam analisis grafik dalam dua cara. Pertama, rata-rata jangka panjang selalu memberikan dukungan atau perlawanan yang lebih besar daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, support atau resistance pada MA 200-hari lebih sulit untuk ditembus daripada support atau resistance pada MA 50-hari. Kedua, lereng naik dan turun menambah atau mengurangi support atau resistance, bergantung pada lokasi harga relatif terhadap rata-rata. 

Dalam hierarki ini, kenaikan rata-rata jangka panjang memberikan dukungan yang lebih besar daripada rata-rata datar atau rata-rata turun ketika harga diperdagangkan di atas level sementara juga menghasilkan peningkatan dukungan daripada rata-rata naik atau turun jangka pendek. Sebaliknya, rata-rata jangka panjang yang jatuh memberikan resistensi yang lebih besar daripada rata-rata naik atau rata ketika harga diperdagangkan di bawah level itu sementara juga menghasilkan resistensi yang lebih besar daripada rata-rata naik atau turun jangka pendek.

Komponen Dow The Coca-Cola Company ( tren naik 2017 dan menembus support di awal 2018, memasuki tren turun utama. Empat pantulan dalam tiga bulan ke depan berlawanan dengan rata-rata bergerak, yang berguling ke orientasi menurun. EMA 50 hari bergulir lebih cepat, menghasilkan lima pembalikan selama periode yang sama. Ini melewati EMA 200 hari di bulan Maret, mencetak salib kematian bearish .


Menyesuaikan Strategi dengan Lereng

Harga di atas kenaikan rata-rata jangka panjang dan pendek menghasilkan konvergensi bullish yang mendukung strategi sisi panjang, dengan posisi lebih besar dan periode tahan lebih lama. Penyelarasan teknis ini umum terjadi di pasar tren naik dan bullish. Harga di bawah kenaikan rata-rata jangka panjang dan pendek menghasilkan divergensi bullish yang mendukung peluang pembelian turun dan permainan nilai. Perdagangan harga di atas rata-rata dengan lereng yang berlawanan memberi sinyal konflik, dengan kenaikan rata-rata jangka panjang mendukung permainan sisi panjang sementara kemiringan yang turun mengarah ke lingkungan berisiko lebih tinggi.

Harga di bawah rata-rata jangka panjang dan pendek yang jatuh menghasilkan konvergensi bearish yang menambah kekuatan pada strategi penjualan pendek, mendorong posisi yang lebih besar dan periode kepemilikan yang lebih lama. Penyelarasan teknis ini umum terjadi di tren turun dan pasar beruang. Harga di atas rata-rata jangka panjang dan pendek yang jatuh menghasilkan divergensi bearish yang mendukung aksi ambil untung dan penjualan pendek. Perdagangan harga di bawah rata-rata dengan kemiringan yang berlawanan memberi sinyal konflik, dengan penurunan rata-rata jangka panjang mendukung permainan sisi pendek sementara kemiringan yang meningkat memperingatkan tentang dasar yang akan datang.

Skenario ini hanya mencakup sebagian kecil dari keterkaitan yang kompleks antara harga, rata-rata bergerak, dan kemiringan. Konflik harus disambut baik karena struktur harga yang terjalin menciptakan mesin yang kuat untuk peluang perdagangan jangka pendek dan panjang. Namun, hati-hati ketika moving average mereda ke orientasi horizontal dan bertemu, dan harga mulai berosilasi melintasi level-level sempit tersebut. Tindakan campuran ini menunjukkan tingkat kebisingan yang tinggi yang dapat menandakan peluang lemah dalam jangka panjang: biaya. 

Pergerakan rata-rata masuk ke lintasan horizontal di pasar sideways, menurunkan nilainya dalam pengambilan keputusan perdagangan dan investasi. Komponen Dow, McDonald’s Corporation ( sinyal palsu. EMA 50 hari juga berjalan horizontal sementara harga melintasi batasnya lebih dari selusin kali. (Lihat juga: Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja Dengan EMA 200 Hari .)

Garis bawah

Bersikaplah agresif pada sisi panjang ketika harga berada di atas rata-rata pergerakan jangka panjang dan pendek yang meningkat. Bersikaplah agresif pada sisi pendek ketika harga berada di bawah rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Bersikaplah defensif saat lereng tidak cocok, atau saat harga diperdagangkan di bawah rata-rata naik atau di atas rata-rata turun. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Moving Averages .)