Risiko aktuaria.
Apa Risiko aktuaria?
Risiko aktuaria mengacu pada risiko yang diimplementasikan oleh asumsi aktuaris ke dalam model yang digunakan untuk menentukan harga polis asuransi tertentu mungkin terbukti tidak akurat atau salah. Asumsi yang mungkin termasuk frekuensi kerugian, tingkat keparahan kerugian, dan korelasi kerugian antar kontrak. Risiko aktuaria juga dikenal sebagai “risiko asuransi”.
Poin Penting
- Risiko aktuaria memeriksa kemungkinan bahwa asumsi yang ditanamkan aktuaris ke dalam model yang digunakan untuk menentukan harga polis asuransi tertentu gagal berjalan.
- Tingkat risiko aktuaria sebanding dengan keandalan asumsi yang diterapkan dalam model penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menetapkan premi.
- Aktuaris menggunakan tabel kehidupan periode, yang menunjukkan tingkat kematian populasi individu tertentu, selama periode waktu tertentu, dan mereka menggunakan tabel kehidupan kohort, yang menunjukkan tingkat kematian keseluruhan untuk populasi total seumur hidup.
Memahami Risiko Aktuaria
Tingkat risiko aktuaria berbanding lurus dengan keandalan asumsi yang diterapkan dalam model penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menetapkan premi.
Hidup membawa banyak risiko. Seorang pemilik rumah menghadapi potensi variasi yang terkait dengan kemungkinan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran rumah. Seorang pengemudi menghadapi potensi kerugian ekonomi jika mobilnya rusak. Dia menghadapi kerusakan yang lebih besar jika dia melukai pihak ketiga dalam kecelakaan mobil yang menjadi tanggung jawabnya. Unsur utama pekerjaan aktuaris melibatkan prediksi frekuensi dan tingkat keparahan risiko ini yang berkaitan dengan liabilitas keuangan atas risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi dalam kontrak asuransi.
Berbagai Model Prediksi
Aktuaris menggunakan berbagai jenis model prediksi untuk memperkirakan tingkat risiko. Model prediksi ini didasarkan pada asumsi yang bertujuan untuk mencerminkan kehidupan nyata, yang sangat penting untuk penetapan harga semua jenis asuransi. Cacat dalam asumsi model dapat menyebabkan kesalahan harga premium. Dalam skenario terburuk, seorang aktuaris mungkin meremehkan frekuensi suatu peristiwa. Insiden yang tidak terhitung akan menyebabkan peningkatan frekuensi pembayaran, yang dapat membuat perusahaan asuransi bangkrut.
Referensi cepat
Tabel kehidupan mungkin didasarkan pada catatan sejarah, yang sering kali menghitung angka kematian bayi lebih rendah, dibandingkan dengan daerah yang memiliki catatan lebih tinggi.
Risiko Aktuaria dan Tabel Kehidupan
Tabel kehidupan adalah salah satu model penilaian risiko yang paling umum digunakan. Perangkat ini biasanya digunakan untuk tujuan menentukan harga polis asuransi jiwa. Tabel kehidupan berusaha untuk meramalkan kemungkinan seseorang meninggal sebelum ulang tahun berikutnya. Dua jenis tabel kehidupan berikut mendominasi ilmu aktuaria:
- Tabel periode kehidupan : Tabel ini menunjukkan tingkat kematian suatu populasi individu selama periode waktu tertentu dan sempit.
- Tabel kehidupan kelompok : Tabel ini menampilkan tingkat kematian keseluruhan untuk total umur populasi tertentu. Kadang-kadang disebut “tabel kehidupan generasi”, alat ini mengasumsikan bahwa individu dalam populasi tertentu semuanya lahir dalam interval waktu yang sama. Tabel ini paling sering digunakan karena dapat memprediksi perubahan tingkat kematian di masa mendatang dalam populasi tertentu, dan dapat menganalisis pola tingkat kematian dari waktu ke waktu.