Apakah rata-rata bergerak adaptif menyebabkan hasil yang lebih baik?

Ratarata bergerak adalah alat favorit pedagang aktif. Namun, ketika pasar berkonsolidasi, indikator ini mengarah ke banyak perdagangan gergaji tangan, menghasilkan serangkaian kemenangan dan kerugian kecil yang membuat frustrasi. Analis telah menghabiskan beberapa dekade mencoba untuk meningkatkan simple moving average. Pada artikel ini, kami melihat upaya ini dan menemukan bahwa pencarian mereka telah menghasilkan alat perdagangan yang berguna. (Untuk membaca latar belakang tentang rata-rata bergerak sederhana, lihat Simple Moving Averages Membuat Tren Menonjol .)

Pro dan Kontra Moving Averages Keuntungan dan kerugian moving average diringkas oleh Robert Edwards dan John Magee dalam edisi pertamaAnalisis Teknis Tren Saham , ketika mereka berkata “dan, pada tahun 1941 kami dengan senang hati membuat penemuan itu. (meskipun banyak orang lain telah membuatnya sebelumnya) bahwa dengan rata-rata data untuk jumlah hari yang ditentukan… seseorang dapat memperoleh semacam garis tren otomatisyang pasti akan menafsirkan perubahan tren… Tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. faktanya, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. “


Dengan kerugian yang melebihi keuntungannya, Edwards dan Magee dengan cepat meninggalkan impian mereka untuk berdagang dari sebuah bungalow pantai. Tetapi 60 tahun setelah mereka menulis kata-kata itu, yang lain tetap berusaha menemukan alat sederhana yang dengan mudah akan memberikan kekayaan pasar.

Simple Moving Averages Untuk menghitung simple moving average , tambahkan harga untuk periode waktu yang diinginkan dan bagi dengan jumlah periode yang dipilih.  Menemukan rata-rata pergerakan lima hari akan membutuhkan penjumlahan lima harga penutupan terbaru dan membaginya dengan lima.

  • Jika penutupan terbaru di atas rata-rata bergerak, saham akan dianggap berada dalam tren naik .
  • Tren turun ditentukan oleh harga yang diperdagangkan di bawah rata-rata bergerak. (Untuk lebih lanjut, lihat tutorial Moving Averages kami .)

Properti yang menentukan tren ini memungkinkan pergerakan rata-rata menghasilkan sinyal perdagangan. Dalam aplikasinya yang paling sederhana, pedagang membeli saat harga bergerak di atas rata-rata bergerak dan menjual saat harga melintasi di bawah garis itu. Pendekatan seperti ini dijamin akan menempatkan pedagang di sisi kanan setiap perdagangan yang signifikan. Sayangnya, saat menghaluskan data, moving average akan tertinggal di belakang aksi pasar dan pedagang hampir selalu akan mengembalikan sebagian besar keuntungan mereka bahkan pada perdagangan kemenangan terbesar.


Analis Rata-Rata Bergerak Eksponensial tampaknya menyukai gagasan rata-rata bergerak dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba mengurangi masalah yang terkait dengan kelambatan ini. Salah satu inovasi tersebut adalah exponential moving average (EMA). Pendekatan ini memberikan bobot yang relatif lebih tinggi ke data terbaru, dan sebagai hasilnya, pendekatan ini lebih mendekati pergerakan harga daripada rata-rata bergerak sederhana. Rumus untuk menghitung rata-rata bergerak eksponensial adalah:

EMA=(Weight