Keuntungan dari Triple Exponential Average (Trix)

Pembaca lama majalah Analisis Teknis Saham dan Komoditas mungkin ingat bahwa Jack Hutson, editor majalah, yang pertama kali memperkenalkan TRIX ke komunitas teknis.

Apa Keuntungan dari Triple Exponential Average (Trix)?

The Triple eksponensial rata indikator (TRIX) merupakan osilator digunakan untuk mengidentifikasi oversold dan pasar overbought, dan juga dapat digunakan sebagai momentum indikator. Seperti banyak osilator, TRIX berosilasi di sekitar garis nol. Ketika digunakan sebagai osilator, nilai positif menunjukkan pasar overbought sedangkan nilai negatif menunjukkan pasar oversold. Ketika TRIX digunakan sebagai indikator momentum, nilai positif menunjukkan momentum meningkat sedangkan nilai negatif menunjukkan momentum menurun. Banyak analis percaya bahwa ketika TRIX memotong di atas garis nol, itu memberi sinyal beli, dan ketika ditutup di bawah garis nol, itu memberi sinyal jual. Selain itu, divergensi antara harga dan TRIX dapat menunjukkan titik balik yang signifikan di pasar.


TRIX menghitung rata-rata pergerakan eksponensial tiga kali lipat dari log input harga selama periode waktu yang ditentukan oleh input panjang untuk batang saat ini. Nilai batang saat ini dikurangi dengan nilai batang sebelumnya. Ini mencegah siklus yang lebih pendek dari periode yang ditentukan oleh input panjang untuk dipertimbangkan oleh indikator.

Keuntungan dari TRIX

Dua keunggulan utama TRIX dibandingkan indikator mengikuti tren lainnya adalah filtrasi yang sangat baik dari gangguan pasar dan kecenderungannya untuk memimpin daripada indikator tertinggal. Ini menyaring kebisingan pasar menggunakan penghitungan rata-rata eksponensial tiga kali lipat , sehingga menghilangkan siklus kecil jangka pendek yang menunjukkan perubahan arah pasar. Ia memiliki kemampuan untuk memimpin pasar karena ia mengukur perbedaan antara versi informasi harga yang “dihaluskan” dari setiap batang. Jika diinterpretasikan sebagai indikator utama , TRIX paling baik digunakan bersama dengan indikator waktu pasar lainnya — ini meminimalkan indikasi palsu.


Penafsiran

Pada grafik Dow Jones Industrial Average yang mencakup Sept 2001 hingga Sept 2002, Anda dapat melihat dengan panah bahwa indikator TRIX, dari tertinggi Mar 2002 ke watermark rendah yang ditetapkan pada Juli 2002, turun dari level plus 40,45 menjadi minus 83,07. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada waktu jeda antara DJIA tuning selatan dan indikator TRIX mengikuti aksi harga ini. Kami telah melihat bahwa semakin pendek kerangka waktu, semakin akurat indikator akan memberi sinyal pergerakan dalam masalah yang kami pelajari.

Menggunakan dua rata-rata bergerak menawarkan keuntungan: dengan melihat rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat, pedagang dapat mengenali perubahan arah aksi harga. Menggunakan dua rentang waktu yang berbeda untuk TRIX juga merupakan teknik pengaturan waktu yang sangat baik.

Pada grafik 2001-2002 Indeks S&P 500 di atas, pergerakan pertama yang sangat terlihat adalah penurunan pasar setelah bencana 11 September. Ada rebound berikutnya pada minggu ketiga bulan September, dengan rata-rata pergerakan 15 hari. berputar lebih cepat dari rata-rata pergerakan 30 hari. Namun perlu diingat bahwa konfirmasi dari indikator 30-hari lebih konservatif, sehingga meyakinkan investor buy-and-hold rata-rata bahwa tren telah benar-benar berubah. Perhatikan baik-baik seberapa baik pergerakan rata-rata pergerakan 15 hari sejalan dengan pergerakan harga.

Gagasan tentang pelanggaran garis tren harga dapat dilihat dari sudut lain. Martin Pring, seorang teknisi dan penulis terkenal, mencatat ini dalam tulisannya:

“Jika rangkaian seperti TRIX 30-hari yang bergerak lambat telah overbought tetapi masih rally, maka pelanggaran trendline pada harga hampir pasti akan mengarah atau berhubungan dengan puncak di TRIX. Ini karena pelanggaran trendline menandakan penembusan dalam upside. momentum. Penetrasi akan diikuti oleh penurunan atau pergerakan ke samping sementara. Dalam kedua kasus ini berarti bahwa momentum kenaikan tambahan yang diperlukan untuk TRIX yang maju tidak lagi tersedia. “

Jika kita melihat lebih dekat pada beberapa indikator momentum lainnya seperti stochastics atau ROC harga , kita akan menemukan pola yang serupa.

TRIX adalah salah satu pembalikan tren dan indikator momentum terbaik yang kami miliki di gudang senjata harian kami.

Ingatlah itu uang Anda — investasikan dengan bijak.